Поговорим об absorption и о том как его торговать

Абсорпшн (от англ.absorption— поглощение) в трейдинге — это рыночная ситуация, при которой крупные лимитные ордера полностью поглощают встречную рыночную агрессию, не позволяя цене двигаться дальше.
Основные характеристики абсорбции:
Механика: Агрессивные покупатели или продавцы совершают рыночные сделки большим объемом, но на их пути стоит «стенка» из лимитных заявок крупного игрока.
Визуализация: На графике это проявляется как всплеск объема (футпринт или дельта) при минимальном движении цены.
Участники: Лимитную сторону (поглощающую) обычно представляют институциональные инвесторы или маркет-мейкеры, которые защищают определенный ценовой уровень.
Типы абсорбции:
Бычья (Bullish): Агрессивные продажи рыночными ордерами поглощаются лимитными заявками на покупку. Цена перестает падать, несмотря на негативную дельту, что часто предвещает разворот вверх.
Медвежья (Bearish): Агрессивные покупки поглощаются лимитными заявками на продажу. Цена «упирается в потолок» и не может расти дальше, что может сигнализировать о развороте вниз.
Цитата из ИИ

Значение для трейдера: Абсорбция указывает на сильный интерес крупного капитала к конкретному уровню. Если агрессивная сторона истощается, а лимитная удерживает позицию, это создает высокую вероятность разворота тренда или начала коррекции.

Ищем аномальную дельту, которая не привела к дальнейшему росту.
Ищем объем в этом месте.
Ищем значимый уровень на этой цене.

Примеры:

Синяя дельта говорит об активности рыночных покупателей, но цена оставляет хвост и закрывается ниже ее.

На этой же свече скопление объемов, и цена упирается в naked (незакрытый) volume poc - это значимый уровень.

В эталонном понимании такой формации есть несколько критериев для определения качественного сигнала.

Свеча должна закрыться ниже Volume POC
Основной объем должен быть сосредоточен в верхней (для медвежьего сигнала) или в нижней (для бычьего сигнала) части свечи. То есть объем должен формировать p-shape или b-shape паттерн.
Дельта у свечи должна быть положительная для бычьего сигнала и отрицательная для медвежьего сигнала.
Направление свечи должно совпадать с направлением сигнала. То есть красная свеча для шортов, бычья свеча для лонгов.

Практика показывает, что таких свечей и сигналов бывает очень мало, а процент их отработки не всегда удовлетворительный. Поэтому я написал индикатор для TigerTrade терминала ( Cursor написал, а я ему помогал). Ниже приведу скриншоты настроек и отображение на графике.