В этом цикле статей я хочу вам рассказать о DCA, мы рассмотрим преимущества этой стратегии, её недостатки. Все данные были проанализированы лично мной с помощью питона и пандаса. Так что возможны ошибки, хотя я все проверил: )
TLDR. Любой день для покупки ок, но на 10 летнем промежутке времени выиграла по доходу среда
DCA или dollar-COST averaging(Усреднение долларовой стоимости) — это довольно простая и эффективная стратегия для новичков. В чем суть?
Вариант 1. У на есть большая сумма денег и мы хотим купить крипту.
Мы берем наш депозит делим на n частей, и вкладываем каждую часть через определенный промежуток времени, например каждый месяц. В итоге мы уменьшаем волатильность на общую покупку, т.к мы купили через определенные промежутки времени.
Например, у нас есть $1000 и мы думаем, купить на всю котлету сейчас или подождать. Но мы не ванги и не знаем, когда будет дно. А вдруг наоборот скоро новые хаи и нужно покупать быстрее? Чтобы не стать лохом, который купил все на хаях, мы делим депозит на 10 частей и покупаем на $100 каждую неделю. Таким образом если биток начнет падать, наша средняя цена покупки будет уменьшаться, а если расти, то мы не будем сильно плакать, что мы сидим без монеты
Вариант 2. У нас мало денег, но мы хотим инвестировать в крипту.
Тогда DCA тоже идеальный вариант. Получаем зарплату 15 числа, берем x% от суммы и вкладываем ее. Т.е каждый месяц 15 числа мы покупаем на x% от зп.
И такими небольшими шажками идем к своей мечте стать миллиардерами!
Теперь давайте узнаем в какой день лучше всего покупать биткоин. Если вы загуглите «best day to buy bitcoin», то увидите как много разных вариантов.
Например, тут нам говорят что понедельник лучший день.
А тут говорят что вторник дает 40% совокупного прироста
А тут сказали, что пятница самая выгодная для вложении на коротком промежутке времени
Давайте возьмем сначала самый большой промежуток для анализа с 2011 года до 2021.
И рассчитаем дни недели когда цена была минимальна. Т.е я берут неделю и смотрю день, когда цена была минимальная и считаю количество таких событий. Итого получаем.
~190 раз когда цена во среду была минимальной
Ага, смотрим, в среду цена была минимальна чаще всего! Все покупаю только в среду, хотя ладно постойте. Давайте сделаем такой же график и посмотрим, когда цена была максимальна.
Ой, а в среду цена часто была тоже максимальна… Так когда лучше покупать?
Давай представим ситуацию, что у нас было 7 друзей, и один сказал
— Я буду покупать каждую неделю в понедельник с 2011 по 2021 на $10 биток!
Второй сказал, я буду делать тоже самое но покупать только в вторник.
Третий сказал, а я покупаю только в среду… Ну думаю вы поняли.
И прошло 10 лет и встретились наши друзья да показали, сколько монет они нахолдили
И больше всего оказалось у среды, а меньше всего у субботы на целых 6%
Ну что, покупаем только в среду? Ну если будете покупать в течение 10 лет, то да) А если меньше? Сейчас узнаем.
Теперь сделаем такие же рисунки только для периода с 2018 — 2021
Цена была минимальна
Цена была максимальна
Наши друзья
Как видно на периоде 2.5 года выиграло воскресенье, а остальные отличаются всего на пол процента.
Как итог. Лучший день недели для инвестирования в биткоин? Любой! Ну если вы хотите покупать в течении 10 лет, то покупайте в среду, но это не гарантирует вам больше доходность
Другие мои статьи и идеи публикую в своем телеграм канале . Если у вас есть идеи, что еще можно проанализировать, пишите. Спасибо!
P.S
Я кстати проделал тот же самый тест, но при условии, что мы покупаем каждый месяц в определенный день. Вот что получилось
31 число проигрывает по понятным причинам.
Интересная логика. Респект!
Я покупаю по другому - если цена пересекла последний максимум и укрепился высше линии цены закрытия последнего максимума, покупаю два раза. Одну при открытии следующего дня или недели и вторую если цена опуститься до цены закрытия предыдущего максимума.советую попробовать.
Тоже протестировать разные стратегии, но думаю как это можно технически сделать. Все таки когда включается ТА в анализ, то становится сразу все сложнее.