Торговля на бирже. Как работает индикатор Ишимоку

В последнее время я заинтересовался торговлей акциями. Как пришёл к фондовому рынку рассказывал на видео. В этой, как я и обещал, расскажу о сигналах Ишимоку – индикаторе, при помощи которого я начал торговать. В отличие от большинства обзорных статей хочу рассказать что с большой вероятностью сработало у меня.

Чтоб не пересказывать википедию, предположу, что вы знаете, что есть пять линий: Тенкан, Кеджун, две линии Сенкоу и Чинкоу. На графике они выделены разными цветами; тут же, на примере акций Apple, хорошо видно их распределение по силе.

Что здесь лучше всего работает?

Детально о своих действиях при изучении рыночных инструкментов я пишу в tg-канале, но давайте попробуем вытащить ключевые выводы.

Самое пристальное внимание я уделяю пересечению цены самой сильной линией – красной Сенкоу Б. На нашем графике она существенно пересекла её дважды: после первого, мартовского коронавируса, она ушла в минус, затем ещё раз пересекла спустя месяц и пошла вверх, и этот подъём сохранялся аж 4 месяца. Затем начался флэт: то есть происходит не горизонтальное движение, а движение внутри облака. Началось это в середине сентября, и длилось по сегодняшний момент. Здесь снова можно увидеть пересечение красной линии: я уверен, что цена снова пойдёт вверх, почему – расскажу чуть ниже.

Отбой от линии, т.е. когда произошло соприкосновение и пошло дальше, как, например, у синей линии Тенкан без пересечения и закрепления после линии, считается тем сильнее, чем сильнее сама линия. Пересечь слабый Тенкан легко, пересечь Сенкоу Б — тяжело, должны быть существенные предпосылки.

Когда входить в позицию?

Важный момент – нахождение цены между Тенканом и Кеджуном. Хороший вход был 24 июля. Само собой, был вариант, что цена развернётся вниз.

Следующий момент – совмещение тех или иных индикаторов.

К примеру, возвращаясь к классическому описанию: показывает смену тренда пересечения Тенкан и Кеджун, сверху вниз или снизу вверх, как классическое среднее EМA/SMA. Но я увидел слишком много ложных срабатываний. Принимать решение на их основе есть смысл, только когда есть и другие сигналы подтверждающие разворот.

Например, когда запаздывающая зелёная Чинкоу пробивает цену 27 апреля. Пробои цены сверху или снизу Чинкоу тоже показывает смену трена. Совмещение этих двух значений говорит об усилении сигнала.

Идея превосходства Ишимоку

Обычно разделяют два типа трейдеров — это трендовики (покупает на пробое тренда) и флетовики (зарабатывают на микротрендах пока цена скачет между уровнями поддержки и сопротивления).

Соответственно, уровни — это две прямые линии без учёта истории тренда. Индикатор Ишимоку работает на том, что у тренда есть «память», основываясь на одном из законов Доу — тренд скорее продолжится, чем прекратится.

Но всё не так просто — на недельных, дневных, часовых и меньших свечах могут быть разные тренды. Грубо говоря что для недельного трейдера просто коррекция то для дейтрейдера смена тренда.

С учётом, что все от скальпера до инвестора сидят на одном графике в один момент времени, но решения принимают разные, то линии Ишимоку позволяют скорректировать линейные уровни поддержки и сопротивления, а так же классические сигналы на пробитие и разворот учитывая предполагаемое поведение толпы.

Выводы

Закончив с обучением сформировал собственное мнение об индикаторе и как им пользоваться, чтобы не было рулетки 50/50. Анализировал смотря ретроспективу произвольного волатильного графика с наложенным индикатором.

