Финансы Сергей Ефименко
1 072

Как убедиться, что торговая система принесёт прибыль?

В торговле на бирже, как и в спорте, побеждает тот, кто сильнее, быстрее, точнее. Безусловно существуют успешные трейдеры, торгующие вручную, но чем человек сильнее компьютера? Интуиция – против миллиардов операций в секунду? Человеку не приходит в голову соревноваться с гоночной машиной в скорости, а у чемпиона мира по шахматам уже давно нет шансов обыграть компьютер. Чем трейдер одиночка, загипнотизированный мерцанием котировок на экране, превосходит крупнейшие хедж-фонды, управляющие миллиардами долларов? Почему деньги с биржи должны пойти к нему, а не гигантскому фонду? Эти компании тратят сотни миллионов на сбор и анализ данных, тестирование и автоматизацию своих стратегий. Гораздо надежнее проверять свои гипотезы с помощью компьютера, а не только доверять своей интуиции.

В закладки
Аудио

Итак, вы придумали собственную торговую стратегию или собираетесь приобрести уже готовую систему. Прежде чем доверить алгоритму свои деньги, необходимо проверить эффективность стратегии на исторических данных. Подойдет временной период за 5-10 лет.

Большинство торговых стратегий, адаптированы для одного конкретного рынка и успешно проходят тесты на исторических данных этого же рынка. Возможно такой подход и будет успешно работать некоторое время после запуска, но скорее всего, довольно скоро вы потеряете свой депозит. Со временем на рынке может изменится уровень волатильности или произойдет глобальный разворот тренда и те параметры, которые были настроены ранее, вместо ожидаемой прибыли принесут грандиозные убытки, так как будущее никогда на 100% не будет похоже на прошлое.

На основании исторических данных, можно сгенерировать наихудшие рыночные условия и прогнать тест ещё раз. Если кривая доходности сохранит восходящий тренд, продолжаем двигаться дальше.

Ценовой коридор, образовавшийся между доходностью на исторических данных и на симуляции «худшего будущего», по сути является вероятностным диапазоном, в котором будет проходить кривая доходности в условиях работы на реальном рынке.

Логично предположить, что если стратегия способна зарабатывать деньги на одном рынке, значит подобный результат она должна показать и на других рынках. Если этого не происходит, лучше вернуться к доработке торговой стратегии.

Также следует проверить свою стратегию на рынке с низкой степенью корреляции относительно исходного рынка. В начале мы тестировали систему на рынке акций, а сейчас проведем бэктест для товарного рынка. Для примера возьмём рынок нефти с нисходящим трендом.

Кривая дохода, сохраняет восходящий тренд. Также видно, что для тестируемой нами системы уровень дохода зависит от волатильности на рынке, чем больше волатильность, тем выше доходность.

Для рынка с относительно низкой волатильностью – совокупный доход также должен планомерно возрастать.

На сколько торговая система эффективна можно судить, измерив коэффициент Шарпа для каждого исходного рынка. Что бы рассчитать его, нужно среднегодовую доходность за вычетом доходности по безрисковому активу (например, средняя доходность по вкладу в банке) разделить на среднеквадратическое отклонение доходности. Если коэффициент ниже нуля, такая торговая стратегия однозначно будет убыточной. Если выше нуля, но меньше единицы – это указывает на то, что лучше инвестировать в безрисковый актив, так как в данном случае торговая система управляет финансами слишком рискованно. Соответственно, коэффициент Шарпа выше единицы говорит о том, что примерно с 70% вероятностью, передав свои средства в управление данной торговой стратегии, вы получите доходность выше, чем доход по безрисковому активу. Коэффициент выше 2 доводит вероятность получить расчётную доходность до 95%. Детально ознакомиться с результатами тестирования можно тут.

Тщательное тестирование, поможет выявить ошибки в торговой системе и поспособствовать увеличению доходности вашей стратегии. Перейдя от исторических данных к реальному рынку, можно быть уверенным, что торговая система покажет результат очень близкий к результату, полученному во время тестирования.

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Сергей Ефименко", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 17, "likes": 26, "favorites": 16, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 58063, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sun, 10 Feb 2019 15:06:40 +0300" }
{ "id": 58063, "author_id": 72936, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/58063\/get","add":"\/comments\/58063\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/58063"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "possessions": [] }

17 комментариев 17 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
6

"Как убедиться, что торговая система принесёт прибыль?"

