{"id":7297,"title":"\u0417\u0430\u043a\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u0438\u043d\u043a\u0443 vc.ru. \u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c, \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=7297&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/300923-proveli-vecherinku-vc-ru-i-sdelali-ofis-uyutney-s-pomoshchyu-novogo-servisa-ot-ozon&placeBit=1&hash=1786c9dcf11a3b054c8e53004e27074664313ed4055e24064ede059ebc186db8","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Murat Podgoretskiy

Про бэктесты и "гадание на кофейной гуще"

Забавно, что я вынужден защищать идею бэктестов. Мой опыт, как раз - говорит, что они бесполезны. В тоже время я понимаю, что мой опыт - это частный случай и не меняет общей картины: "невозможно понять будущее, не зная прошлое". Это относится и к истории человечества и к истории торговли на фондовом рынке.

Мы с командой разработчиков убили 2 года на то, чтобы создать алгоритм торговли опционами. Это был чуть ли не "скальпинг" на опционах. Бэктесты показывали доходность алгоритма до 100% в день! В шутку я называю подобные безумства - "а через месяц в мире закончились деньги".

В реальной торговле алгоритм приносил убытки. По крайней мере, ни о какой доходности речи не было точно. Почему? В нашем случае - дело было в спредах и комиссиях. Обычно же происходит следующее:

Теперь общий случай. Или - "почему не работают бэктесты!"

Помните рассказ Джека Лондона "Смок и Малыш"? Там герой придумал способ, как обмануть казино. Он заметил, что колесо рулетки рассохлось и выдает одни и те же результаты с регулярной периодичностью. Он начал постоянно обыгрывать казино и кончилось это тем, что за круглую сумму - он раскрыл секрет владельцу. Что сделал владелец? Надо думать - заменил колесо!

На фондовом рынке "колесо меняется" постоянно! Только вы, пройдя курсы по техническому анализу, придумали гениальную стратегию торговли акциями, основанную на каких-то параметрах, - так сразу рынок меняется и эти параметры больше не работают. Будут ли они работать в будущем? -Конечно! Но к тому времени вы сольете свой депозит и займетесь разведением пчёл :)

Почему, в таком случае, я выкладываю результаты стресс тестов нашей стратегии и меня печалит, когда их называют "гаданием на кофейной гуще"? Давайте поговорим об этом серьезно. Вопрос важный.

Грубо говоря, - суть стратегии в том, что "если рынок вырастет на 10% - мы заработаем 150%". Помните?

Что делает разумный человек, услышав подобное? -Он задается вопросом: а было ли это в прошлом? -Смотрит на график и видит, что да, - было в 7 случаях из 10..... Далее, я говорю о том, что в моменты коррекции на рынке мы можем заработать в разы больше - за счет усреднения позиции. Разумный человек опять задается знакомым нам вопросом и смотрит на график. Хотя про коррекции и на график то смотреть не надо - все их помнят....😩

"Профессионалы" говорят нам: "стресс тесты - это "гадание на кофейной гуще, это притянутая за уши ерунда, рынок никогда не бывает прежним!" Хм... Рынок никогда больше не вырастет на 10%? -Вы серьезно? На рынке никогда не будет коррекций? -Да неужели?

Теперь о самом главном аргументе.

"Все что ты делаешь - в прошлом. Покажи нам реальность!"

Извольте.... Скриншот я сделал вчера - 28.07.2021, специально для этого поста.

На картинке - мой paper account:

Avg Px - это цена покупки. Mark - текущая рыночная стоимость. Unrlzd P&L - прибыль в моменте.

Речь идет о двух позициях. Я зашел в них в середине мая. Причем в QQQ я зашел в момент коррекции, которую ждал до этого около месяца - в SPY я зашел одномоментно, просто для примера. SPY тогда был в восходящем тренде и в реальности я бы никогда не стал так заходить. Разницу вы видите сами.

Если кто-то читал мои посты со стресс тестами за год (я сильно в этом сомневаюсь😀) - то увидит, что цифры поразительно совпадают! Цена входа, доходность - все как на стресс тестах, не правда ли?

Внимательный читатель заметил расхождение между приблью за день (вверху) - 117$ и суммой прибылей по двум позициям. Почему разница? -На скриншоте не показаны хеджирующие позиции, защищающие основной актив и приносящие прибыль в момент коррекции.

