Зачем и для кого БКС развивает фронт-офисную систему нового поколения
У Персея, героя древнегреческих мифов, как мы помним, была непростая судьба: сражения с чудовищами и жестокие испытания закалили его характер и сделали волю несгибаемой. Он всегда и во всем добивался успеха, в том числе и в покорении хаоса. Неслучайно поэтому его имя выбрал для себя новый амбициозный проект финансовой группы БКС!
Главная идея проекта «Персей» – создание системы микросервисов, позволяющих сделать работу персонального брокера максимально эффективной, а также повысить удовлетворенность клиентов. БКС, крупнейшая брокерская компания на российском рынке по объемам торгов на Московской бирже, испытывала острую необходимость перехода от существующей сложной архитектуры legacy-систем к единой и удобной в использовании фронт-офисной системе.
Процесс автоматизации брокерской деятельности с учетом всех факторов – новых технологий, изменений в экономической ситуации в стране и в мире, в требованиях регулятора, – предполагает комплексный подход и, конечно, занимает длительное время.
Сейчас уже пройден большой путь. Была сформирована agile-команда, куда вошли лучшие системные и бизнес-аналитики, разработчики, UI/UX дизайнеры, архитекторы и проектные менеджеры.
Часть микросервисов уже внедрена и успешно работает. Например, у брокеров теперь нет необходимости пользоваться неудобным чатом для того, чтобы коммуницировать между собой. Весь процесс от заведения заявки до исполнения ордера происходит автоматически и отражается в удобном интерфейсе. В системе «Персей» стало доступно моделирование портфеля с возможностью реализации инвестиционных стратегий с разными типами ценных бумаг и активов почти без ограничений по составу портфеля. При этом персональный брокер имеет под рукой всю необходимую информацию – инвестиционный профиль клиента, прогнозную доходность и риски, рекомендации аналитиков и последние котировки по бумагам.
На следующем этапе перед командой стояла еще одна очень сложная задача – унифицировать комплексный процесс инвестирования в ценные бумаги и одновременно с этим учесть потребности и уникальные обстоятельства каждого клиента. Решить ее возможно только начав с выявления тех самых потребностей, то есть конкретных финансовых целей, которые ставит перед собой человек, выбравший инвестиции как успешный способ сбережения и увеличения капитала и приходящий за этим в БКС. Любой из нас, становясь инвестором, теоретически будет стремиться к извлечению максимальной прибыли при минимальном риске. Но на практике задача сводится к тому, чтобы по результатам инвестиций денег хватило на какие-то конкретные важные цели: на покупку дома, на оплату образования детей или на стабильный доход в пожилом возрасте.
Эту задачу призван решить «Финансовый план» – модуль, который помогает персональному брокеру управлять ожиданиями клиента и понять, насколько реализуемы цели, имеет ли смысл отложить их исполнение и т.д. Был разработан специальный алгоритм, который вычисляет вероятность исполнения целей с использованием системы приоритетов, заданной клиентом. Этот алгоритм прорабатывает тысячи сценариев и позволяет наиболее точно определить риски и вероятности достижения целей. Расчет финансовых ресурсов клиента строится так, чтобы с уверенностью реализовать самые главные цели и, по возможности, зарезервировать средства для менее приоритетных. Благодаря опыту и профессионализму специалистов «Персея», применяющих новейшие технологии, удалось добиться высокой производительности при больших объемах вычислений с применением симуляции Монте-Карло: расчет по каждому клиенту происходит максимально быстро.
В настоящее время в системе «Персей» персональный брокер формирует портфель клиента с учетом его инвестиционного профиля, горизонта инвестирования и выбранной валюты. Можно указать дополнительные опции – помимо акций и облигаций выбрать бумаги второго эшелона, альтернативные инвестиции и биржевые фонды, задать лимиты на активное управление, потребность в краткосрочной ликвидности и т.д. Эти опции вносят коррективы в распределение активов и учитываются при первоначальных вложениях и ребалансировке портфеля.
На основе определения финансовых целей система формирует готовый оптимизированный документ, который называется Декларация об инвестиционной политике (IPS). Фактически это соглашение между инвестором и брокером. Оно является «дорожной картой» при построении портфеля клиента, максимально точно определяя его инвестиционные цели на основе всех индивидуальных потребностей. Этот документ фиксирует, в какие ценные бумаги следует вложиться и какие риски необходимо учесть. При этом у клиента всегда есть возможность не ограничивать себя определенными типами активов, меняя состав портфеля в зависимости от предпочтений и изменений ситуации на рынке, с учетом макроэкономических данных, отчетности компаний, уровня инфляции и т.д.
С помощью регулярной ребалансировки и контроля лимитов риска клиент может добиться устойчивой доходности без необходимости гадать – какая бумага завтра вырастет, а какая упадет.
Евгений Нестеренко, Product Owner модуля «Инвестиционный процесс» в системе «Персей» отмечает, что теперь персональному брокеру стало гораздо проще управлять портфелями состоятельных клиентов: «В БКС принято отталкиваться от клиента – его финансовых целей, его отношения к риску и доходности. Продукт «IPS» направлен на то, чтобы совместить опыт ведущих специалистов финансового рынка с индивидуальными потребностями и видением клиента. Благодаря IPS, учитывающему и рыночные факторы, и предпочтения инвестора, моделирование и оптимизация портфеля онлайн становится процессом, скроенным под каждого конкретного клиента и значительно экономящим время брокера».