Большинство из них закрыло 2021 год в минус, но это не останавливает их учить трейдингу или продавать платные доступы в закрытые телеграмм каналы. Их ключевой заработок заключается в подписках и рекламе.
Мотивом для написания данной статьи стал рост брокерских счетов, активных клиентов в банках и вместе с ними — желающих заработать на этом росте. Речь пойдет о участниках соцсети Пульс («Тинькофф Инвестиции»), где можно сказать, каждый пятый делится своим анализом инструментов, рыночной ситуации и готов дать прогнозы, сигналы, точки входа, некоторых из них готовы сделать это за определенную плату, где юный инвестор сможет умножать свой капитал следуя сигналам того или иного автора.
Для проведения анализа нам потребуются данные, о способе их сбора я писал в своем блоге "«Тинькофф инвестиции» пульс api wrapper".
- Пользовательские посты в пульсе, которые мы находим через тикер
- Статистика по пользователю (сумма портфеля, кол-во подписчиков и результат за 2021 год)
Стоит отметить, что «Тинькофф» местами очень странно «считает» ту самую доходность, которую мы видим в профиле.
Собирать посты будем по фиксированному списку тикеров, который включает:
- SNP500
- DowJones
- IMOEX
По итогу получаем ~ 600 компаний, глубину будем брать «300 скролов», это когда мы отрываем вкладку “Пульс”, относящуюся к определенному тикеру — мы видим последние 30 записей, после прокрути вниз до последнего поста, сайт, не дожидаясь, запрашивает следующие 30 записей и т.д.
В данной реализации таких итераций будет 300. В лучшем случае мы получим по 9000 постов на компанию, но по факту — данных будет сильно меньше, учитывая что всего в Пульсе порядка 4.7 млн записей и не все компании активно обсуждаются в соц. сети.
Данные актуальны на конец 2021 года, последние числа декабря
В результате сбора получилось 529 069 записей по 510 компаниям, далее необходимо будет собрать данные авторов, возмем только тех, у кого кол-во постов > 30, ~3500 пользователей.
Моя основная идея, как статьи, так и самого сбора информации заключается в том, чтобы понять, насколько «эффективны» в плане торговли популярные авторы соц. сети Пульс.
Сделки некоторых из них активно повторяют только-только прибывшие на фондовый рынок инвесторы, у части из них есть платные телеграмм каналы, на которых вышеупомянутые «публикуют» свои сделки, которые естественно — «не являются торговым сигналом или призывом к действую», освобождая авторов от какой-либо ответственности.
Стоит ли доверять им, если ли вообще какая-нибудь корреляция между доходом и кол-вом подписанных людей или доходом и кол-во сделок в месяц?
Ведь в современном мире, как бы печально это не звучало — кол-во подписчиков, для 95% массы людей соответствует уровню доверия к информации, которую отдает тот или иной автор.
Ниже будет представлена визуализация собранных данных.
Наиболее популярные по кол-ву постов акции. (Лидеры: TSLA, APPL, GAZP, FB, AMZN, NVDA, PFE)
Распределение кол-ва записей по месяцам.
Далее интересней, на диаграмме отображены «наиболее активные» авторы, пользователи, у которые более 100 постов. Сортировка снизу вверх, по среднему кол-ву лайков на пост и общему кол-ву постов.
Можно предположить, что это как раз те авторы, к мнению которых, в теории, можно было бы прислушаться, поэтому давайте проверим их результаты торговли за 2021 год (надеюсь в тинькофф максимально корректно расчитывают эту цифру, т.к. в дальнейших сравнениях мы будем отталкиваться имеено от нее)
Не самая красивая картина, только у одного из авторов доходность выше фондов на широкий рынок, например SNP500 (его резульат за год + 28%), часть авторов вероятно закроют год в убыток.
Двигаемся далее, у пяти из вышеперечисленных авторов есть стратегии (отдельный инструмент в тинькофф инвестициях), к которому может присоединиться любой пользователь. Предлагаю проверить результат их стратегий, хотя инструмент в банке достаточно свежий.
7/11 стратегий в минусе.
Отойдем в сторону от активности и популярности конкретных авторов. Проверим корреляцию кол-ва подписчиков и годового результата.
Для авторов с >= 10000 подписчиков.
Считаю, что никакой зависимости нет и полагаться на эти цифры — явно не стоит.
