Шумы на рынке

Давайте обсудим тему о том, почему так важно при изучении рынка анализировать все биржи.

Как мы знаем, биржи предоставляют реальные рыночные данные, а при кластерном методе трейдеры используют эти данные для анализа. Есть специальные инструменты, которые собирают всю эту предоставленную информацию, и чем больше данных с разных бирж доступно для анализа, тем точнее он будет. Одной из составляющих правильной работы с рынком является наличие возможности изучить сложившуюся ситуацию на каждой бирже

Почему важно анализировать каждую биржу, если курс везде приблизительно одинаковый? Ответ достаточно прост и заключается он в том, что на рынке множество участников и бирж, везде картинка обстоит по-разному: где-то покупают, где-то продают; где-то большая ликвидность, где-то меньшая; где-то проще увидеть аномальный объем, где-то сложнее; где-то может засветиться "аномальный" объем, где-то нет. (На нашем канале мы как раз занимаемся поиском аномалий на рынке)
Аномальная продажа или покупка на одной бирже может пройти мимо глаз трейдера, который работает с другой биржей и его анализ будет уже не совсем точным, мягко скажем. Потому, когда участник видит, как обстоят дела на многих биржах, он уже имеет более четкое представление, нежели участник, который работает с меньшим количеством данных

Идем дальше. На кластерном графике, состоящем из линейных отрезков (время и цена), изображены объемы торгов в виде дисбаланса, который образуется на рынке. Именно дисбаланс двигает цену в сторону, вследствие чего образуется цена, а биржа в свою очередь, предоставляет информацию об объемах, которые были первопричиной движения цены.

Что входит в эти данные, которые предоставляет биржа терминалам? Книга ордеров, проторгованный объем, количество сделок. Другими словами, терминал проводит обработку значимых данных, затем представляет это в интуитивно понятном виде, который каждый трейдер может настраивать под себя;

Подходим к главной теме - зашумленности рынка. Как описано выше, кластерный анализ демонстрирует проторгованные объемы, но сами по себе объемы могут нести искаженную информацию за счет разнообразности участников рынка и их роли в движении цены. Участников рынка много, ровно как и их целей. Чем ликвиднее актив или биржа, тем сложнее найти аномалию. Ликвидность обусловленна объемом, объем обусловлен участниками, участники со своими целями. У всех они разные: кто-то арбитражит, кто-то обменивает, кто-то фонд, кто-то обычный трейдер без капитала. Каждому из них сложнее оставить след на большой ликвидности, и наоборот, проще - на низкой. Такое разнообразие объемов и участников и создает "лишний шум", мешающий увидеть следы - аномалии. Именно потому гораздо сложнее анализировать рынок по ликвидным биржам/активам, создается много информации, которая может искажать объективное представление о ситуации на рынке/активе

0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Читать все 0 комментариев
Сказ о том, как брокер Тиньков акции в счет налогов без согласия клиента продавал

Итак, начну свою историю с того, что с данным брокером я уже на протяжении 3-х лет, и в принципе, не считая пары незначительных косяков, нареканий у меня к нему не было, до начала 2022 года...

Пять путешествий до Луны — столько километров ленты в TikTok могли просмотреть пользователи Yota за 2021 год
Два новых продукта в бете, кастомное хранилище и дешевый CDN

Дайджест продуктовых апдейтов, которые могут вас заинтересовать.

Кому нужен футбол в селе

Как «Кружок» и «Тинькофф» организовали футбольные сборы в Тамбовской области или история о спорте за пределами больших городов.

Фото: Филипп Задорожный / Stereotactic
Как пандемия изменила рынок онлайн-страхования

Выяснили и рассказываем, как изменился онлайн-спрос на услуги страхования с начала пандемии.

Interactive Brokers объяснил комиссию в $150-1400: её платят клиенты, чья проверка стоит больше остатка на их счетах Статьи редакции

Брокер добавил комиссию за проведение проверки в начале 2022 года.

Поиск страны для иммиграции

Всем привет, хочу поделиться своими изысканиями, как меня бомбануло и как запилил поиск страны по необходимым параметрам для иммиграции.

Ozon вводит балльную систему нарушений

Чтобы избежать конфликтных ситуаций с торговой площадкой и не понести репутационные потери, необходимо не только изучить правила, как продавать на Ozon, но и ознакомиться с недавно введенной балльной системой штрафов, которую разработал маркетплейс.

Тренды финтеха. Разработки, технологии и поиск новой ценности

За последние 10 лет свершилась настоящая революция в финансах. Произошла инфраструктурная перестройка, весь мир переехал на смартфоны с доступным и дешевым интернетом, что позволило появиться сотням финтех-компаний. Сегодня любая новая технология может быть использована для создания финансовых решений. Но только ли разработки будут влиять на…

Netflix спрогнозировал рост подписчиков в три раза меньше ожиданий аналитиков — акции компании упали на 20% Статьи редакции

Компания планирует добавить 2,5 млн новых пользователей, аналитики ожидали почти 7 млн.

TikTok не будет доставлять еду в США — главу по маркетингу, который отвечал за эту историю, уволили Статьи редакции

«TikTok не занимается ресторанным бизнесом», — заявил сотрудникам один из руководителей компании перед его увольнением.

null