«Тинькофф Инвестиции» распродали акции клиентов из-за скачков на Санкт-Петербургской бирже

Сегодня в 16:34 произошло странное на Санкт-Петербургской бирже. Многие котировки упали до 1 доллара, затем выросли почти в 2 раза, после чего вернулись в «нормальный» диапазон.

Котировки акций упали до 1 доллара (но не все)

Facebook и Apple упали до 1 доллара. Amazon упал в 2 раза, с 1769 до 950 долларов. Упали так же Tesla, Microsoft и другие.

Затем выросли почти в 2 раза

Затем Facebook вырос с 173 до 271 долларов, Apple с 275 до 433 долларов, и похожая ситуация с акциями других компаний.

Подобные скачки произошли только на Санкт-Петербургской бирже. На NASDAQ их не было.

Кто пострадал?

Большое количество акций клиентов «Тинькофф Инвестиции» было автоматически продано по причине преодоления «stop loss» или «take profit». У многих инвесторов были зафиксированы убытки (плюс комиссия за закрытие сделки).

Похоже, акции распроданы были только у клиентов «Тинькофф Инвестиции». Пострадавшими создан чат в Телеграме для обсуждения последствий.

Выглядит так, что возвращать акции по цене продажи никто не будет, и исправлять ситуацию тоже.

Кто виноват?

Согласно ответам поддержки, кто-то (имя не назвали) выставлял «индикативные» заявки с огромным диапазоном в течение нескольких минут. Такие заявки не обязаны завершаться сделками и не должны быть подкреплены деньгами.

0
292 комментария
Написать комментарий...
Максим Лялин

Я, честно говоря, не понял из статьи кто в итоге виноват. Брокер или биржа?
Плечи как то тут задействованы?
У меня в тинькоф брокерский счет, но нет плечей. Ничего подобного не заметил.

Ответить
Развернуть ветку
hanagantig

Тут дело не в плечах. Если был выставлен тейк профит, то он сработал при скачке цены вверх, а реально сделка прошла при откате цены вниз. Получается сработало событие на высокой цене, а сделка прошла по низкой.

Ответить
Развернуть ветку
Εгор Κонстантинов

При телке выставляется лимитная заявка, а не рыночная. Сделка совершается ровно по той цене, которая была установлена в тейк профит. 

Ответить
Развернуть ветку
Nataniel Bampoo

в Тинькофф немного не так. Ты выставляешь сигнал, например, в 300$. Если цена достигает 300 долларов и срабатывает сигнал, то твои акции продаются по рыночной цене. В итоге если цена акций 100$, но в 1 момент получилось поднять до 300, то они могут продаться и по 100$.

Ответить
Развернуть ветку
Steve Evets

интересно. Спасибо что просветили. Этот вид сделки - чистой воды жульничество со стороны брокера

Ответить
Развернуть ветку
Nataniel Bampoo

Из документации тинькофф инвестиций. У других брокеров алгоритм может отличаться

Тейк-профит ставят, чтобы зафиксировать доход, когда бумага дорожает. Если на бирже заключат сделку по указанной вами или более высокой цене, брокер «включит» тейк-профит. Пока после «включения» тейк-профита бумага продолжает дорожать, брокер ничего не делает. Но как только бумага начнет дешеветь, брокер зафиксирует цену, следующую после максимальной, и выставит по ней лимитную заявку с количеством лотов, которое вы указали в тейк-профите. 
Ответить
Развернуть ветку
Steve Evets

О.К.
Алгоритм у Тинькофф такой, что в нём прокатывает эта махинация. А у других брокеров - нет.
Такая формулировка устроит?

Ответить
Развернуть ветку
Nataniel Bampoo

Алгоритм у Тинькофф такой, какой нужен 95% домохозяек и домохозяев, вложивших 1000р в акции.

Для остальных есть документация и другие более сложные трейдеры.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Демидов

Так Тинькофф для домохозяек или вычитывайте документацию?
Что takeprofit может увести вас в минус?

Не представляю, что было в голове у создателей такого поведения.

Вот если бы он позиционировался, как брокер для профессионалов, было бы вообще пофиг, какой алгоритм по умолчанию.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Cilinov

Trailing Stop такой алгоритм называется. Ещё нужно шаг задать при падении на который поставится лимитный ордер. Но при сквизах конечно любой шаг не спасет

Ответить
Развернуть ветку
Denis Gabaydulin

Тут есть нюанс. Если лимитка не исполнилась (допустим цена слишком быстро ушла ниже), не будет ли она сконвертирована в рыночную? Или останется просто висеть не исполенной?

Ответить
Развернуть ветку
machete mochilovo

забавно получается, ведь следующая цена может быть очень низкой, хоть 1 доллар, спред большой оказался. И сделка сработает, так как первая цена запустила алгоритм тэйк-профита
это явно косяк.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Демидов

Что за странное поведение?

