Магия данных против реальности фондового рынка. Ретроспективный анализ
В прошлых статьях я взял на себя смелость предсказать поведение некоторых активов, используя магию статистического анализа. Пришло время оценить, насколько точно всё вышло!
Сегодня мы займёмся необычным делом — я достану "из широких штанин" магический кристалл и проверю, насколько точными оказались наши недавние прогнозы по российскому фондовому рынку.
В начале...
В начале 2026 года мы колдовали над акциями Яндекса, ВТБ, Черкизово и других, используя статистические методы (STL, ACF/PACF) и даже пробовали нейросети (LSTM, Prophet etc).
Пришло время холодного и беспристрастного аудита.
Продолжаем применять магию анализа данных для использования на фондовых рынках, по аналогии с предыдущим постом.
DOMRF (Дом.РФ): Перегрелись — остыли
Что предсказывали?
Статья от 27 февраля 2026 года била тревогу: актив перегрет. Рекомендация была жёсткой: фиксировать 50% прибыли и готовиться к фазе накопления после 10–12 марта.
Что случилось на самом деле?
После вертикального взлёта актив действительно перешёл в фазу коррекции и бокового движения. Те, кто послушался совета и зафиксировал прибыль на пике, избежали просадки. Цена "остывала" ровно столько, сколько мы и предполагали.
Сейчас открываются возможности для поиска новых точек входа.
Вердикт - точно!
Технический анализ ADX и STL-циклов подтвердил свою эффективность. Математика не обманывает: даже самый горячий актив должен остыть.
VTBR (ВТБ): Цикличность в 21 день
Что предсказывали?
18 февраля 2026 года мы анализировали ВТБ через призму 21-дневных циклов. Вывод был такой: после пика 16 февраля ждём отката к локальному минимуму.
Что случилось на самом деле?
Акции ВТБ продемонстрировали характерное "остывание" после достижения локальных максимумов. Рынок дышит, и его дыхание оказалось предсказуемым. Методы, которые искали пики и впадины, точно определили фазу цикла.
Вердикт:
Циклы — это фундаментальное свойство рынка.
Не нужно быть великим магом, чтобы их увидеть. Достаточно хорошего кода и понимания, что после роста всегда приходит коррекция, а после падения — отскок.
В прошлых статьях я показал немного магии статистического анализа для принятия более взвешенного решения при инвестировании в акции РФ. С точки зрения математики, без эмоционального фона.
GCHE (Черкизово): Пророк был прав
Что предсказывали?
Статья от 13 марта 2026 года указывала хоть и указывала на риск коррекции, осцилляторы (RSI, Stochastic) кричали о перекупленности, но прогноз байесовской модели с добавленными регрессорами (предикторами) указывал рост: "актив... скорее всего продолжит свой рост. Как минимум - общее направление актива идёт туда."
Что случилось на самом деле?
Небольшая коррекция случилась, но чуть позже актив всё равно продолжил рост.
Вердикт:
Прогноз оказался высокоточным, а "магия" предсказательной модели здесь сработала на 90+%
YDEX (Яндекс): Дивидендная магия и точность "Пророка"
Что предсказывали?
В статье от 15 марта 2026 года мы смотрели на Яндекс через хрустальный шар модели Prophet. Основная идея была проста: при просадках ниже 4400 рублей — покупать, с целью 5800+ рублей. Прогноз звучал так: стабилизация в диапазоне 4400–4600 в течение 10–15 дней, а затем плавный рост.
Что случилось на самом деле?
На 25 марта 2026 года цена Яндекса консолидируется в районе 4316–4500 рублей.
Уровень 4400 действительно становится зоной интереса покупателей.
Вердикт:
Прогноз оказался высокоточным. Модель Prophet отлично сработала благодаря учёту сезонности.
Ретроспективный анализ
Ретроспективный анализ показал: статистические методы декомпозиции (STL) и байесовское прогнозирование — это не просто игрушки для аналитиков, а мощные инструменты в руках рассудительного инвестора.
А что насчёт нейросетей?
Мы только начинаем их активно применять, и первые результаты выглядят многообещающе. Нейросети — это следующий уровень магии, и мы обязательно вернёмся к ним с новыми результатами.
Общие мысли по всему рынку акций
- Не игнорируйте циклы. Рынок дышит. После каждого вдоха (роста) следует выдох (коррекция). Научитесь дышать вместе с ним.
- Используйте Python и R для проверки гипотез. Цифры не врут, в отличие от интуиции. Если ваш внутренний голос говорит "покупай", а индикаторы кричат "перекуплено" — слушайте индикаторы.
- Держите эмоции в "холоде". Холодный расчёт побеждает горячие эмоции. Это знает каждый инвестор, переживший не одну биржевую бурю.
- Доверяйте, но проверяйте. Все модели могут ошибаться, когда случается "чёрный лебедь". Всегда держите в уме, что прогноз — это вероятность, а не гарантия.
Выводы (Иго-го)
Что мы узнали?
- Статистические методы работают. Средняя точность 67.9% для количественных прогнозовVTBR: 100% точность (цикл 21 день + ACF/PACF)
- Комбинирование методов даёт лучший результат. Prophet + STL + Технические индикаторы = максимальная точность. Ни один метод не идеален в изоляции
- Краткосрочные прогнозы точнее долгосрочных. 30 дней: высокая точность направления. 90+ дней: широкий доверительный интервал
- Циклы реальны и торгуемы. 21-дневный цикл VTBR статистически подтверждён. Можно строить торговую стратегию на основе календаря.
Финальная Мысль
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным
Статистические методы не делают нас богами. Они дают вероятностное преимущество, но не гарантию.
Ключ к успеху — комбинирование методов, управление рисками и дисциплина.
БОНУС
В Telegram я оставил небольшой To-Do как можно действовать при принятии решения об инвестировании в акции, а также прогнозы на ближайшее время по упомянутым в статье активам. Welcome!
Хотите знать больше?
Следите за моими идеями и сделками на TradingView
ВАЖНО! Не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Все описанное - только отражение личного опыта автора и его размышления. Я никого не убеждаю и не побуждаю к действиям. Любые инвестиции это только Ваш выбор.