Существуют небольшие, но стабильные биржи, где существуют возможности для арбитражной торговли. Про классический арбитраж на криптовалютных рынках я писал здесь. В этой статье я расскажу как можно зарабатывать на прострелах.
Для начала понадобится найти два рынка с любым одинаковым инструментом, например, BTC/USD. Либо даже можно выбрать разные инструменты, например, BTC/USDT и BTC/USD, но тогда корреляция между выбранными инструментами должна быть близка к 100%
Самое важное, чтобы один из выбранных рынков был "сильный", а другой "слабый". Сильный рынок в единицу времени превышает по объемам торгов слабый в несколько раз (см. рис. 1 и рис. 2). Такие рынки можно найти внутри одной биржи, если речь идёт только о высококореллируемых инструментах или на разных биржах для одинаковых инструментов.
Что нужно знать о простреле
Прострел - это чужой маркетный ордер с повышенным объёмом выполненный на слабом рынке (в какой-то мере известен также как Flash Crash). Высокий объём прострела кратковременно (как правило на 1-2 секунды), но значительно, изменяет уровень цены наблюдаемого инструмента на слабом рынке относительного сильного рынка. После прострела уровень цен на слабом рынке выравнивается в соответствии с уровнем цен на сильном рынке.
Прострел невозможно предугадать или как-то вычислить, однако прострел можно поймать, а значит есть возможность зарабатывать на этом. К примеру, на простреле, указанном на рис.2, за несколько секунд можно было заработать 23% от объёма прострела или около $2000.
Лимитный ордер на слабом рынке необходимо постоянно перемещать за изменяющимся уровнем цены сильного рынка. Это необходимо делать для того, чтобы лимитный ордер был исполнен только в момент прострела, а не в момент движения всего рынка. Разумеется для вычисления уровней и переставления ордеров следует использовать специальных роботов, так как руками делать такие операции может быть очень утомительно.
Как только (в результате прострела) "ожидающий" лимитный ордер будет исполнен на слабом рынке, необходимо в этот же момент времени выполнить противоположную сделку, но с тем же объемом на сильном рынке, что позволит зафиксировать прибыль.
Дисклеймер
Многие операции на криптовалютных или любых иных финансовых рынках могут быть высокорискованными. Автор привёл вышеуказанную информацию для ознакомления и не пропагандирует криптовалюты или высокорискованные торговые операции.
Упрощенно: на слабом два лимитных ордера висят, периодически переставляются за медианой ценой сильного рынка на расстояние на желаемый профит, например -5%/+5%. Как только на слабом рынке ордер ЛИМИТНЫЙ исполняется (был прострел), на сильном выполняем МАРКЕТНЫЙ ордер в противоположном направлении. То есть, если лимитный на слабом сработал BUY, на сильном делаем маркетный ордер SELL.
Понял. Я ордера размещаю также, но не на +-5%, а под ЕМА. Но, идея со слабым и сильным рынком мне нравится.
А расскажите о Вашей стратегии. На каких рынках работаете?
Просто отложенные ордера под ЕМА на дневках. Можно на 4 часах, но они слабее. Рынок, как правило, отталкивается от ЕМА в 90% случаев (смотря на каком таймфрейме смотреть). Профит фиксирую руками, поэтому использую оповещение приложений (типа табтрейдер) для сигнала о достижении цены.
Использую почти такую же стратегию. Но!
По вашему тексту, если я правильно понял, отложенный ордер на слабом рынке исполнен - позиция открыта (подозреваю, по графику, в шорт), на сильном открываем, значит 2 открытые позиции мы имеем. Каким образом фиксируется прибыль после открытия ордера на сильном рынке, если мы просто открыли новый ордер? Итого 2 открытых позиции.
ответил ниже
Прошу прощения, но где ответ, тот что "ниже"? По Вашему тексту следует именно то, что на двух рынках вы открываете две позиции и нет описания, как фиксируется прибыль. Поправьте, пожалуйста и дайте ответ.