{"id":7683,"title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0441\u043b\u0430\u0431\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0432 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=7683&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/303922-korotko-servis-dlya-analiza-investicionnogo-portfelya&placeBit=1&hash=9949277ba20bce980299ffc9707868bf0a4e8244a0a0603096cd0d81905cdd42","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Roman Romanovich

Искусственный интеллект в инвестициях: решения о сделках уже принимают роботы

Автор Telegram-канала «Практика личных финансов» Роман Романович — о биржевом инвестиционном фонде AI Powered Equity, который использует ИИ для анализа рынка.

— Привет, Siri. Напомни мне написать статью об искусственном интеллекте в инвестициях, когда я вернусь домой.

— Хорошо, я напомню вам, когда вы прибудете домой, Роман.

Диалог с Siri

Хоть мой сын и говорит, что моя «подруга в телефоне» глупая, Siri определённо упрощает жизнь: позвонить, когда заняты руки, узнать композицию по радио, назначить встречу или установить будильник, сделать заметку или отправить SMS. Знаю людей, которые сократили секретаря и теперь пользуются помощником в телефоне. Искусственный интеллект постепенно отвоёвывает новые области, в которых прежде работали люди.

Не исключение и финансовая отрасль. Согласно прогнозам, активы под управлением автоматизированных советников вырастут с $0,6 трлн в 2017 до $8,1 трлн к 2020 году.

Суммарные активы под управлением автоматизированных советников с 2015 по 2020 год в триллионах долларов. Источник: statista.com

В этой статье я расскажу о первом ETF-фонде, в котором решения о сделках принимаются искусственным интеллектом. Если раньше робосоветники формировали портфели из фондов, которыми управляют люди, то теперь им доступны фонды, управляемые роботами. Тысячи управляющих активами лишатся работы из-за развития технологий искусственного интеллекта в управлении капиталом. Вот будущее финансовой индустрии.

AI Powered Equity ETF (AMEX: AIEQ)

Активно управляемый ETF, запущенный 18 октября 2017 года. За первую неделю торгов фонд привлёк $40 млн, хотя к этой сумме основатели планировали приблизиться к концу 2017 года. На начало марта 2018 года активы фонда достигли $140 млн и продолжают расти. И это при том, что AI Powered Equity ETF — первый проект команды Equbot, операторов фонда.

Инвесторов привлекает алгоритм, на базе которого работает этот ETF. IBM Watson — суперкомпьютер, ежедневно анализирующий новостной фон 6000 американских компаний: от финансовой отчётности до записей в социальных сетях. При этом Watson постоянно учится — каждое принятое им решение анализируется, и если сделка оказалась убыточной, то в следующий раз алгоритм будет действовать иначе для получения нужного результата. На 5 марта результат фонда совпадает с динамикой индекса S&P500.

Динамика стоимости AI Powered Equity ETF и индекса S&P500 с 18 октября 2017 года. Источник: finance.google.com

Пока разница между искусственным интеллектом за 0,75% комиссионных в год против 0,09% в индексном фонде SPDR S&P 500 ETF (AMEX: SPY) на стороне пассивных индексных инвестиций. Но меня в фонде на базе Watson привлекает способность к обучению и масштабы анализа — ни одна команда аналитиков за 0,75% от активов не в состоянии анализировать 6000 компаний ежедневно, отслеживая любые упоминания, включая записи в Twitter или публикации в Facebook.

И если информацию по компаниям из индекса S&P500 несложно найти, и большинство аналитиков их покрывает, то по компаниям малой капитализации часто крайне мало информации, а для её поиска тратятся серьёзные ресурсы сил и времени. Watson выполняет эту работу за секунды.

На 5 марта в составе фонда 72 компании, крупнейшие десять позиций на изображении ниже.

Крупнейшие десять позиций фонда AI Powered Equity ETF. Источник: equbotetf.com

Если из первой десятки большая часть компаний мне известна, то дальше — новые имена. На долю крупных компаний приходится 43% активов, а компании средней и малой капитализации занимают 57%. Для сравнения — в индексе S&P500 доля компаний средней капитализации 7%, а 93% — крупный бизнес.

Ещё одно преимущество в пользу этого фонда — среднее значение мультипликатора P/E — 16,7 против 19,9 для индекса S&P500. Долгосрочные прогнозы роста доходов компаний фонда — 16,02%, а для индекса этот показатель 10,34%. Это значит, что акции, выбранные IBM Watson недооценены рынком, и потенциал их роста выше в сравнении с индексными бумагами.

Как купить

Акции фонда торгуются на американской бирже NYSE Arca (бывший AMEX), и для их покупки нужен доступ к этой бирже. Российский брокеры дают прямой доступ к американским рынкам только квалифицированным инвесторам — активы от 6 млн рублей либо квалификационный аттестат.

Для неквалифицированных инвесторов три варианта: открыть счёт либо напрямую у американского брокера, либо в офшорной дочке российского брокера, либо у немецкого брокера, выступающего посредником. Первый вариант надёжнее, но порог входа выше — минимум $10 тысяч. Во втором и третьем случаях начальная сумма меньше — $2 тысячи — и меньше надёжность, если остановитесь на офшорном варианте.

Выводы

Новые технологии и подрывные инновации — мои фавориты в личных инвестициях, но это не значит, что я предлагаю каждому купить акции этого фонда. Портфель формируется исходя из нескольких факторов: опыт, цели, сроки, уровни риска и ожидаемой доходности, поэтому не каждому подойдут инвестиции в подобные направления. Мне подходят, поэтому акции AI Powered Equity ETF займут место в портфеле.