Я слышу недовольное шипение "профессионала" - "он показывает нам свой paper account, клоун!" -Отвечу: Быть может вы - Ковбой Мальборо и сразу все делаете на реальном счету. Я же скромный пейзанин, и для начала проверяю все на paper account..... и ни один раз! Лишь потом аккуратно захожу реальными деньгами на небольшую сумму......

Ещё один скриншот:

Тут дневная прибыль уже 1 145$. Этот скриншот я сделал через несколько минут после первого.

Дело в том, что когда я зашел на свой счет, чтобы сделать первый скриншот - дневная прибыль по счету была что-то около тысячи долларов. В момент делания скриншота она начала стремительно уменьшаться - на скриншоте она уже 117$ после того, как я его сделал - прибыль уменьшилась до -200$.

Что такое? Прямо на глазах!!! -Тут я посмотрел на часы: 20:00. Надо же, какое совпадение!!! В эту самую минуту - Пауэлл давал пресс-конференцию.... Среда. 20:00 по Барселоне - это время ежемесячных пресс-конференций ФРС. Как я мог забыть такое? Раньше для меня это событие было наиважнейшим! Как забыть??? Да вот так!

Теперь я не трейдер, а инвестор - мне плевать😂

Как видите на втором скриншоте - прибыль вернулась. Это к вопросу о том, "как заработать на бирже, торгуя акциями". Ох, сложно..... Уверен, - вчера у многих сработали стоп-ордера. И заработали лишь продавцы валокордина....

Я обещал написать про свою корысть. Видимо - отдельным постом. Иначе - много букв....

{ "author_name": "Murat Podgoretskiy", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": 3, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 275422, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Fri, 30 Jul 2021 00:51:22 +0300", "is_special": false }
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Читать все 0 комментариев
«Spotify: История продукта». Как мы разработали алгоритмы музыкальных рекомендаций

Из онлайн-библиотеки — в сервис персонализированных рекомендаций.

Когда устал вечером в «Додо»

Заказал пиццу и залипаю на то, как ее готовят, и тут внезапно девушка начинает рисовать на раскатке и писать надписи, снова зашел через пару минут и тут:

Воцарение No-сode и Low-сode или оставляем программистов без работы

Платформы no-сode и low-сode скоро оставят программистов-середнячков без работы, а все остальные научатся запускать приложения так же легко, как сейчас собирают сайты на Тильде. Вот вроде все к этому идет, однако массово стартапы и приложения народ все еще не запускает. Почему?

«М.Видео»: последний ноутбук оказался витринным образцом — на сайте это не было указано, я заплатил за него полную цену

Хочу предостеречь вас от неприятного опыта и плохих эмоций при покупке в «М.Видео» и «Эльдорадо» — данные ритейлеры любят обмануть легкомысленного покупателя. Пожалуйста, обращайте внимание на все факторы и не теряйте бдительность при покупке. Не хотелось бы мне такие удручающие фразы бросать, но реальная ситуация требует освещения.

Сложности общественного восприятия вопросов зависимости в наше время

На правах небольшого ответа статье про алкоголь.

«Российский рынок акций был и остаётся одним из самых привлекательных в мире»

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).

Будущее наступит во вторник на OneRetailConf
Реклама? Нет, TikTok — двигатель торговли

Как ретейл в США поднимает продажи? Рецепт прост: дополни привычный ассортимент товарами, популярными в TikTok

Таргет как волшебная палочка

Восхваление возможностей таргета в Инстаграм приводит к тому, что многие владельцы бизнеса уверены в его абсолютной способности быстро приводить к ним новых клиентов.

Как мы запустили MVP, получили первые продажи за 1,5 месяца и сэкономили 1 млн рублей

Рассказываем, как команда Minisol за 1,5 месяца помогла клиенту превратить идею в перспективный стартап и сколько стоил каждый этап.

Дефицит цифровых кадров в России и их подготовка

Весь мир переходит в цифровую среду. Пока в ежегодном глобальном рейтинге конкурентоспособности Россия занимает 43-е место, но задерживаться на нем не намерена. Для этого правительство запустило программу «Цифровая экономика РФ», которая будет поддерживать цифровую экономику в стране и подготовку необходимых кадров.

null