Обзор рынка акций РФ 25.11: вы уже начали бояться? Значит пора разворачивать рынок

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?

Структура обзора

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 18.11 - 5570 руб. | 25.11 - 5289 руб. | -5.04%

2. Сургутнефтегаз прив. 18.11 - 57,3 руб. | 25.11 - 58,3 руб. | +1.57%

3. Алроса 18.11 - 52,3 руб. | 25.11 - 46,9 руб. | -10.32%

4. ТКС-холдинг 18.11 - 2642 руб. | 25.11 - 2333 руб. | -11.69%

5. Норникель 18.11 - 112 руб. | 25.11 - 103,5 руб. | -7.59%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 18.11 - 898 руб. | 25.11 - 814 руб. | -9.35%

2. АФК Система 18.11 - 14,3 руб. | 25.11 - 12,4 руб. | -13.29%

3. Мечел обык. 18.11 - 105 руб. | 25.11 - 89 руб. | -15.24%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 18.11 - 2720 руб. | 25.11 - 2530 руб. | -6.99%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-5.04% × 17.1 + 1.57% × 20.7 - 10.32% × 19.3 - 11.69% × 79.3 - 7.59% × 14.3) = (-0.862% + 0.325% - 1.992% - 9.277% - 1.086%) = -12.0%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-9.35% × 16.1 - 13.29% × 10.2 - 15.24% × 18.8) = (-1.504% - 1.355% - 2.865%) = -5.7% + прибыль от шорта 2 фьючерсов на Индекс Мос. Биржи, которые я брал, чтобы уравновесить позицию согласно плану 10,8% = +16,6%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретический результат: -12% (убыток от лонга) +16.6% (прибыль) = +4,66%

Мой результат: +15,6% (включая прибыль от доллара в районе 4%)

Комментарий

Я нашел свой талант — зарабатывать, когда все теряют и всем грустно, включая меня самого. Кароч, Боби Аксельрод, ну а что?)

Это, конечно, не февраль 2022, когда с 40 тыс. руб. я заработал около 250 тыс. руб. на фьючерсах на доллар и опционах на шорт российского рынка, но главное — не убыток.

На счет личных ощущений, акции, то отрастут, а вот доллар - вряд ли будет ниже и это понимание меня грызет, ведь особых активов у меня пока нет, чтобы полностью нивелировать удорожание ВСЕГО.

Насчет личных ощущений: акции-то отрастут, а вот доллар вряд ли будет ниже, и это понимание меня грызет, ведь особых активов у меня пока нет, чтобы полностью нивелировать удорожание ВСЕГО.

Если говорить по неделе, то получилось показать хороший результат за счет того, что сбросил ТКС наполовину (собираюсь зайти на 600 тыс. руб. и сделать х2 по нему до конца года) + было еще пара удачных сделок с фьючерсом.

Единственное, чем горжусь, что получилось прочесть рынок и не потерять.

Можно будет найти в телеграм-канале.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 25.11:

Физические лица👶:

18.11 - длинные 67 614 (+17.47%), короткие 32 389 (-15.48%)

25.11 - длинные 64 297 (-4.91%), короткие 35 158 (+8.55%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

18.11 - длинные 82 306 (-15.38%), короткие 117 531 (+0.92%)

25.11 - длинные 74 026 (-10.06%), короткие 103 165 (-12.22%)

Хоть юрики и подскинули позиций, пока разворотом не пахнет, но я его жду со дня на день. Физики еще даже не начали сокращать позиции, а значит - не боятся. Надо им устроить американские горки, а потом полететь без них)

Давайте смотреть технику

Неделька нам говорит, что у нас прошли рекордные объёмы в самом низу рынка, а кто продает внизу — только физики-паникеры. Вывод такой: либо прям жопа и даже юрики скидывают (на этих уровнях — не верю), либо юрики задумали очень сложную расторговку, чтобы набрать позиций и полететь.

Очень интересная ситуация произошла. На самом деле, бар 4 — это типичный предвестник разворота, но в этот раз его съели или сделали вид, что съели. Его уникальность в том, что он смог закрыть в теле бара продаж с большим объёмом. Получается, там точно были покупки, а значит, зона как минимум нуждается в тесте.

Если и будет на этой неделе рост, единственная его цель будет уровень 1, больше смысла нет. Уровень 1 также покажет силу продаж. Будем смотреть.

Какие мои ожидания на неделю

Хочу не упустить залезть в лонги, поэтому рука на пульсе и пока нейтральная позиция.

80% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 93 тыс. руб. или 15%

2. Сургутнефтегаз прив. - 118 тыс. руб. 19%

3. Алроса - 96 тыс. руб. или 15%

4. ТКС-холдинг - 190 тыс. руб. или 30%

5. Норникель - 12 тыс. руб. или -

Общий: 80%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 83 тыс. руб. или 13%

2. АФК Система - 60 тыс. руб. или 9%

3. Мечел обык. - 90 тыс. руб. 14%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 251 тыс. руб. х3 753 тыс. руб. 117% (1 закрою)

Общий: 153%

1. Фосагро 25.11 - 5343 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5342 руб. (93 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 25.11 - 58,7 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58,7 руб. (118 тыс. руб.)

3. Алроса 25.11 - 47,3 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 52,3 руб. (96 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 25.11 - 2334 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2642 руб. (190 тыс. руб. + 100 тыс. руб.)

5. Норникель 25.11 - 821 руб. GKZ4 фьючерс.

📈 112 руб. (12 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 25.11 - 821 руб. NKZ4 фьючерс

📉 898 руб. (83 тыc. руб.)

2. АФК Система 25.11 - 12,5 руб. AKZ4 фьючерс

📉 14,3 руб. (60 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 25.11 - 89,3 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 105 руб. (90 тыс. руб.)

Тут еще - 2 фьчерса.

Всем отличной недели)