{"id":5097,"title":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0443 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u043e\u0442 \u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=5097&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/274398&hash=37380e26d7e18a53827df77f3494106574fc9389fcbf0d03cb47fab2464f807b","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Андрей Марченко

Вероятностная система. Как переиграть других. Преимущества над трендовыми и флетовыми

Кто работает активно на фондовом и других рынках, спустя несколько лет приходят к тому, что если вы планируете и дальше работать на рынке и при этом торговать в положительный баланс, то несомненно у вас должно быть какое-то преимущество перед большинством участников рынка.

На рынке ежесекундно проходят тысячи операций – это борьба тысяч разных стратегий, разного уровня инвесторов, трейдеров, банков, инвестиционных фондов и т.д. По теории вероятности у нас практически в любой точке вероятность 50 на 50.

Глупо полагать что броуновское движение, образованное при взаимодействии всех систем в единой плоскости, вызывает какие-то явно выраженные направления.

Спрос и предложение на рынке фундамент для формирования цены, но никак не является причиной длительного движения цены в том или ином направлении. На рынке правят эмоции! Только они заставляют массы делать тот или иной выбор, а тот, кто может влиять и направлять эмоции в нужное русло – и есть настоящий маг рынка.

А разве есть кукл?) можете называть его или их как хотите, но то что некоторые игроки могут в определённые периоды времени управлять настроениями масс и тем самым двигать рынки – это факт. Новости не просто так появляются, они создаются, и многие те, кто пытался по ним когда-либо работать, наверняка знают, что положительная новость далеко не всегда дает активу рост, либо рост кратковременный, с обязательным возвратом к точке отсчета (ложные пробои, выносы, шпильки, пр.)

Всегда после флета начнется тренд, и после тренда наступает флет – это закономерность. Так какой тогда смысл в трендовых и флетовых системах? Смысл конечно определенный есть, но часто только на небольших интервалах времени, при работе внутри дня или скальпинге.

Время показывает, что спустя какой-то период (неделя, месяц, год) трейдер все равно сливает: система как бы ломается, рынок меняется. Тренды сменяются на флеты и наоборот. Здесь вывод один - заработать можно, но часто немного (не беру единичные сделки), а чем дольше в рынке, тем больше шанс отдать рынку заработанное.

Как тогда можно получить преимущество и / или какую-никакую стабильность? Стабильность я имею в виду тоже как понятие относительное, т.к. на рынке нет постоянных констант. Я пришел к тому, что выход один – создать вероятностную систему. Зная азы теории вероятности, можно сразу решить несколько насущных проблем трейдера. Я выделил 10 наиболее важных:

1. Чем больше количество сделок, тем больше человек подвержен животным инстинктам, и тем больше гемблинга в торговле, поэтому включается тильт, зависание над убыточной сделкой. Это ведет к потере времени и денег. Решить можно довольно легко - бОльший таймфрейм (дневка и выше)

2. Неоднократное проведение тестов, показало, что ТА и ФА на больших периодах работает значительно лучше. Почему? Потому что новости часто делают для импульсного движения против толпы, толпа либо плохо, либо совсем не понимает технический и фундаментальный анализ. Толпу легко сдвинуть на небольших таймфреймах создав панику. Стадо думает, что ТА и ФА на всех ТФ одинаково работает. Толпа думает, что со своими 10 – 100 тыс. $ на счету может как-то противостоять миллиардным фондам. Я не сторонник ТА и ФА в чистом виде, т.к. нужно понимать логику формирования движения, а не просто набор паттернов или сухих признаков, любой опытный трейдер это подтвердит.

3. Срабатывание стопов на линейных инструментах. В любом случае, рано или поздно, вы сталкиваетесь с ситуацией постоянного съёма стопов, либо сняло стоп тик в тик и пошло в нужную сторону, либо не угадали стоп но все равно движение пошло в нужном направлении, либо запилило в флете. Решение: Использование страховки хедж инструментами, к примеру, опционами, различными конструкциями, это убирает вероятность «убийства по стопам».

4. Всегда есть смещение вероятности в лонговом направлении при выходе компании на IPO или слиянии / поглощении.Рынки чаще растут чем падают.

5. Увеличивается RR сделок.Для каждого инструмента, таймфрейма, и сделки, данные по RR могут быть разные, т.к. мы помним, что констант на рынке нет, но тем не менее есть зависимость, поэтому если используете как данные соотношение стопа к тейку, то этот параметр нужно учитывать, хотя по большей части это только для скальперов и пипсовщиков, где они пытаются с помощью RR сдвинуть вероятность положительного исхода по серии сделок.