Единственный способ сделать это - запустить ее и посмотреть, принесет она прибыль или нет.

"Логично предположить, что если стратегия способна зарабатывать деньги на одном рынке, значит подобный результат она должна показать и на других рынках. "

Вот это поворот! По Вашей логике, если баба Маня успешно продала на рынке гусей, то она и новые Land Rover может продавать в Китае.

Ответить
2

Прежде чем запускать, нужно удостовериться, что система прибыльна в долгосрочной перспективе. Запуск на реальном рынке такой гарантии не даёт в краткосрочном периоде. Даже полгода система может работать успешно, а затем за несколько дней спустить депозит.

Да, я считаю, что если стратегия адаптирована под один финансовый рынок, но не работает на другом, грош цена такой системе. Про гусей вам виднее.

Ответить
1

"удостовериться, что система прибыльна в долгосрочной перспективе"
Вы умеете предсказывать будущее?

Ответить
0

Будущее не предсказываю. Умею тестировать и разрабатывать торговые стратеги, более 10 лет опыта в тестировании и более 15 лет в разработке. Да и будущее предсказывать не обязательно, можно рассчитать вероятностные диапазоны, оценить сходимость юнит-экономики торговой системы, вкратце в статье описывается подход. Интересны детали, пишите в личку.

Ответить
0

Предсказанием цен не занимаемся. А вот разработкой высокодоходных стратегий -да. Лучше внимательней посмотрите реальные графики в статье.

Ответить
0

я проработал на Форексе 2 гола) не надо тут рассказывать про реальные графики😁 я вам могу на заказ любой сделать не отличишь. Вообще, к чему тут брокеры подоспели? РБК закрыли что-ли?) на моих глаза такие вот сверхавтоматичиские стратегии угнали 30К зелени когда торговля пошла не по сценарию) пошел тренд против стратегии, а этот ИИ так и не въехал, что блин тренд то не развернется)

Ответить
0

А стоп-лосы?

Ответить
0

при сильном тренде в противоположную от сделок сторон когда у тебя начинает сматывать депозит, позиции автоматом локировались, а дальше, предполагалось, что ручками раскрываешь замки, ниче подобного, к замкам автоматом профит ставили а дальше, представьте при сильном тренде, что происходит с пофитом.

Ответить
0

Таке профит, а следом гейм овер

Ответить
0

Да, и вообще, вы сайты делаете. Какая торговая стратеги? Вы где с финансами пересекались? Я может пропустил в статье? Можете написать. Может Московская фондовая биржа или еще кто? Может валюту меняли там нет-нет

Ответить
0

В банковской сфере работал более 5 лет, про свои проекты в области крипты здесь писал:
https://vc.ru/tribuna/36144-taymlayn-bitgrow
https://vc.ru/flood/43597-kto-zarabatyvaet-500-bitkoinov-za-minutu

Ответить
2

Отвечаю - спроектировать свою торговая систему в рамках имеющихся ресурсов и задач.
Найти аналогичну, но реально работающую, максимально близкую по функциям и условиям, учесть отличия перспективной вашей и прикинуть возможную прибыль.
Это маркетинг.
А если быстро реализовать проект, то находясь в тех же условиях, что были при проектировании можно будет убедиться в верности проекта и компетентности авторов.

Ответить
1

Своя система реализована. Привлекаем в управление капитал.

Ответить
0

Данный заработок не для слабонервных. Только если чувствуешь призвание. А так одни шишки, душевные муки и денежные потери.

Ответить
0

Сверхподгонка и развод лохов это всегда свежо и актуально. По тестовым результам супер-системы выходит доходность в 25-389% годовых на американском рынке с коэффициентом Шарпа под 4. Зачем пиариться и искать желающих скинуться, если вы нашли Грааль?

Ответить
0

Если средняя доходность 100%, капитал удвоится через год. На старте $10к - через 3 года всего $80k. Это долго и не интересно. Интересны крупные капиталы на старте, сотрудничество с хедж-фондами.

Ответить
0
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
{ "page_type": "default" }