Финансы Roman Romanovich
1 169

Искусственный интеллект в инвестициях: решения о сделках уже принимают роботы

Автор Telegram-канала «Практика личных финансов» Роман Романович — о биржевом инвестиционном фонде AI Powered Equity, который использует ИИ для анализа рынка.

В закладки

— Привет, Siri. Напомни мне написать статью об искусственном интеллекте в инвестициях, когда я вернусь домой.

— Хорошо, я напомню вам, когда вы прибудете домой, Роман.

Диалог с Siri

Хоть мой сын и говорит, что моя «подруга в телефоне» глупая, Siri определённо упрощает жизнь: позвонить, когда заняты руки, узнать композицию по радио, назначить встречу или установить будильник, сделать заметку или отправить SMS. Знаю людей, которые сократили секретаря и теперь пользуются помощником в телефоне. Искусственный интеллект постепенно отвоёвывает новые области, в которых прежде работали люди.

Не исключение и финансовая отрасль. Согласно прогнозам, активы под управлением автоматизированных советников вырастут с $0,6 трлн в 2017 до $8,1 трлн к 2020 году.

Суммарные активы под управлением автоматизированных советников с 2015 по 2020 год в триллионах долларов. Источник: statista.com

В этой статье я расскажу о первом ETF-фонде, в котором решения о сделках принимаются искусственным интеллектом. Если раньше робосоветники формировали портфели из фондов, которыми управляют люди, то теперь им доступны фонды, управляемые роботами. Тысячи управляющих активами лишатся работы из-за развития технологий искусственного интеллекта в управлении капиталом. Вот будущее финансовой индустрии.

AI Powered Equity ETF (AMEX: AIEQ)

Активно управляемый ETF, запущенный 18 октября 2017 года. За первую неделю торгов фонд привлёк $40 млн, хотя к этой сумме основатели планировали приблизиться к концу 2017 года. На начало марта 2018 года активы фонда достигли $140 млн и продолжают расти. И это при том, что AI Powered Equity ETF — первый проект команды Equbot, операторов фонда.

Инвесторов привлекает алгоритм, на базе которого работает этот ETF. IBM Watson — суперкомпьютер, ежедневно анализирующий новостной фон 6000 американских компаний: от финансовой отчётности до записей в социальных сетях. При этом Watson постоянно учится — каждое принятое им решение анализируется, и если сделка оказалась убыточной, то в следующий раз алгоритм будет действовать иначе для получения нужного результата. На 5 марта результат фонда совпадает с динамикой индекса S&P500.

Динамика стоимости AI Powered Equity ETF и индекса S&P500 с 18 октября 2017 года. Источник: finance.google.com

Пока разница между искусственным интеллектом за 0,75% комиссионных в год против 0,09% в индексном фонде SPDR S&P 500 ETF (AMEX: SPY) на стороне пассивных индексных инвестиций. Но меня в фонде на базе Watson привлекает способность к обучению и масштабы анализа — ни одна команда аналитиков за 0,75% от активов не в состоянии анализировать 6000 компаний ежедневно, отслеживая любые упоминания, включая записи в Twitter или публикации в Facebook.

И если информацию по компаниям из индекса S&P500 несложно найти, и большинство аналитиков их покрывает, то по компаниям малой капитализации часто крайне мало информации, а для её поиска тратятся серьёзные ресурсы сил и времени. Watson выполняет эту работу за секунды.

На 5 марта в составе фонда 72 компании, крупнейшие десять позиций на изображении ниже.

Крупнейшие десять позиций фонда AI Powered Equity ETF. Источник: equbotetf.com

Если из первой десятки большая часть компаний мне известна, то дальше — новые имена. На долю крупных компаний приходится 43% активов, а компании средней и малой капитализации занимают 57%. Для сравнения — в индексе S&P500 доля компаний средней капитализации 7%, а 93% — крупный бизнес.

Ещё одно преимущество в пользу этого фонда — среднее значение мультипликатора P/E — 16,7 против 19,9 для индекса S&P500. Долгосрочные прогнозы роста доходов компаний фонда — 16,02%, а для индекса этот показатель 10,34%. Это значит, что акции, выбранные IBM Watson недооценены рынком, и потенциал их роста выше в сравнении с индексными бумагами.

Как купить

Акции фонда торгуются на американской бирже NYSE Arca (бывший AMEX), и для их покупки нужен доступ к этой бирже. Российский брокеры дают прямой доступ к американским рынкам только квалифицированным инвесторам — активы от 6 млн рублей либо квалификационный аттестат.

Для неквалифицированных инвесторов три варианта: открыть счёт либо напрямую у американского брокера, либо в офшорной дочке российского брокера, либо у немецкого брокера, выступающего посредником. Первый вариант надёжнее, но порог входа выше — минимум $10 тысяч. Во втором и третьем случаях начальная сумма меньше — $2 тысячи — и меньше надёжность, если остановитесь на офшорном варианте.

