ITI Capital

Как обогнать конкурентов на бирже

Участники биржевых торгов во все времена стремились обогнать конкурентов, чтобы заключить самую выгодную сделку быстрее всех. Как добиться максимальной скорости работы и от чего она зависит? Об этом и поговорим.

Немного истории

В 19 веке сердцем биржи была так называемая яма. Это место вы наверняка видели в кино, там собирались трейдеры и выкрикивали свои предложения о покупке и продаже.

Первую биржевую яму запатентовал Рубеном Дженнингсом в 1878 году. Он искал способ сделать так, чтобы трейдеры могли лучше видеть и слышать друг друга и сделал в яме несколько ступеней, чтобы трейдер на самой верхней ступени имел наилучший обзор и ему было легче видеть и слышать коллег.

В те времена для того, чтобы торговать быстрее всех, нужно было быть как можно выше. Именно поэтому в трейдеры часто шли бывшие баскетболисты, и была популярна обувь на высоком каблуке.

Устройство ямы Рубена Дженнингса

С тех пор прошло более ста лет, но есть вещи, которые не меняются — скорость по-прежнему крайне важна для торговли на бирже.

И вот какими способами пользуются современные трейдеры, чтобы обогнать конкурентов.

Быстрый доступ на биржу

Стандартная схема доступа к биржевым торгам выглядит так: инвестор заключает договор с брокерской компанией, получает логин и пароль для входа в торговую систему компании, совершает через нее сделки. Важный момент здесь заключается в том, что сначала пользователь отправляет заявку в торговую систему брокера и только после этого она попадает в ядро торговой системы биржи.

Если убрать из этой схемы брокерскую систему и сделать так, чтобы заявка от трейдера сразу поступала в «движок» биржи, это позволит серьезно ускорить торговлю, в том числе благодаря тому, что трейдер (или, скорее, его торговый робот) будет получать информацию о торгах чуть быстрее остальных. Так появилась услуга прямого доступа на биржу (DMA, direct market access).

Существуют торговые стратегии, для успешной работы которых необходима крайне высокая скорость доступа к данным. Поэтому популярность этой услуги постоянно растет. При прямом подключении время обработки заявки снижается до 1.5 миллисекунд на фондовом и валютном рынках Московской биржи и не превышает 700 микросекунд на срочном рынке FORTS.

Быстрая обработка заявки

Время исполнения торговой заявки складывается из нескольких факторов. Один из них – сколько потратит брокер на проверку заявки по различным параметрам (например, торговым лимитам).

Если оптимизировать все эти процессы, то время исполнения торгового приказа можно значительно сократить. Поэтому мы в ITI Capital разработали сервис SMARTGate — специальный лимитирующий proxy-сервер, который устанавливается между торговым роботом прямого подключения и биржевым шлюзом.

Это технология позволяет клиентам торговать с единого счёта через прямое подключение, экономить на обеспечении, и, главное, добиваться более высокой скорости. Время проверки клиентского ордера при работе через SMARTGate до 10 микросекунд ниже на фондовом и валютном рынках.

Как выиграть время с помощью инфраструктуры

Прямой доступ на биржу позволяет логически «приблизить» торговую систему к ядру биржи, но физическое приближение к ядру также позволяет выиграть время.

Поэтому часто биржи предоставляют услугу колокации оборудования в своих дата-центрах. Получается, что сервер с торговой программой находится практически в соседней стойке с оборудованием, на котором работает ядро биржевой системы.

Чтобы оказаться поближе к биржевому ядру можно арендовать виртуальный сервер, расположенный в зоне колокации биржи, то есть там же, где и ее ядро. Другой вариант - разместить сервер в свободной зоне или в зоне колокации биржи.

Как и сто лет назад, трейдеры пытаются обогнать конкурентов всеми возможными способами: используют самое быстрое “железо”, специальные кабели, создают специализированный софт.

Обо всем этом - в будущих материалах. Следите за обновлениями.

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital

0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Читать все 0 комментариев
Продавец eBay из Кургана стала победителем в финале Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2021»

27 ноября в Москве состоялся финал ежегодного конкурса «Молодой предприниматель России 2021». В нём приняли участие предприниматели и самозанятые в возрасте до 35 лет. Всего было подано более 300 заявок из 43 регионов страны.

Дайджест новостей Сбера: сайт Digital Пётр, сценарии для умного дома и платина от Forbes

Прошлый дайджест мы целиком посвятили 180-летию Сбера, поэтому новостей накопилось много. Среди них — запуск сайта по распознаванию рукописей Петра I, большое обновление на платформе умного дома Sber и другие. Рассказываем всё самое интересное.

Картинка, сгенерированная ruDALL-E по запросу «рыжий котик»
Авито принуждает делиться паспортными данными и биометрией для просмотра объявлений

Моему профилю на Авито больше трёх лет. Сотни сделок как продажи так и купли. Хороший рейтинг.

Откуда берут взрослые деревья для парков и улиц

А также сколько они стоят и почему выращивать их — неплохой бизнес.

SkillFactory раздает подарки: повышенная ставка и новогодний марафон для вебмастеров

В преддверии Нового года мы решили порадовать своих настоящих и будущих партнеров — участников партнерской программы школ Skillfactory, Contented и Product LIVE. Это возможность получить денежный бонус и заодно увеличить прибыль от продажи наших курсов.

И сотрудников тоже касается: кибербуллинг на рабочем месте
Design vector created by pikisuperstar - www.freepik.com
Американский сервис экспресс-доставки продуктов 1520 с основателями из России закрывается после года работы — Insider Статьи редакции

Стартап не смог найти финансирование и рассчитывал на сделку с конкурентом, но она не состоялась, говорят источники.

Как мы отправили 2000 распечатанных фото вашим мамам за 1 неделю после запуска

Как это получилось и сколько заработали. Без фейлов не обошлось.

Это моя сестра - Таня. Пришла на помощь, пока срочно искали еще одного менеджера
«Сбермегамаркет» и «Эльдорадо»: оплаченный заказ Xbox Series X выборочно отменен избранным покупателям

Итак, продолжение рассказа о ситуации с тем, как «Сбермегамаркет» и «Эльдорадо» приняли многочисленные оплаченные заказы на консоль Xbox Series X, выдали людям чеки об этом, а затем через несколько дней благополучно отменили заказы.

​Почему от коронавируса в Японии умирают по 0-3 человека в день?

Данный пост меня побудило написать отношение людей к ковиду в моей родной стране учитывая всю ситуацию. Мне много людей пишет с вопросами по ситуации в Японии, и рассказывают свои мнения по вопросу вакцинации.

Сервис доставки в почтаматы 5post обманывает и присваивает посылки

Совсем недавно я решил заказать с АлиЭкспресс несколько товаров для домашнего бара. По отдельности они не дорогие, но для общей картинки нужны все. Через неделю после заказа мне приходит смс с номера "5post" о том, что одна из этих посылок ждёт меня в ближайшей пятерочке. Я скачал приложение, зарегистрировался там и увидел, что моя посылка будет…

null