ITI Capital
316

Как предсказать цену акций

Умение сделать прогноз о том, как будет развиваться ситуация на рынке, – отличительная черта успешных инвесторов. К примеру, Уоррена Баффета за его сверхточные предсказания называют «оракулом».

В закладки

Не удивительно, что инвесторы и трейдеры во всем мире пытаются заглянуть в будущее.

Вот вам 5 инструментов, которые могут в этом помочь.

№ 1. Технический анализ

На протяжении вот уже столетий инвесторы применяют для прогнозирования рыночных событий метод технического анализа. Он хорошо подходит для краткосрочных стратегий и основан на исследовании закономерностей в изменении цен в прошлом.

Для выявления паттернов таких закономерностей инвестор анализирует график цены нужного финансового инструмента (акции, фьючерса и т. п.).

Например, на графике ниже представлены две линии тренда, которые формируют сужающийся восходящий треугольник. Эта фигура теханализа называется «бычьей», то есть свидетельствует о возможном росте.

Для того чтобы составить прогноз, аналитики, использующие технический анализ, изучают динамику изменения цен, информацию об объемах торгов и другие статистические данные. Чтобы облегчить этот процесс, применяют специализированные атрибуты и индикаторы. Вот самые популярные из них:

  • скользящие средние (Moving Average, MA). Этот индикатор отображает средние n прошлых значений до текущего момента;
  • экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA). Придает больше веса наиболее «свежим» значениям, но не отбрасывает старые значения полностью;
  • моментум или скорость изменения (Rate of Change, RoC), — один из самых простых технических индикаторов, разница между текущей ценой и ценой n периодов назад;
  • индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Определяет силу тренда и вероятность его смены в течение определенного времени (обычно 9—14 дней).

№ 2. Фундаментальный анализ

Для разработки долгосрочных стратегий и прогнозирования на длительный срок используют фундаментальный анализ. При таком подходе анализируют финансовые и производственные показатели деятельности компании, акции которой интересуют инвестора. Также во внимание принимают текущие политические и рыночные тренды, учитывают различные типы рисков.

При фундаментальном анализе инвестору важно собрать как можно больше данных, которые способны повлиять на нужный актив. Необходимо оценить влияние событий, которые еще только могут произойти, как в мировой экономике целом, так и в стране или отрасли, где работает конкретная компания, в частности.

№ 3. Алгоритмы оценки, big data и машинное обучение

Проводить анализ можно не только вручную, но и в автоматическом режиме. В этом помогают различные алгоритмы сбора и анализа данных. В нашем техническом блоге на ресурсе «Хабрахабр» мы о них рассказывали.

Если вы не боитесь большого количества технических терминов, то добро пожаловать в разборы различных алгоритмов (методы опорных векторов, адаптивной фильтрации, а также торговые системы, применяющие функции индикаторов из технического анализа).

Как правило, для корректной работы таких систем необходимо сначала собрать значительный объем торговых данных о предыдущих периодах, разработать модель прогнозирования и протестировать ее.

№ 4. Анализ общественного мнения

Еще один распространенный метод прогнозирования цен — анализ общественного мнения (sentiment analysis). В качестве признаков, которые свидетельствуют о тех или иных «настроениях толпы», используют разные данные. Например, существуют исследования, описывающие связь между событиями на фондовом рынке и новостным фоном в Twitter. Вот работа по теме от ученых из Стенфорда.

Красная линия — реальное поведение цены акции, синяя — предсказанное с помощью алгоритма, основанного на анализе настроений в Twitter

Еще один подход — анализ поисковых запросов. Известен эксперимент, в ходе которого исследователи пытались установить связь между популярностью определенных поисковых запросов и движением рынка. Основная идея здесь в том, чтобы попытаться «заглянуть» в тот момент, когда инвестор готовится принять инвестиционное решение и собирает информацию.

В частности, авторам исследования удалось обнаружить, как связаны рост поисковых запросов по политическим и экономическим темам и последующий обвал фондовых рынков.

№ 5. Применение гибридных инструментов

Все описанные методы, позволяющие предсказать изменения цен акций, помогают в прогнозировании, но значительно эффективнее использовать гибридный подход. Поэтому мы в ITI Capital запустили сервис ITI Global. Это информационная система, в которой объединены важные данные и рыночная статистика. Инвесторам доступны различные фильтры, чтобы подобрать активы по определенным критериям.

Stock Skreener ITI Global

Инвестор может видеть резонансные новости по определенному финансовому инструменту и его тональность. Система учитывает как отраслевые новости, так и мнения аналитиков и блогеров — они ранжируются по высоте авторитета.

Также система собирает данные по десяткам тысяч портфелей реальных инвесторов, включая информацию по общим покупкам и продажам определенного финансового инструмента. Это отражает уровень доверия к активу: сколько человек купили или продали его.

Сервис использует различные методы анализа для более точных прогнозов движения рынка.

Подробнее про ITI Global на vc: "Информационный шум - не только головная боль. ITI Global: Как заработать, анализируя новости".

#инвестиции #iti_how_to #трейдинг

{ "author_name": "ITI Capital", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0435\u0439\u0434\u0438\u043d\u0433","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","iti_how_to"], "comments": 1, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "iticapital", "id": 61655, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 21 Mar 2019 10:51:28 +0300" }
{ "id": 61655, "author_id": 191609, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/61655\/get","add":"\/comments\/61655\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/61655"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 191609, "last_count_and_date": null }

1 комментарий 1 комм.

Популярные

По порядку

0

И котрому из 5 потом верить? :)))

Ответить
0
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
{ "page_type": "default" }