Удачных инвестиций.

{ "author_name": "Roman Romanovich", "author_type": "self", "tags": ["\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u044b"], "comments": 3, "likes": 12, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 34255, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Mon, 05 Mar 2018 21:00:24 +0300", "is_special": false }
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Знаю людей, которые сократили секретаря и теперь

пользуются помощником в телефоне

Стесняюсь спросить, для чего же тогда им был нужен секретарь ... и как они теперь принимают звонки на работе, напрямую? А Мерсы продали, и из таун-хаусов нарезают по 50 км на гироскутерах, только чуть придерживая портфели ... ?
 
Помимо пошлости, от которой невозможно удержаться "Сократили секретаря, и теперь трахаются с Сири, разбивая по телефону в месяц", хочется заметить что хороший секретарь это жена-на-работе, фильтрующая бизнес-контакты и видящая ситуацию с поставщиками, подрядчиками, другими партнерами, сотрудниками ... да мало ли кем еще - немножко со стороны, и реально очень помогающая принимать решения.

Не забудем также, что бизнес - это _бумаги_, много _бумаг_ на подписание, даже в средней конторе это папочка на каждый день - по каждой из которых часто нужна дополнительная информация, и человек, ее знающий. А лучше - знающая.

1

Ну а теперь поехали предметно
открыть счёт либо напрямую у американского брокера

Пожалуйста, это единственный правильный вариант. И да, хоть что-то значительное можно зарабатывать (или терять :), только при $10 000 (скорее $50 000) и больше, но это моё личное мнение.
 
А пока байка про "экспертные системы"
 
"Из истории мирового лохотрона: 64 клиента.

Одна компания в 50-х годах прошлого века реализовала эпохальную разводку. Она отобрала 64 ведущих брокера, которые занимались торговлей акциями и имели в портфеле - популярную АКЦИЮ одной из ведущих американских корпораций и предложила им подписаться на «прогноз» курсовой стоимости акций. Конечно, никто ничего не купил.

Тогда они поделили базу потенциальных клиентов на 2 части случайным образом. 32-м отослали прогноз, что завтра АКЦИЯ вырастет, а другим 32-м — что упадет.
На следующий день, базу тех, для кого был сделан правильный прогноз, снова разделили на две части. Первым 16-и отправили прогноз, что АКЦИЯ вырастет, а вторым 16-и, что упадет. Тем же 32, для кого прогноз предыдущего дня был неверен — ничего отсылать не стали. )
Как вы, наверное, уже догадались, на третий день базу тех, кому уже два раза отослали правильный прогноз — снова разбили на две части. Тех восьмерых, которым уже 2 раза прислали правильный прогноз, снова разделили…

Не буду вас утомлять повторениями, однако легко можно посчитать, что в конце концов из базы 64 клиентов — остался только один брокер, которому 6 (ШЕСТЬ) раз подряд (ПОДРЯД) присылали правильный прогноз !!!
Этому «счастливчику» предложили купить прогнозы поведения акций на год вперед и он произвел оплату на сумму 2 млн американских долларов.
На следующий день эта прекрасная компания растворилась в небытии."
https://www.anekdot.ru/an/an1510/o151023.html#4

1

Не могут превзойти индекс, о чем тут вести речь, зарабатывают рассказывая о "лучшей автоматизированной аналитике" (как будто у индекса нет скриптов помощников). Пшик.

0

Комментарий удален

Читать все 3 комментария
Почему индексные фонды стали популярными. Рассказывает персональный брокер
Онлайн-кинотеатр IVI объявил дату премьеры сериала «Везёт» с Евгением Цыгановым​
Как имиджевый проект о безопасном вождении привлёк лиды и расширил маркетинговую воронку страховой компании

А игра с виртуальной фарфоровой статуэткой помогла 6,5 тысячам водителей не превышать скорость.

Adobe представила веб-версии Photoshop и Illustrator с ограниченными возможностями для совместной работы Статьи редакции

Пользователи смогут вместе работать над проектом, не открывая и не скачивая десктопные приложения. Подписка Creative Cloud для просмотра не нужна.

«2ГИС» представил обновлённый навигатор с мини-картой на экране, данными о камерах и парковках Статьи редакции

Его уже подключил «Ситимобил».

Обновлённый интерфейс навигатора  «2ГИС»
Волна «Кальмара»: как бренды прокатились на тренде и какие выводы можно сделать маркетологам

С выхода южнокорейского сериала «Игра в кальмара» прошёл месяц. Шумиха вокруг него утихает, и можно подводить итоги.

Что означает выражение «цена на нефть»

Что есть «мировые цены на нефть», о которых говорится в СМИ, где они формируются и почему нефтяные бенчмарки зачастую не являются в строгом смысле ценами на нефть.

Здоровый сон взрослого человека — это засыпать за 15 минут и не вставать ночью попить и пописать

Послушала на днях 2х-часовое выступление «Здоровый сон» врача-невролога, сомнолога Елены Царевой. Самые важные поинты 1 минуту чтения:

На OZON.ru для оплаты предлагаются чужие банковские карты

Сегодня вечером я разместил заказ на OZON.ru, перешел к оплате и обнаружил сохраненную карту, чему я несколько удивился, т.к. обычно их нигде не сохраняю. Тем не менее, я ввёл CVV код и перешел к подтверждению платежа. Но push и смс от банка упорно не приходили. Я вернулся на шаг назад и понял, что OZON предлагает оплатить мой заказ неизвестной…

null