Расскажу о выводах и для наглядности проиллюстрирую графиком Теслы, который пару дней назад назвал самым сложным. Беру не все сигналы индикатора, а только те, которые счёл после изучения не «рулеточными» и достаточно сильными:

1. Пересечение свечами облака является самым сильным сигналом на разворот, а отскок самым сильным сигналом на продолжение тренда:

2. Если свечи далеко ушли от облака, то неизбежно сближение. Графические фигуры из классического теханализа помогут примерно предсказать момент:

То есть если бы не включение в индекс, то Тесла скорее всего упала до ±540 к концу новогодних праздников.

3. Когда красная и синяя часто пересекают свечи, то рынок во флете и неопределённость, как и риск сильно возрастают. В это время там сидят только казиношники, а порядочному трейдеру ловить нечего:

0
38 комментариев
Написать комментарий...
Николаев Александр

Наркоман?

Ответить
Развернуть ветку
Антон Котырев

мдэ. какая статья такой и комментарий

Ответить
Развернуть ветку
Ватная Корзиночка

Не вздумайте вестись на это говно, просто просрете свои кровные, заработанные тяжким трудом 

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

почему? 

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Веснин

Можно много и долго говорить о финансовых рынках, кухонь и т. д без разницы с чем что едят, но как по мне призывать людей, рекламировать различные канторы и обучать (нужное подставить самим), можно при условии, что есть реальная положительная динамика торговли(без разницы каким инструментом), хотя бы за 1-2 года. А скринить монитор и рассказывать как работают индикаторы(отстающие от рынка), ну это шляпа, еще и обучению меньше месяца(да даже если и больше) от кантор(ы), которым выгодно, чтобы люди просирали свои деньги.

Когда есть хороший результат на дистанции, тогда интересно послушать, что делали и как к этому пришли. А какие-то разовые акции и сверх доходы(разовые), думаю были у всех, кто хотя бы раз знакомился с данными инструментами.

Ответить
Развернуть ветку
Gennady Abramov

Больше всего улыбнула конечно последняя фраза про казиношников и порядочных трейдеров. Я-то наивно полагал, что это одни и те же люди)

А если серьезно, сегодня заниматься трейдингом обычному человеку просто не имеет никакого смысла. Все эти индикаторы, осцилляторы,  свечи и прочая муть отлично алгоритмизируются и даже если что-то из этого и работает эффективно (в чем на длинной дистанции я крайне сомневаюсь и это уже не раз доказано), то вы будете соревноваться там с тучей роботов с которыми шанса у человека уже давно нет.

Если так хочется экшена занимайтесь например среднесрочными спекуляциями, но опять таки не исходя из того какая там фигура привидилась на графике цены, а на основе анализа компании, отрасли и экономики в целом. Оценить бизнес с фундаментальной точки зрения и новостной фон машинке пока несравнимо труднее, чем отследить какую-нибудь очередную линию поддержки на графике. 

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

роботы сидят на высоких частотах, максимум в дейтрейдинге. Я как раз и пришёл, что нужно рассматривать среднесрочные спекуляции добавляя фундаментальную аналитику

Ответить
Развернуть ветку
Gennady Abramov

Ну вот скажите, что из того, что вы описали трудно алгоритмизировать? Сооветвественно либо эта стратегия не работает, либо у больших дядь уже настроена машинка на работу с этим алгоритмом. Впрочем в отличие от вас у них будет крутиться ещё сотня других машинок на случай если эта стратегия перестанет быть эффективной (а это случается рано или поздно с любой трейд стратегий, так как в своей основе все они имеют поиск неэффетивности рынка, которая после того, как о ней становится широко известно в достаточно короткие сроки этим самым рынком отыгрывается)

Ответить
Развернуть ветку
Jack Sparrow

в нынешнем рынке фундаментальные принципы уже не имеют значения.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Паттерн "две острые сиськи", на всю котлету в шорт 

Ответить
Развернуть ветку
Evgeniy Korotia

Согласен)

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

А при чём тут тех.анализ и обоснование? Индикатор корректно определил когда покупать и когда продавать - http://joxi.ru/82QvevJT9RQa7A 

