ЦБ оштрафовал группу трейдеров за манипулирование рынком — они скупали активы, разгоняли их цену и перепродавали Статьи редакции
Трейдеры получили штрафы от 3000 до 5000 рублей, а доход превысил несколько миллионов рублей.
В 2018-2021 годах трое трейдеров Алексей Пермяков, Александр Смирнов и Елена Байрамова манипулировали рынком ценных бумаг по методу pump&dump, выяснил Банк России.
Они скупали активы, завышали на них цены за счёт выставления «агрессивных» заявок на покупку и продавали. Схему повторяли несколько раз за торговую сессию.
В манипуляциях применялись низколиквидные акции, например ПАО «Калужская сбытовая компания», «Астраханская энергосбытовая компания», ПАО «Меридиан» и другие. «"Разогнать" рынок на несколько десятков процентов можно было и с помощью 300 тысяч рублей», — сообщил «Интерфаксу» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Выгода трейдеров могла составлять около 5-10 тысяч рублей для каждой операции, но из-за их массовости общая сумма дохода превышала несколько миллионов рублей по каждому счету. По словам представителя ЦБ, манипуляции оказывали кратковременное влияние на цену, но другие инвесторы несли потери.
По статье административного кодекса, манипулирование рынком наказывается штрафом от 3000 до 5000 рублей. ЦБ также направил предписания «Московской бирже», ПАО «СПБ Биржа», АО СПВБ о приостановлении сделок и проведения операций по торговым счетам Пермякова и Смирнова.
Бред какой-то, трейдеры что себе в убыток должны торговые распоряжения были чтоли выставлять? а еслиб это был автоматический советник на нейросети с неявной логикой? пошли бы эти штраферы "зубы затвюрдювать"
первый раз слышу о такой несусветности, знаю что в форексе есть група "раскачивателей рынка" через инет действующая сообща синхронно, так и зарабатывая, а тут - купил запаску у петровича, наврал что сносу ей не будет, продал его соседу и виноват? с какой стати другие трейдеры "из-за этих нарушителей" понесли расход то? я что, не знаю что я делаю, или вправе требовать от рынка и стакана слушаться меня?
я лет десять назад написал MQL торгового робота для MT4, который за 1.5месяца примерно, заключил 45 тейкпрофитов отложками, и один стоплосс на пипс профита не дошел - при этом отложек было раз в 10 больше чем исполнившихся ордеров, остальные истекали-без чего робот был бесполезен, торговал равновероятными отложками 50/50, 300/300, условно-пипсовочными(ближняя цель) 35/70, и трендовыми(дальняя цель малый риск) 70/35, никакого скальпинга или фортуны, без манименеджмента-одинаковыми лотами, полуавтоматность заключалась в "прочесывании" роботом прошедшей недели/двух недель/месяца каждую неделю, на оптимизации, с целью определения "а какие кочко-ямко-скользкости пробоев с формированием полного оторванного бара-сигналом, надо было вписывать, чтоб лучше отторговать эту неделю" и они вписывались для следующей недели - тоесть самим роботом на истории и оптимизации-определял как его надо было на днях настроить - т.к. ордера не брались по рынку или с проскальзыванием, а были на честном имени брокера - обязующегося обеспечить "цену с ценника для предварительно заказавших товар" и выполнял это, то эмулятор МТ4 MQL идеально совпадал результатами эмуляции с реалом с историей работы робота, хотя обычно он эмулирует болтанку котировок в пределах таймфрейма или проскальзывание цен при открытии позы по рынку - и, особенно при обилии ордеров - еще и лишние стоплосы втыкает, что легко увидеть если написать советника одновременно два противоположных ордера открывающего(по любом у сигналу - скажем раз в час) у которых(пара поз, двух этих "квантово-запутанных") скажем +50пт уровень от текущей цены-для одной позы ТП а для другой СЛ и напротив тоже самое - и они все почти правильно срабатывают как локи-беря только два спреда, но раз в 100-300поз - обе стоплосс дают, хотя в статистике это выглядит бредом. когда при ТП уровне сделка закрыта по стоплосу тоже... результат эмуляциивыходит убыточным даже для роботов работающих по прибыльному алгоритму(немного перенастроил - и в другом ордере этот глюк - блуждающая эмуляция "заскока в мозге брокера"..., что неприятно - похоже она завязана на прибыль алгоритма в этом одном случае - т.к. на слабо прибыльном - она немного недотягивает до плюсового результата. а на сильно прибыльном - уже вместо большой прибыли большой убыток дает-чаще вставляя этот "пролёт мимо кассы"
ах да! к чему я о роботе том - вскоре после успешной торговой сессии робота, директор ЦБ сообщил в новостях, что "в этом квартале - многие трейдеры, и участники такие как мы - ЦБ - также - смогли успешно прибыльно отторговать, что обусловленно сложившейся в этот период - благоприятной для торговли ситуацией на мировых рынках, благодаря объявленным некоторыми маркет-мейкерами обязательствами по поддержаниям цен в некоторых пределах - что привело к сравнительно предсказуемым движениям цен в коридорах, обеспечив условия удобного заработка для участников рыночной торговли