Динамический CCI, новый взгляд на старый индикатор

Практически каждому трейдеру, занимающимся техническим анализом известен этот индикатор. В этой статье я расскажу вам о новом взгляде на торговлю с помощью этого классического осциллятора. Перед тем как я перейду к изложению сути стратегии, хотелось бы немного рассказать о том, чем эта статья отличается от массы толи инфо-цыганских, толи кликбейтных заголовков в духе "стратегия на CCI - доходность 200% в месяц".

Еще недавно я хотел запустить канал на YouTube, в духе разрушителей мифов, только для повторения торговых стратегий с чужих видео и оценки их производительности, с целью разоблачения обмана авторов. Первой жертвой выбрал канал Фулл-тайм трейдинг (найдите сами если интересно) и реализовал их стратегию MACD + 200 EMA. Авторы канала проверяли эту стратегию вручную и речь шла именно про ручную торговлю, но имея арсенал инструментов для тестирования и разработки я быстро повторил программно их методику и стал анализировать. Сверяясь с датами и точками входа блогеров я добился идеального повторения логики работы на том же активе, что и у них, ну и результаты не заставили себя ждать:

1. Демонстрационный период выбран блогерами так, что стратегия работает идеально но стоит от него отклонится как все ломается.
2. На видео стало заметно как рассказчик пропускает пару точек входа, которые полностью соответствовали логике входа.
   
3. На периоде в 3 и более лет стратегия хуже некуда и по итогу получаем огромный минус депозита.
   
4. На видео заметно, как пляшет логика стратегии и все сводится к открывайте в "ямке" и закрывайте на "бугорке"
   

В общем у меня это вызвало смех и чтобы не уподобляться сразу расставим все точки над i, эта статья будет про подход. Хочу чтобы читатель понял, что торговая стратегия состоит не только из точек входа, о которых пойдет речь, но и из грамотного управления рисками и маржей (мани менеджмент). Секрет успеха кроется именно в слаженной работе всех трёх этих правил.

Коротко освежу классический подход буквально одной картинкой.

Суть торговли по данному индикатору проста, есть зона перекупленности, когда его значения выше уровня 100 (зона шорта) и зона перепроданности, когда значения ниже -100 (зона лонга).
Но есть огромная проблема, а как понять насколько далеко будет движение за пределы зон -100 или 100, если присмотреться к картинке выше, то станет очевидно, что не имея полного графика значений индикатора невозможно найти подходящую точку входа, тк при наличии стопа позицию легко выбьет сильное движение цены, когда значения индикатора зашкаливают и ходят до уровня 200 или -200. Иными словами никогда нельзя знать, где будет точка разворота цены дойдут ли значения индикатора до уровня 100 или цена развернется при значениях на уровне 90 или же вообще улетит в небеса до 200+ и в последствии будет разворот.

Справится с проблемами неизвестности помогает подход, в котором уровни рассчитываются динамически и не привязаны к строго определенным значениям. Давайте подробнее рассмотрим как это выглядит и какие расчеты необходимо сделать.

Правила вычисления динамических уровней

1. Все множество значений индикатора имеет знак + или -, пусть все значения имеющие знак минус будут формировать нижний уровень (перепроданность), аналогично и значения со знаком плюс будут формировать верхний уровень.
2. Чем дольше индикатор находится в зоне со знаком "+" тем выше будет уровень перекупленности и чем дольше в зоне со знаком "-" тем ниже уровень перепроданности.
3. Когда значения индикатора находится в зоне противоположной для уровня, он должен притягиваться к отметке 0, в формуле расчетов это будет выглядеть как искусственное уменьшение значений, что-то вроде штрафа.
4. Сглаживание значений, оно помогает растянуть уровень по времени и создать практически горизонтальную линию с которой и будем работать.

В конечном счете должно получиться что-то как на картинке ниже, при этом правила для входа в позицию будут такими же как и для обычных уровней, пробой верхнего уровня - шорт, нижнего - лонг.