6. Вероятность бычьего рынка для периода после сдутия пузыря значительно повышается. И в целом, рынок развитых стран чаще всего показывает рост.

7. Конкуренции, пока вы не миллиардный фонд, между вами и другими мелкими участниками на рынке нет, вылет с бизнеса возможен только по причине потери капитала. Это можно назвать одним изпреимуществ перед бизнесом в реальном секторе.

8. Намного легче не пропустить точку входа и выхода, когда вы на большом таймфрейме. Не нужно сидеть целыми днями в попытке войти в нужную минуту, запоздание на бОльшом ТФ в день или даже неделю чаще всего не критично, плюс снимает с вас психологическую нагрузку в высиживании с постоянным пялиньем в мониторы.Ну и для некоторых возможно банальные вещи, но все же подтвержденные своими годами и не только

9. Вероятность удачного закрытия сделки повышается с опытом. Чем больше кол-во именно неудачных сделок вами закрыто, тем больше вы начнете понимать технику ведения сделки. И чаще всего, выигрыш на дистанции, во многом зависит от того, как вы управляете убыточными сделками.

10. Вероятность закрытия сделки в минус или плюс при четко сформированной, записанной, и беспрекословно применяемой ТС – значительно повышает ваши шансы на успех.

Принимая и используя эти вероятности в практике, мы перестраиваемся на альтернативное ведение трейдинга как бизнеса, когда бизнес имеет стратегический характер, и тогда перед вами начинают открываться совсем другие возможности.

У каждого инструмента есть свои плюсы и минусы, чаще больше минусов, но даже если в каких-то случаях они и меньше, то полностью перекрывают все плюсы. После понимания этого, начинается уже другой этап, по подбору типа конструкции, применяемого рынка, инструмента, времени. Это уже более нивелирная работа, т.к. каждый пункт можно рассмотреть под микроскопом и разложить более детально, но об этом постараюсь рассказать в своих следующих публикациях.

Зарабатывайте!

{ "author_name": "Андрей Марченко", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 13, "likes": 1, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 250279, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Tue, 25 May 2021 10:23:19 +0300", "is_special": false }
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
3

Если честно, одна вода.

И такая фраза в конце: "Зарабатывайте!", - звучит как издёвка.

В сначала говорите про тысячах операций в секунду, что вызывает вопрос об автоматизированной торговле, а потом пишите вот такое:
"9. Вероятность удачного закрытия сделки повышается с опытом. Чем больше кол-во именно неудачных сделок вами закрыто, тем больше вы начнете понимать технику ведения сделки. И чаще всего, выигрыш на дистанции, во многом зависит от того, как вы управляете убыточными сделками."

Вообще, подобные и многие другие тезисы вызывают сомнения.

Совершенно не ясно о какой торговле идёт речь. Очевидно, что рассчитывать какую-то там вероятность вручную вы не будете. Но на сколько я понимаю, ведь если вы принимаете решение на основании расчета вероятностей, именно это и требуется??

Если даже взять только один этот тезис, то опять же:"Вероятность удачного закрытия сделки повышается с опытом.". Опытом кого?? Чего?? Это самообучающаяся система?? Или учёт опыта человека?? Если да, то как.

Вообще, всё зыбко и не ясно.

Далеко от практики.

Отсутствуют хотя бы какие-то попытки обоснования гипотезы.

И вообще, практика критерий истины, следует показать результативность гипотезы/системы.

Но, на сколько я понимаю, системы нет. Есть только гипотезы, которые вы высказали.

Ответить
0

Там написано что я делаю 1000 операций в секунду ? не пробовали целиком статью читать? Там про алго ни слова. 

Ответить
1

Но что самое главное, нет никакого смысла отвечать агрессивно.

Вы хоть раз в конференции участвовали?? Публичном мероприятии?? Форуме?? Есть такая вещь как культура.

Если вы можете ответить на возникающие вопросы у сообщества, так делайте это, а не отвечайте агрессивно.

Если вы можете конкретику привести, приводите.
Если вы можете привести доказательства, приводите.
Алгоритмы, модели, результаты исследований, живые доказательства в виде денег в портфеле и пр.

Но если вы отвечаете так, то очевидно, что у вас кроме воды ничего нет.

Ответить
2

"живые доказательства в виде денег в портфеле" только это важно. Все модели и исследования не заменят денег. Только вот денег нет у этих писателей.

Ответить
–3

я научный работник и должен писать научные статьи? я тут кандидатскую к вам пришел защищать, ничего не перепутали проффесор?))