Ответить
Развернуть ветку
Nataniel Bampoo

Вполне логичное поведение. Если хочется поведения обычных заявок, то есть обычные заявки. Да, каждый брокер реализует по своему, но у всех реализаций есть преимущества и недостатки.

Но вообще чему учить надо всех - читайте инструкции от того, чем пользуетесь.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Демидов

Это наименее логично поведение для tp.
И вся ситуация смахивает не на биржу, а на форекс. 

Ответить
Развернуть ветку
Nataniel Bampoo

Хочется продавать по указанной цене? Обычные завявки в помощь. Можно ещё и робота своего прикрутить, тогда точно будет всё под контролем.

А тинькофф.инвестиции больше об инвестировании на долгосрок или об игре домохозяйками. Там очень много сделано так, чтобы клиент не думал. Просто тыкает кнопочки и при глобальном росте рынка всё будет ок.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Ales Sharaev

А что яблоко достигало цены в 100$?

Ответить
Развернуть ветку
Nataniel Bampoo

Яблоко было на своём уровне. Просто с закрытием насдака произошёл кратковременный рост закупа на СПб-бирже. Из-за низкого предложения в России цена продажи резко поднялась, а покупателей больше не было за такую цену. В этот момент сработали тейк-профиты на +5% (к примеру) и начали сливать акции в автоматическом режиме. А т.к. спекулянты рассчитывали по объёмам на америку, то покупателей было очень мало. Ну и пробив небольшую плитку акции рухнули до 1$.

Ответить
Развернуть ветку
Ales Sharaev

тут есть пара вопросов:
1. это случилось только у тинькова или у других брокеров на СБП
2. если торги на насдак закрылись то почему не закрылись торги на СПБ?

Ответить
Развернуть ветку
Nataniel Bampoo

1. У тинькофф случилась распродажа. Пользователи других брокеров на этом заработали. Причины распродажи я описал.
2. Потому что это разные биржи. Так же не закрывалась и лондонская и другие. Каждый сам решает, когда закрываться. Иначе похоже на "раз закрыли больницу и город в США, значит закрыли во всём мире все города и больницы".

Ответить
Развернуть ветку
Ales Sharaev

1. кухня!
2. кухня?

Ответить
Развернуть ветку
Nataniel Bampoo

Кухня может быть только внутри одного брокера. Тут же продажи у тинькофф повлияли на всю биржу. Какая же это кухня после этого?

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay

было такое ранее но он просто пролежал в исполнении 
скажем скачок - срабатывает тейк профит, но продана 1 акция из 100 
остальные папиры висели в сессии и отвалилась заявка с закрытием биржи 
вроде частично исполнилась 

Ответить
Развернуть ветку
Εгор Κонстантинов

У меня всегда приходит сначала уведомление «заявка выставлена». Причём когда цена только приближается к цене тейка. Потом уведомление « заявка исполнена», а исполняется она точно по цене тейка. Так что у вас какой-то другой Тинек. 

Ответить
Развернуть ветку
Nataniel Bampoo

В документации чётко сказано, как это работает. Там как раз так, как я описал. И при сильных торгах и небольшом спреде это норм работает, а вот там, где спред большой, то может получиться не очень.

Ответить
Развернуть ветку
Εгор Κонстантинов

Вот что написано в документации. Заявки лимитные. 

«Стоп-лосс ставят, чтобы остановить убытки, если бумага начнет дешеветь. Вы выбираете бумагу, указываете количество лотов и цену. Когда на бирже заключат сделку по этой или более низкой цене, брокер выставит лимитную заявку на продажу указанного вами количества лотов. Но цена лимитной заявки будет на 0,3% меньше указанной вами — это нужно, чтобы вы с большей вероятностью успели продать дешевеющие акции.

Что такое лимитная заявка
Стоп-лоссы, которые вы выставили до 15 апреля 2019 года, будут работать по-другому: вместо лимитной заявки брокер отправит на биржу рыночную заявку. Ваши бумаги или валюта будут продаваться по самой выгодной цене, которая на тот момент будет на бирже, даже если она будет сильно ниже указанной вами цены.
Что такое рыночная заявка
Тейк-профит ставят, чтобы зафиксировать доход, когда бумага дорожает. Если на бирже заключат сделку по указанной вами или более высокой цене, брокер «включит» тейк-профит. Пока после «включения» тейк-профита бумага продолжает дорожать, брокер ничего не делает. Но как только бумага начнет дешеветь, брокер зафиксирует цену, следующую после максимальной, и выставит по ней лимитную заявку с количеством лотов, которое вы указали в тейк-профите.»

Ответить
Развернуть ветку
289 комментариев
Раскрывать всегда