Такой режим торговли позволяет получить больше точек входа, так как точки разворота цены отвязаны от конкретных значений и можно уловить небольшие локальные развороты. На маленьких таймфреймах (м15 и ниже) это работает отлично. Но все еще сохраняются проблемы с длительными трендам, как на этом участке

Здесь нас не спасает даже динамический уровень, цена имела слишком долгий импульс, достаточный, чтобы закрыть в стоп любой шорт, открытый на пробое верхней зоны перекупленности линией индикатора.

Чтобы пофиксить это, можно усовершенствовать индикатор следующими правилами

1. Следить за направлениями динамических уровней, если они растут значит глобальный тренд восходящий и с шортами стоит быть осторожнее.
2. Добавить быструю и медленную линии индикатора, вместо прямых значений, чтобы убрать шумы - два CCI с разными периодами, сглаженные скользящими средними
3. Учитывать направление скользящих при открытии позиций, по аналогии с пунктом 1
4. Добавить еще уровней, с небольшим сдвигом, чтобы отслеживать зоны вероятности разворота, выше уровень - выше вероятность разворота (для шорта) и наоборот для лонга - ниже уровень выше вероятность разворота.

В результате получаем следующее

Уровни на картинке имеют 6 цветов, которые характеризуют степень вероятности разворота хода цены (коррекции импульса). Красная и зеленые - зоны высокая вероятность, оранжевая и синяя - средняя ну и наконец желтая и бледно зеленая - вероятность близка к нулю.
Линии индикатора CCI также окрасились, теперь они зеленые когда тренд восходящий и красные когда нисходящий. Таким образом мы видим, когда длительные импульсы начинают гаснуть и пора входить с контр-трендовой сделкой. Рассмотрим тот же случай, когда большой импульс цены не позволял нам понять где же точка разворота.

Вот, как теперь выглядит тот же участок для трейдера. Вход можно либо вообще пропустить, тк CCI линии зеленые, а значит идет тренд роста, либо дождаться подтверждения после начала нисходящего тренда в красной зоне разворота. Там еще достаточно хода цены, для того чтобы заработать на этом локальном шорте. Благодаря таким правилам проходить проблемные места станет гораздо проще.
Вот еще одна картинка на которой уже показаны точки входа, красным обозначен шорт, синим - лонг.

Точек входа так мало, поскольку они фильтруются, как я уже говорил, направлением движения линии CCI.

А так выглядят короткие импульсы пойманные индикатором

Стало значительно лучше, однако не идеально, все еще есть ложные входы вот например такой

У этого входа есть и подтверждение в виде формирования красного направления линии CCI (вниз) и находимся уже в красной зоне казалось бы, но цена упрямо идет вверх. Однако потери тут не будут большими, позицию можно закрывать в тот момент, когда начал формироваться восходящий (зеленый цвет) линии индикатора и опять ждать начала падения, второй вход в шорт будет успешным.

Вот как еще можно усилить этот индикатор:

1. Подмешивать к CCI RSI и Stochastic тк мы имеем сглаженную линию
2. И особенная фишка для пары BTC/USDT - это в качестве источника данных использовать не цену, а количество открытых лонгов и шортов на бирже, такая статистика доступна в tradingview как BTCUSDLONGS / BTCUSDTSHORT и провайдером данных выступает биржа BITFINEX.

Основной идеей подхода с количеством позиций, являет реакция рынка на изменение баланса продавцов и покупателей.

Давайте посмотрим как будет выглядеть индикатор, работающий на основе количества позиций на бирже.

Наглядно видно как два разных режима расчетов, дают кардинально разные показания и точки входа. Что в каком случае лучше использовать - дело практики. Подобный трюк можно также повторить для ETH.

Посмотреть исходные коды индикатора на tradingview можно здесь
Всем добра и успешных сделок! Заходите в мой блог на VC, я буду публиковать большей статей по трейдингу и своим разработкам там.