Как можно заработать 40% на неликвидных акциях за день

В этой статье я расскажу о заработке на спрэде у неликвидных акций и автоматизации этого процесса.

Что я понимаю под неликвидом? Самый классический пример – это когда бумага выходит на IPO, а потом она торгуется на рынке, но спрос на неё крайне низкий. Такие примеры, как #hood – скорее исключение из правил, да и у них сперва была активной группа поддержки с Реддита, а потом всё постепенно уходит в небольшие торги. На порядки меньшие, чем у Fb, MS или Apple.

В общем, неликвид – это новые бумаги, которые практически никому не интересны и торгуются в основном только среди любителей, верящих в успех молодой компании в отрасли.

Разница спреда

Как и у любых других компаний, у новичков на рынке точно так же есть стакан. Точнее, стакан есть у брокера: сверху заявки на продажу, снизу – на покупку, а посередине спред. У Coca-Cola, Apple и прочих крупных компаний спред обычно составляет 0,01%, т.е. заявки и продажи практически сходятся. У неликвида ситуация иная, на моей практике он доходил до 12%, хотя чаще разница между покупкой и продажей достигает 1-4%.

Заработок на этой разнице – именно то, что первым пришло мне в голову. 4% за сделку – это же круто, не надо ждать несколько дней, выставил заявку на покупку, выставил заявку на продажу, другому продал, а разницу в карман положил. Увы, если бы это было так просто, все бы этим и занимались. Схема действительно рабочая, но есть ряд нюансов, которые нужно учитывать. О них – чуть ниже.

Почему стоит торговать неликвидными акциями?

Первое и главное ключевое «да» — это заработок. Если у вас, скажем, 10 сделок в день, получается, вы заработаете 10 умножить на 4%, то есть аж 40% от объёма.

Теперь о нюансах, а они есть

Что может пойти не так

Первый камень в возможности резкого обвала, из-за которого придётся продавать акцию дешевле, чем купили. Например, вы взяли бумагу за $100, а на продажу выставили за $104. А там вдруг добавят заявок, и вы не за $104, и даже не за $100, продадите, а за $98 или ещё ниже. Если цена ушла по маркету, то закупочная может и вообще быть на $92. Ждать, когда она обратно отскочит, вы, конечно, можете, но большинство ребят, которые этим занимаются, рекомендуют продавать.

Второй риск в автоматизации. Руками такой торговлей заниматься не получится. Точнее, получится, но лажать вы тогда будете очень часто. По моим прикидкам, потеряете куда больше. Да ещё и в мандраже постоянном будете, как в анекдотах про неспящих трейдеров.

Поэтому здесь нужно будет программировать бота. Мне с этим повезло — у меня команда по разработке приложений и сложных информационных систем, поэтому я знаю, как это сделать. Но для большинства инвесторов это будет значительной сложностью: придётся заказывать на стороне, что будет стоить определённых денег. По моим расчётам у частника это обойдётся в что-то около 30-45 тысяч рублей, и то если повезёт найти программиста: с этим сейчас просто беда. А уж такого, который в бирже разбирается – тем более.

Третий момент в том, что нет запаса прочности под большой объём капитала. Суть здесь вот в чём. Уоррен Баффет на этой штуке не может зарабатывать по той причине, что он управляет фондом на сотни миллионов долларов. Две огромные заявки здесь выставить не получится, иначе ими будет тяжело управлять. Только представьте: весь необходимый объём заполнили, а цена взяла и прошла вниз. Убытки при таких цифрах будут огромными. Риск тут больше, чем в классических инвестициях, что всегда нужно иметь в виду.

Четвертая, последняя проблема – большая волатильность при коррекции. Если начинается коррекция, колошматить такую акцию начинает в пределах +/-10%, и угнаться за этим спредом достаточно тяжело. Это, опять же, к боту: руками это всё явно не проделать. Такая штука хорошо работает в спокойную погоду, но на колебаниях рынка тут заработать, мягко говоря, трудновато. При помощи бота – можно, но и то нужно быть очень аккуратным.

Короче говоря, вас могут ждать четыре проблемы (три главные и одна образующая):

  • алгоритмичность (потребуется программа, которая всё это будет проделывать);
  • риск (вероятность падения, пока вы находитесь в позиции);
  • необходимость разделять деньги между разными активами, если у вас их много;
  • не вы один такой умный, и вам придётся конкурировать и с другими ботами: здесь уже вопрос того, чья программа кого победит (а значит, вам потребуется больше денег на развитие программы у программиста).

Подводя итог: унести 40% капитала за день, в принципе, можно. Однако риски остаются, и если в какой-то момент вы 40% получили, то в другой можете точно так же их (и даже больше) потерять. Это нормально, бота тоже нужно учить, когда и как останавливаться.

Сейчас я решил попробовать протестировать эту стратегию: одну акцию купить, одну же и продать. Пишите, интересно ли вам продолжение этой истории, если да – расскажу о том, что у меня вышло. Пока никому ничего не рекламирую, сам ещё не проверил – но при наличии обратного отклика обязательно поделюсь результатами эксперимента.

Мой канал Телеграм и YouTube

0
32 комментария
Написать комментарий...
Макс Фактор

Потом эти трейдеры в соседней ветке плачутся что тинькофф виноват, что они просадили 2млн

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

При чём тут тинькофф?

Ответить
Развернуть ветку
Иван С.

Да было тут, про сбои в тинькофф, трейдер открыл заявок больше чем планировал и не закрыл, много потерял.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Ko

к таким АНАЛитикам отношусь так же как гадалкам и экстрасенсам с ТНТ.

Ответить
Развернуть ветку
Василий Белогородов

Статья начиналась позитивно, а закончилась за упокой)

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

Сладко стелить будут в финико. Важно же все риски оценить

Ответить
Развернуть ветку
Dmitri Atname

С теорией - ок. Теперь нужны факты, что она сработала на практике. Поэтому статья выглядит не полной.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

потому и написал. Хотелось бы конструктивной и аргументированной критики, чтобы учесть нюансы при тесте на практике

Ответить
Развернуть ветку
Dmitri Atname

Тогда сразу вопрос: в статье на примере картинки со стаканом продажи предлагаются по 14.75, а покупки за 13.60
Т.е. я покупаю бумагу за 14.75 и что с ней потом делаю?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

вы выставляете лимитку на 13,61 и ждёте продавца, а потом выставляете на продажуй на 14,74 и ждёте покупателя

Ответить
Развернуть ветку
Dmitri Atname

Понятно, тогда интересно будет увидеть ваши сделки по этой стратегии.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

Руками в режиме реального времени попробовал - получилось, но это само собой нерепрезентативная выборка. Как запилю бота и соберу статы - напишу статью

Ответить
Развернуть ветку
Вершина Эволюции

Опять отговорки. Как в финико

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

Ссылку куда вносить средства высылать?

Ответить
Развернуть ветку
gutsinpocket .

Статью я бы назвал: мне приснилось что есть стратегия на которой можно заработать 40% за день и ещё автоматизировать парой программистов

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Максимов

Воротилы биржи ругают мусорные бумаги, а зря, можно на нём неплохо взлететь. Да, особенно если Реддит помогут. У меня так с WISH только было. Весь хлам тоже не надо собирать.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Максимов

Ну на то они и воротилы - тупые же. Надо было с Валерой консультироваться 😂

Ответить
Развернуть ветку
Vsevolod Cherepanov

Повезло вам с виш тогда, а сейчас на реддите только бэгхолдеры с этой бумагой сидят, кто усредняется, а кто-то ждет. Надеюсь, что покупателей найдется достаточно для отгрузки акций теми, что хочет выйти в ноль.

Ответить
Развернуть ветку
юрий с

Вменяемый человек никогда не станет сообщать публично рабочую стратегию заработка. Хотя заработок на спреде самое очевидное и конечно же не работающее для простых трейдеров

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

Вот как раз и хочу услышать аргументацию - почему не работающее, кроме автоматизации

Ответить
Развернуть ветку
юрий с

Лучший способ доказать - это показать огромную доходность на длинной дистанции. Но те, кто с этого зарабатывает не нуждается в привлечении внимания и уж тем более к обучению начинающих за копейки, как стать миллионером

Ответить
Развернуть ветку
Вершина Эволюции

Опять нам цыгане впаривают, позолочу ручку всю правду расскажу. А вот мой Ютуб канал, заходи на вебинар

Ответить
Развернуть ветку
Anri Bal

А почему на спрэде? Ведь это понятие относится к вознаграждению брокера! По факту эти короткие сделки, шорты в народе. Скальпировапние на Форексе. Много рисков, Дневное движение трудно прогнозируемое, нужно быть асом ТА и фундаментального анализа. Риски велики.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Сыпало

Стратегия не нова, набрёл на нее раньше, основная проблема это объем сделок и приоритет. По аналогии можно смотреть на курс крипты скажем USDT\USDC или любую другую пару стейблкоинов. Там миллионы долларов стоят в отложенных ордерах. И выполняются ордера с одинаковой ценой в порядке приоритета, кто раньше поставил, та сделка и сработает.
Если коротко, то чем больше спред и чем больше вероятность заработка (со стейбкоинами она высока, с неликвидными акциями меньше) тем реже будут выполняться сделки, соответственно, чтобы заработать, нужно открывать сделки большим объемом, чтобы какие-то существенные деньги заработать.

Ответить
Развернуть ветку
Вершина Эволюции

А потом он проснулся

Ответить
Развернуть ветку
feiry fairy

Подобными вещами занимаются высокоскоростные алгоритмы на колокации, тарифы у них почти бесплатные, сделки быстрые и много, кодеры хорошие. Брокеры, уверен, сами бреют маркетные заявки своих клиентов. Бреет ли кого-то биржа? История умалчивает.
Может и есть прикол работать в диком неликвиде, соревнуясь с такими же предприимчивыми, но это всё мелочи и доход за вычетом комиссий будет низким. Внезапные задёрги и сливы не исключены.

Ответить
Развернуть ветку
Anri Bal

Да возможно так и можно делать при условии попадания так сказать в волну, по факту двигать слаболиквилную акцию только объемами возможно. Вот если Вы в такую волну с "коллегами" попадете тогда да возможно заработать, а так риск велик стать вечным инвестором.

Ответить
Развернуть ветку
Вершина Эволюции

Он вложил кучу денег на то , чтобы это работало. А сколько заработал не говорит.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гордиенко
Автор

Да, логично, спасибо за мнение, подумаю, как работать с таким развитием событий

Ответить
Развернуть ветку
Dan Priwalow

Отличная идея.
Находишь брокера который разрешит шортить 2й и 3й эшелон, продать бумагу и начать искать продавца. Ловишь шорт-сквиз, но это не первый эшелон и продавца можно искать долго.

Ответить
Развернуть ветку
Российский Крым

Кому вы будете продавать не нужные акции? Колебания цен в течении дня достаточно сильные, есть риск слить весь депозит постоянно фиксируя убыток. Вся автоматизация начинает сливать депо рано или поздно. Еще 20 лет назад существовали алгоритмы охотящиеся на другие алгоритмы, ваша примитивная схема обречена.

Ответить
Развернуть ветку
Ильдар Закиров

Вы уже сделали бота?
Какие результаты?

Ответить
Развернуть ветку
29 комментариев
Раскрывать всегда