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Веснин

Индикаторы отстают, рисуют и т. д, смотрите тогда уже в сторону объемной торговли.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Подрезов

Много воды и ни слова про личный результат. Хоть один из индексов по доходности хотя бы в квартале обогнали?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

я 2 месяца изучаю только. Делюсь тем что изучил и как сработало

Ответить
Развернуть ветку
Сархан Алиев

Так и спросили, как сработало? 
У тебя на графики в посте есть точки отскока, но ты эти точки указал после того, как это случилось. Давай нам покажи, на каких позициях должен случиться отскок в следующий раз, в временной промежуток хотя бы 3-5 дней. 
В статье я, например, этого не увидел. Теория есть, а практики нет. Как и всегда, впрочем)

Ответить
Развернуть ветку
БоДжек Хорсмен

Теханализ это такая астрология для богатых (пока что).

Ответить
Развернуть ветку
Олег Погребной

Ишимоку не работает сам. Строить анализ рынка по ишимоку нельзя. Надо как минимум добавить объем и волновой. Ишимоку не показывает где вы находитесь. Без понимания рынка вы можете по ишимоку зайти будучи в глобальной волне 5 и подволне 3. Где пойдете на коррекцию ABC. Получится, что ишимоку сработал, но в момент. А если взять пурнова, то там еще печальнее. Посмотрите Пурнова. Он сложно дает и много, но эффективно

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

Спасибо, изучу

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Проходили. Индикаторы правильно покажут, когда все закончится. Но не дают ответа в моменте - попробуй на открытии торгов поизучать ишимоку и подобные

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Я не знаю как вы, но мне индикаторы много о чём говорят именно в моменте. Научился определять точки разворота, когда лучше выйти из позиции.

Ответить
Развернуть ветку
Богдан Рудик

Каждому своё, но для меня вот эти японские обозначения - нечто чужеродное. А «память» тренда - вообще спорное утверждение, отдаёт беллетристикой. Вообще, на мой взгляд любой из сигналов тех анализа нельзя оценивать сам по себе. Только в совокупности с другими, плюс, без фундаментального анализа никуда.
Интересно, как Вас эта абракадабра сподвигла вообще, торговать. )) Аллигатор Вильямса например, тоже отдаёт беллетристикой, но более понятен:)

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

Спасибо за опыт, буду изучать в эту сторону. 

Ответить
Развернуть ветку
Аполлон Степанов

Статья написана не понятно. Требует кардинальной переработки.
Вам следует хорошо поработать над донесением информации, ее пониманием читателем. Также статью нужно структурировать.
У вас просто какой то хаос.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

Спасибо за поддержку

Ответить
Развернуть ветку
Denis Manchenko

Я вообще только на сравнении объёмов торгую

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vidyakin

Это как?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Manchenko

Простой пример - падение Ripple (криптовалюта) с $0.65 до $0.48 
Со $113 за 2 дня "собрал" $410

Ответить
Развернуть ветку
Denis Manchenko

Следую за бОльшими покупателями и продавцами.
Небольшие непродолжительные движения.
Также, "фундаментальные" точки основываются на старте со времени конкретной страны

Ответить
Развернуть ветку
Damir Shakirov

Покупайте от уровней по тренду. Это все что надо знать

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Дьяченко

Даже читать не стпну

Ответить
Развернуть ветку
Денис V

В фильме про "волка с уолл стрит" сказали в самом начале: никто не знает куда пойдет цена.   
Вы можете проверить следующую стратегию: берете монетку и на демо счёте открываете сделку один раз в час или один раз в день, лучше на каком нибудь волатильном инструменте. Система простая: Орёл=вверх, решка... ну вы поняли.

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Эм

Аригато.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Абрамович

Автор, сколько в вашей статистике сделок на тестере ( по данному инструменту) , и какой ТФ, корреляцию с другими индикаторами делали, ма например?

Ответить
Развернуть ветку
35 комментариев
Раскрывать всегда