Недельный обзор #10 : Bitcoin, Ethereum и опционы
По итогам прошедшей пятницы экспирация на Deribit для BTC и ETH прошла сответственно по 71101.9$ и 3816.05$, показав рост по сравнению с прошлой неделей, но скорректировавшись на американской сессии вечером пятницы на фоне негативной макростатистики. Приток ликвидности в спот BTC ETF сохраняется четвертую неделю создавая хорошую базу для удержания цены в узком восходящем диапазоне.
На этой неделе ожидается несколько важных новостей которые могут добавить волатильности рынкам, в том числе и криптовалютным. Несмотря на консенсус касательно сохранения размера ставки рефинансирования на июньском заседании ФРС последующие комментарии Джерома Пауэлла могут сильно повлиять на рынок.
Основные новости на этой неделе:
среда 12 июня:
США - Потребинфляция CPI (май) - 15:30
США - Решение по ставке ФРС - 21:00
США - Конференция с Дж.Пауэллом - 21:30
четверг 13 июня:
США - Проминфляция PPI (май) - 15:30
США - Initial Jobless Claims - 15:30
США - Баланс ФРС - 23:30
Дилерская гамма для BTC и ETH на ближайший конец недели и на конец июня, когда проходит полугодовая экспирация опционов, выглядит следующим образом:
Для BTC важным в краткосрочной перспективе сформировался коридор 68 000- 73 000, с потенциалом роста до 75 000 и более в конце месяца. Для ETH ближайшим целевым уровнем сопротивления выступает 3 850, а для конца месяца актуальны диапазоны 3 500 - 3 700 и 3 800 - 4 000.
Карта ликвидаций, собранная за последние 7 дней выглядит следующим образом:
Кластеры ликвидности на ликвидацию для BTC находятся на 68 000 и 73 000. Для ETH актуален уровень 3 900 и выше.
Ставки фондирования для BTC и ETH, как и для других криптовалют, резко снизились в пятницу на фоне падения курса BTC. На данный момент спекулятивный интерес невысокий, ставки находятся у отметок около 10%, указывая на ограниченно-позитивные ожидания по рынку.
Комментарий “Торгового деска” :
Несмотря на сохраняющийся приток ликвидности со стороны американских спот ETF на BTC, рынок нервно реагирует на любые негативные комментарии и новости. Такая ситуация свидетельствует о относительной слабости рынка и затянувшемся периоде консолидации. За май было выкуплено и выведено с бирж в три раза больше биткоинов чем намайнено, притоки в ETF сохраняются уже более трех недель, рост индекса акций SP500 тоже продолжается - все эти обстоятельства указывают на позитивный макро фон, который однако не приводит к устойчивому росту. Возможно, рынку требуется отдельный веский новостной повод, которым как раз может стать пресс-конференция главы ФРС или решение по старту торгов спот ETF на Ethereum.
На прошлой неделе у нас вышли интересные публикации:
Наша платформа с готовыми структурными продуктами для страховки курса BTC/ETH или получения фиксированной доходности.