Доходность авторов с наибольшим кол-вом подписчиков. (по оси Х указаны авторы слева направо по убыванию кол-ва подписчиков)
Доходность авторов с наибольшим кол-вом подписчиков, у которых в описании профиля есть ссылка на телеграм канал.
И последнее, что хотелось бы проверить — это зависимость доходности от кол-ва сделок.
Инвестциии — это финальная стадия контроля своих финансов, так будьте разумными инвесторами, с конкретными целями и ожиданиями!
Не стоит полагаться на платные/бесплатные сигналы, курсы трейдинга, на рабочие стратегии с ежемесячной прибылью в 10-50%, на доверительное управление портфелем и т.д. Никто из вышеперечисленных лиц не несет ответственность за вложенные вами деньги и вряд ли кто-то из них расстроится минусам в вашем портфеле.
Большое спасибо всем за внимание. Если вам интересны подобные рассуждения, не вписывающиеся в формат полноценной статьи, то заглядывайте на мой блог artydev.
Странно, как может быть убыток больше 100%??
Если ты стоишь с маржинальным плечом, то тебя должно выбить, и ты не должен опуститься до 0. Если без плеча, то тем более.
Тем не менее, некоторые показывают убыток под 200%.
То есть, ты потерял деньги, да ещё и остался должен столько же.
Если это не ошибка со стороны автора статьи, тогда, вероятно, есть ошибка со стороны Тинькофф.
у тебя 50р на балансе, ты взял акцию с каким-нибудь плечом х3 на 300р, она просела на 50% в итоге у тебя -100р = -200% (очень грубый пример)
Если у тебя есть активы в этих 50р - то они продаются с маржин кола, иными словами никто тебя не ограничивает в том, чтобы не уйти в минус более чем на 100%
Нет, вы говорите не верно. Когда портфель клиента подходит к минимальным требованиям и опускается ниже, то позиции принудительно закрываются.
То, что вы говорите - нереальный случай. Если бумага падает в течение дня, то позиция закрывается по рынку в течение дня.
Падение на 50% нереальный случай.
Также хочу отметить, что сейчас есть ограничения по плечу. И с учётом текущих просадок, получить убыток больше 100% нереально.
Я как то делал сервис по подбору наиболее волатильных инструментов. И я вот смотрю на список, и самые волатильных показывают изменение на 30+% в день. С учётом органичения по рискам к клиентам, ну никак невозможно получить убыток более чем в 100%. Если у вас за день падение на 39%, при х2 даже если вы вышли ну в самом низу, что само по себе не логично, то у вас будет -78%.
Так что, я не могу с вами согласиться. Скорее всего, здесь имеет место ошибка.
Про ваш порог волатильности не согласен, возможно в здоровой обстановке да, действительно +- 30% это предел, но если брать какие-нибудь биотехи или случаи с резким негативом или поглощением компаний - сразу можно найти ряд примеров, где минуту падало >40% (BLUE, FOLD)
Ваши активы не мнгновенно продаются при минусе или маржин коле, у вас висит "минус" с предупреждением, некий "шанс" увеличить долю активов, чтобы нормализовать долг по плечу
Я сейчас посмотрел статистику, и падение на 40+% это исключительные случаи. Я вот смотрю по разным рынкам. Волатильность не превышает 40%. Даже превышение 30% это уже исключительные случаи, не говоря уже о том, что выше.
Что касается маржин кола, то предупреждение появляется ДО того, как позиции подходят к точке сокращения позиций.
То есть, у вас есть возможность предотвращения принудительного закрытия позиций пока у вас есть возможность и объем позиций превышает минимальные требования.
То есть, исходя из волатильности, а также особенностей маржинальной торговли, лично я сомневаюсь в достоверности указанных данных.
Не может быть такого, чтобы был убыток в 200%.
Как вы считаете, на сколько в день должен упасть инструмент, чтобы человек получил убыток в 200%??
К сожалению, я не нашел данных по величине кредитного плеча для стандартного уровня риска у Тинькофф. Но у меня в Финаме это порядка х2-х3. В зависимости от вида акции.
Это когда TAL обвалился на 90%
Не повезло вам, сочувствую.
Это не я, но спасибо за сочувствие. Есть и те, кто миллионы долларов теряют на падениях акций.