Сколько вы лет на рынке, есть какой то подтвержденный положительный опыт? чтобы писать такие заявления, обсуждать не в режиме диалога, а в режиме " я знаю лучше вас, это вода, у вас нет даже... и т.д."

Сколько вам лет молодой стартапер? что вы пишете в таком тоне с первого сообщения, пытаясь меня научить писать как вам бы хотелось, что-то вам я должен доказывать, показывать и т.д. 

Вас обидело что я не вставил смайлик в ответ, а должен был?? 

Ответить
0

Зачем вы пишите агрессивно??

Уж наверное я прочитал статью. И ну нужно искать проблемы в других, если проблема может быть в написанной вами статье.

Про алгоритмический трейдинг я написал не с проста. Почему?? Потому что рассчитывать математически большое количество вероятностей весьма трудоёмко вручную ДАЖЕ для одного инструмента. Очевидно, что нужно использовать автоматизированные системы.

И проблема в том, что статья написана не понятно и поверхностно, противоречиво.

Если вы хотите, чтобы вас и написанное вами понимали, то писать нужно конкретно. И что самое главное, меньше воды, больше по существу с приправой обоснования.

Вы хоть раз научные статьи читали??

Любая гипотеза это не просто фраза и набор слов. А у вас даже слова написаны зыбко. Гипотеза пишется конкретно, на основании неё строятся математические модели, алгоритмы и пр. Строятся методики исследований. Гипотезы опровергаются или обосновываются.

У вас нет ничего. ДАЖЕ попыток внятно сформулировать гипотезы.

И если вы не заметили, то сомнения не только у меня.

Ответить
2

Статью не читал. Автор много заработал на этой чуши?

Ответить
2

Статью прочитал, но вопрос к автору тот же 😉

Ответить
–3

Не читал - но осуждаю и это чушь. Понятно

Ответить
1

Такого поноса от икзпердов фондового рынка здесь тонны. Зачем читать?

Ответить
1

Помимо шуток, как и комментаторы выше, не до конца понял посыл автора в данной статье (если его посыл не заключается в банальном "зарабатываете"). С четким математическим подтверждением предлагаемой гипотезы, наверное, перебор для данного ресурса (хотя это не точно), но какая-то структура у материала должна быть. Возможно "чукча" не писатель, а именно читатель, но позволю себе поинтересоваться у автора. Можете тезисно изложить такие моменты, как:
1. Основной посыл материала
2. Как или хотя бы что реализовано на основе п.1
3. Какие результаты от (положительный или отрицательный эффект от реализации п.1
4. К каким выводам пришли в процессе реализации?

Ответить
0

Всем, кто уверен в своих силах в торговле валютами, мы готовы предложить миллион рублей под управление без собственных вложений и рисков
https://zorg-investments.com/traders?vc

Ответить
0

Бред приправленный прописными истинами...

Ответить
Читать все 13 комментариев
Презентация нового сервиса Creative Russia Map и дискуссия о креативном предпринимательстве
Историческая хроника становится доступной для креативного сообщества
Дамы и господа, а не развалить ли нам финансовую пирамиду ещё на старте?

Теперь, когда суд арестовал основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина и наконец-то всем стало очевидно, что это всё мошенничество… ну или почти всем:

Яндекс: это не баг, а фича

Пользуюсь яндекс почтой и диском, причём платными. Интерфейс на английском языке. Всегда использовал только английский язык, так как живу не в России и русский язык не используется. Яндекс диск постоянно создаёт папки "загрузки", "фото" и "скриншоты". Это очень мешает работе и лично мне (есть причины, почему мне не нужно палить русский язык).…

Подмена товара у Авито через Boxberry, два случая

Дублирую эту статью, сначала опубликовал в разделе "Статей" раздела товаров, но связавшись с поддержкой vc.ru, они рекоммендовали разместить статью в разделе "Приемной".

В приложении «Яндекс» для iOS появилась умная клавиатура

Вот что она умеет.

Кейс: как мы первыми на Twitch провели тест-драйв автомобиля и получили ER 19%
DHL заказала 12 грузовых электросамолётов израильской Eviation, чтобы сделать доставки более экологичными Статьи редакции

Компания планирует выделить $8,3 млрд, чтобы к 2050 году сократить уровень выбросов до нуля.

Электросамолёт DHL Express DHL Express
Как сделать рекламу у блогеров, которая точно достигнет цели?
Банкомат «Альфа-банка» дал сбой и не зачислил деньги. Продолжение

Печальный итог

null