{"id":13582,"url":"\/distributions\/13582\/click?bit=1&hash=08f63613201fa572e9d042f45442e065ac99a64011290465240c71f90fc00f1a","title":"\u0418\u043d\u043a\u0443\u0431\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0438 \u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u043c\u044b \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438, \u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f-\u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044f \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0442\u043e?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"acb6f58f-ce2f-51d0-96cb-c256b9565a70","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Benefit

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТАРЕЛ. ПРО РАБОТУ С МЕТОДАМИ АНАЛИЗА РЫНКА

Технический анализ захватил рынок и затмил все способы изучения рынка, не являясь чем-то основополагающим. Суть технического анализа в в том, что он пытается работать с психологией и настроением рынка, анализируя ценовые тенденции и графические модели на предмет вероятных торговых возможностей. Это лишь часть составляющей рынка, которая предусматривает и другие, среди которых - кластерный анализ.

На своем телеграм-канале я много рассказываю о механике рынка и делюсь идеями, но здесь хочу уделить внимание нескольким видам анализа.

Кластерный анализ основывается на логических методах объединения торговых сделок по специфическим критериям (объему на покупку/продажу, промежутку времени, уровню цен). По сути, кластерный анализ в трейдинге позволяет получать информацию о проторгованных объёмах и найти крупные сделки, которые необходимы для движения цены.

Кластерный метод объемов проводится на основе специального софта, который собирает данные с бирж и транслирует их на кластерном графике. Таким образом можно отследить, когда заходят и выходят крупные капиталы в активы и, вследствие, понимать тенденцию движения ликвидности.

Также кластерный анализ включает в себя показатель под названием "Дельта" - разницу между прошедшими сделками на покупку (Bid) и продажу (Ask) актива. Другими словами, дисбаланс на рынке в рассматриваемый отрезок времени, показывающий превосходство на рынке продавца или покупателя.

Именно при работе с такими показателями можно определить начало трендового движения и его направление, отследить активность участников рынка, выявить уровни лимитных ордеров и их объемов, найти грамотную точку входа. Полезная ли такая информация при том, что именно объем движет ценой? Думаю, ответ очевиден.

Кластерный анализ позволяет оценивать состояние ранка или отдельного актива в рамках как одного часа, так и в рамках долгосрочного отрезка времени.

Давайте соотнесем друг с другом технический и кластерный анализы на примере конкретной ситуации.

Представьте, вы торгуете и не замечаете все внутренние процессы на графике, а видите лишь движения котировок. Рисуя линии от одной точки до другой, вы не узнаете, не выходит ли в этот момент из актива крупный объем и в следствие чего может меняться доминирующая сторона, которая диктует движение. Как это спрогнозирует выдуманная линия от точки до точки, которая не имеет ничего общего с происходящей ситуацией? Таких примеров может быть уйма, потому что рынок работает не по рисованным линиям, а по движению ликвидности (денег).

Никто не может угадать на рынке будущее на длинной дистанции, это лишь вероятности. Работать с вероятностями по фигурам - звучит как-то утопично и несерьезно. Устаревший анализ, актуальный в середине 20 века, когда не было ни компьютеров, ни терминалов для торговли

Почему я упоминал несколько видов анализа относительно друг друга? Здесь встречаются друг с другом два принципиально разных вида анализа - один, предусматривающий учет влияющих на рынок факторов, и второй, отталкивающийся от графических линий и истории.

Это мое мнение касательно данных видов анализа, оно может отличаться от других, несомненно. Но, думаю, потратив время на ознакомление и изучение кластерного метода, ваши возможности в анализе данной сферы возрастут.

0
8 комментариев
Написать комментарий...
Dmitry Ivanchenko

А ещё прибыльных хоть сколько - нибудь значительное время трейдеров не бывает

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Был такой трейдер в 30 х годах прошлого века по имени Уильям Ганн, который смог за месяц заработать 93 000 процентов от депозита. Ознакомьтесь с его трудами, не пожалеете.🙂

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Егоров

Впечатляет

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Хорошая статья. Своё время ознакомился кластерным анализом и стало понятно, что он тоже находит схожих групп объектов. Это тоже самое, что история повторяется. Разумеется, будет лучше если сопоставить с техническим анализом, но для начинающих лучше всего создать хорошую стратегию и выигрывать каждый день хоть 10 долларов, но выиграть.

Ответить
Развернуть ветку
Steve Evets

Да. Кластерный (на основе специального платного софта, больших объемов данных, мощных терминалов) лучше, чем простейший технический.

Тесла едет быстрее и комфортнее, чем ВАЗ, удивили.
Дальше что?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Говорят - всё гениальное просто. Я предпочитаю простейший технический анализ. Просто не гонюсь за сверхприбылью.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Anton

Спасибо, очень интересно!

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Харитонов

теханализ умрет вместе с долларом.

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 8 комментариев
null