Выводы

Новые технологии и подрывные инновации — мои фавориты в личных инвестициях, но это не значит, что я предлагаю каждому купить акции этого фонда. Портфель формируется исходя из нескольких факторов: опыт, цели, сроки, уровни риска и ожидаемой доходности, поэтому не каждому подойдут инвестиции в подобные направления. Мне подходят, поэтому акции AI Powered Equity ETF займут место в портфеле.

Удачных инвестиций.

#финансы

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Roman Romanovich", "author_type": "self", "tags": ["\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u044b"], "comments": 3, "likes": 12, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 34255, "is_wide": false }
00
дни
00
часы
00
мин
00
сек
(function(){ var banner = document.querySelector('.teaserSberbank'); var isAdsDisabled = document.querySelector('noad'); if (!isAdsDisabled){ var countdownTimer = null; var timerItem = document.querySelectorAll('[data-sber-timer]'); var seconds = parseInt('15395' + '50799') - now(); function now(){ return Math.round(new Date().getTime()/1000.0); } function timer() { var days = Math.floor(seconds / 24 / 60 / 60); var hoursLeft = Math.floor((seconds) - (days * 86400)); var hours = Math.floor(hoursLeft / 3600); var minutesLeft = Math.floor((hoursLeft) - (hours * 3600)); var minutes = Math.floor(minutesLeft / 60); var remainingSeconds = seconds % 60; if (days < 10) days = '0' + days; if (hours < 10) hours = '0' + hours; if (minutes < 10) minutes = '0' + minutes; if (remainingSeconds < 10) remainingSeconds = '0' + remainingSeconds; if (seconds <= 0) { clearInterval(countdownTimer); } else { timerItem[0].textContent = days; timerItem[1].textContent = hours; timerItem[2].textContent = minutes; timerItem[3].textContent = remainingSeconds; seconds -= 1; } } timer(); countdownTimer = setInterval(timer, 1000); } else { banner.style.display = 'none'; } })();
{ "id": 34255, "author_id": 49668, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/34255\/get","add":"\/comments\/34255\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/34255"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119 }

3 комментария 3 комм.

Популярные

По порядку

1

Знаю людей, которые сократили секретаря и теперь

пользуются помощником в телефоне

Стесняюсь спросить, для чего же тогда им был нужен секретарь ... и как они теперь принимают звонки на работе, напрямую? А Мерсы продали, и из таун-хаусов нарезают по 50 км на гироскутерах, только чуть придерживая портфели ... ?
 
Помимо пошлости, от которой невозможно удержаться "Сократили секретаря, и теперь трахаются с Сири, разбивая по телефону в месяц", хочется заметить что хороший секретарь это жена-на-работе, фильтрующая бизнес-контакты и видящая ситуацию с поставщиками, подрядчиками, другими партнерами, сотрудниками ... да мало ли кем еще - немножко со стороны, и реально очень помогающая принимать решения.

Не забудем также, что бизнес - это _бумаги_, много _бумаг_ на подписание, даже в средней конторе это папочка на каждый день - по каждой из которых часто нужна дополнительная информация, и человек, ее знающий. А лучше - знающая.

Ответить
1

Ну а теперь поехали предметно
открыть счёт либо напрямую у американского брокера

Пожалуйста, это единственный правильный вариант. И да, хоть что-то значительное можно зарабатывать (или терять :), только при $10 000 (скорее $50 000) и больше, но это моё личное мнение.
 
А пока байка про "экспертные системы"
 
"Из истории мирового лохотрона: 64 клиента.

Одна компания в 50-х годах прошлого века реализовала эпохальную разводку. Она отобрала 64 ведущих брокера, которые занимались торговлей акциями и имели в портфеле - популярную АКЦИЮ одной из ведущих американских корпораций и предложила им подписаться на «прогноз» курсовой стоимости акций. Конечно, никто ничего не купил.

Тогда они поделили базу потенциальных клиентов на 2 части случайным образом. 32-м отослали прогноз, что завтра АКЦИЯ вырастет, а другим 32-м — что упадет.
На следующий день, базу тех, для кого был сделан правильный прогноз, снова разделили на две части. Первым 16-и отправили прогноз, что АКЦИЯ вырастет, а вторым 16-и, что упадет. Тем же 32, для кого прогноз предыдущего дня был неверен — ничего отсылать не стали. )
Как вы, наверное, уже догадались, на третий день базу тех, кому уже два раза отослали правильный прогноз — снова разбили на две части. Тех восьмерых, которым уже 2 раза прислали правильный прогноз, снова разделили…

Не буду вас утомлять повторениями, однако легко можно посчитать, что в конце концов из базы 64 клиентов — остался только один брокер, которому 6 (ШЕСТЬ) раз подряд (ПОДРЯД) присылали правильный прогноз !!!
Этому «счастливчику» предложили купить прогнозы поведения акций на год вперед и он произвел оплату на сумму 2 млн американских долларов.
На следующий день эта прекрасная компания растворилась в небытии."
https://www.anekdot.ru/an/an1510/o151023.html#4

Ответить
0

Не могут превзойти индекс, о чем тут вести речь, зарабатывают рассказывая о "лучшей автоматизированной аналитике" (как будто у индекса нет скриптов помощников). Пшик.

Ответить

Комментарий удален

0

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления