Идеи для торговых роботов с конференции AIJ2021 от Сбера

Сейчас идёт конференция по Искусственному интеллекту от Сбера, если кому интересно, вот сайт с трансляциями:

Вчера на этой конференции была интересная сессия по применению искусственного интеллекта в финтехе. В этой статье я приведу несколько интересных идей, которые были представлены в двух докладах, а также приведу некоторые слайды презентаций из этих докладов.

Первый докладчик Антон Колонин.

Он занимается торговлей и инвестированием в криптовалюты и другие цифровые активы.

Он применяет Искусственный интеллект в трех направлениях:

1. Балансировка портфеля.

2. Предиктивная аналитика движения котировок на LSTM нейронных сетях.

3. Новостной анализ.

Именно последний (третий) пункт самый интересный.

Суть метода торговли основывается на сентиментном анализе новостей социальных сетей (фейсбук, твиттер и пр.)

Что такое сентиментный анализ? Сентиментный анализ — это анализ эмоциональной окрашенности текста. То есть, на сколько позитивно или негативно трейдер или инвестор относится к тому или иному активу.

Например, на данном графике видно, как эмоциональные всплески (в верхней части картинки) приводят к движениям котировок (в нижней части картинки).

К сожалению, автор доклада не указал на сколько эффективна эта торговая система в боевых условиях, а именно это и было бы интересно узнать.

Но тем не менее, корреляция очевидна.

Суть гипотезы торговли в данном случае заключается в том, что значительная доля принятия решений по торговле и инвестированию, основывается на новостном фоне тех или иных цифровых активов.

Во втором докладе также нейронные сети связаны с анализом новостных фонов, но немного с другой стороны.

Автор доклада Илья Мунерман.

Суть его гипотезы также лежит во влиянии новостного фона, но немного с другой стороны. Он рассматривает новости, которые связаны негативными финансовыми событиями компаний. Самый просто пример, Гуголь недавно в Европе проиграл N-ое количество миллиардов долларов. Негативное событие, которое однозначно оказывает влияние как на компанию, так и на биржевые котировки. То есть, как и в предыдущем случае они давят вниз.

Но если рассматривать новостной анализ, то в нём есть проблема, а именно задержка между выходом новости и принятием решения. Причем эта задержка не в пользу трейдера.

То есть, после того как выйдет новость, пока вы её спарсите, пока у вас нейронные сети сделают анализ, пока роботы сработают может пройти время, и зачастую значительное, что снижается эффективность сигнала.

Именно поэтому у второго докладчика делается по другому. Он анализирует информацию превентивно, чтобы иметь данные для принятия решений задолго до того, как выйдет новостной сигнал по которому уже будет коррекция на той или иной бумаге.

Приведу несколько примеров из его доклада.

1. Анализ платёжной дисциплины

В качестве примера докладчик привел данные по Трансаэро.

Совершенно очевидна взаимосвязь между платёжной дисциплиной и финансовыми проблемами компании. Очевидно, что если у вас нет денег, то вы не сможете заплатить. Также и в компаниях. И подобный сигнал является опережающим по отношению связанными с ними новостями.

В качестве другого примера, докладчик приводит данные компании Метрострой (рис. ниже).

Другим анализируемым фактором докладчика являются судебные издержки. Я уже привел компанию Гугл, но как вы понимаете, это касается любой компании.

В своём докладе автор говорил об анализе исков первой инстанции Российских судов. Но более релевантным разумеется является анализ всех инстанций. Ведь в сущности, решение каждого суда является новостным поводом, и как следствие движущим фактором котировок фондового рынка.

Здесь я также хочу отметить, что автор не указал на сколько эффективна его торгово-инвестиционная система. А ведь именно это самое важное.

На мой субъективный взгляд, высокие технологии это будущее. В том числе искусственный интеллект это будущее в торговле и инвестициях на фондовых рынках. Но тем не менее, следует отметить наряду с его перспективами и достаточную сложность, науко- и ресурсоёмкость использования искусственного интеллекта. Применять его или нет, думать вам.

Всех благ,

и побед на

финансовых рынках!