Прогноз по акциям РФ на следующую неделю №93 05.08: про стратегию "шпагат"

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Совкомбанк 27.07 - 16,8 руб. | 05.08 - 16,8 руб. | -1,06%

2. Сегежа 27.07 - 1,48 руб. | 05.08 - 1,49 руб. | +0,68%

3. ВТБ 27.07 - 83,6 руб. | 05.08 - 78,7 руб. | -5,86%

4. Яндекс 27.07 - 4259 руб. | 05.08 - 4193 руб. | 1,55%

5. ЭсЭфЭй 27.07 - 1240 руб. | 05.08 - 1221 руб. | -1,53%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 27.07 - 15,7 руб. | 05.08 - 15,5 руб. | -1,27%

2. Мечел обык. 27.07 - 87,6 руб. | 05.08 - 86,5 руб. | -1,26%

3. Магнит 27.07 - 3672 руб. | 05.08 - 3594 руб. | -2,12%

4. Самолет 27.07 - 1252 руб. | 05.08 - 1209 руб. | -3,43%

5. НЛМК 27.07 - 112,2 руб. | 05.08 - 111,7 руб. | -0,45%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 27.07 - 2772 руб. | 05.08 - 2786 руб. | +0,51%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(0% × 28,40%) + (0,68% × 6,72%) + (-5,86% × 8,57%) + (-1,55% × 8,74%) + (-1,53% × 16,81%) = -0,84%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-1,27% × 8,24%) + (-1,26% × 19,16%) + (-2,12% × 33,78%) + (-3,43% × 8,07%) + (-0,45% × 16,81%) = -1,63%

Результат прогноза: -0,84% (убыток от лонга) +1,63% (прибыль от шорта) = +0,79% 🟢

Прогноз не реализовался, по крайней мере, с точки зрения конкретного движения, но как и ожидался боковик, так он и случился. Интересно, конечно, что была достаточно сложная расторговка, но вернемся к этому, когда будем анализировать рынок.

1. 27.07 - 3237 руб. | 05.08 - 3217 руб. | 0%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +33% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.

(0% × 20%) =0% 🔴

1. Без учета собственных действий внутри недели: +0,79% - 0% =+0,79%🟢

2. Мой личный результат: -1,73%🔴

В течении недели отписывался в телеграм с попытками зашортить рынок после пробоя локальной поддержки, но движение не получило развития, поэтому так.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 05.08 (04.08):

Физические лица👶:

27.07 (25.07) - длинные 115 305 (+6,00%), короткие 28 510 (-14,50%)

05.08 (04.08) - длинные 109 402 (-5,12%), короткие 32 536 (+14,12%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

27.07 (25.07) - длинные 93 084 (+9,52%), короткие 179 879 (+12,13%)

05.08 (04.08) - длинные 85 738 (-7,89%), короткие 162 604 (-9,60%)

По цифрам позиций - без инсайтов.

Давайте посмотрим графики

График не очень информативный. Можно лишь сказать, что у нас попытка возобновления тренда в рост от большого бара покупок и ключевой уровень поддержки этого локального тренда — уровень 8.

В целом последний бар продаж показывал прогресс продавца (закрылся в теле большого бара + увеличил спред), значит, должен иметь локальный уровень поддержки продаж. Надо смотреть более мелкий таймфрейм.

Что ж, тут уже интересней. Уровень 7 изрядно протестирован, что делает его слабым. Уровень 10 является ключевым уровнем защиты продаж. В тот же момент ключевой уровень защиты покупок — 8-й.

Куда сейчас рынок пойдет в моменте, сложно сказать, необходимо наблюдать за развитием событий на этих уровнях.

Из интересного, у нас налицо явная «точка вращения» до уровня 10, которая сводит локальное движение к более чем 80% по субъективным оценкам.

Из минусов, дальнейшее движение рынка сейчас сводится к оценке силы реакции от уровня продаж 10, а также защиты уровня 8. Одним словом, у нас снова локальный боковик.

Считаю, что нас ждет боковик, поэтому нейтральная стратегия сгодится в самый раз. По мере дальнейшего движения, возможно, наблюдая слабость из сторон, буду корректировать позиции, но пока так.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Разница между позициями: 0%

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Совкомбанк 108 тыс. руб.

2. ВТБ 48 тыс. руб.

3. Сегежа 41 тыс. руб.

4. Яндекс 30 тыс. руб.

5. ЭсЭфЭй 98 тыс. руб.

Общий: 325 тыс. руб. или 32%

Шорты по акциям 🩳

1. АФК Система 47 тыс. руб.

2. Мечел 92 тыс. руб.

3. Самолёт 47 тыс. руб.

4. Магнит 136 тыс. руб.

5. НЛМК 100 тыс. руб.

Общий: 422 тыс. руб. или 54%

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

1. Т-технологии 100 тыс. руб.

Общая: 100 тыс. руб. или 20%

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям: 325 + 100 тыс. руб. = 425 тыс. руб. или 87%

Шорты по акциям: 422 тыс. руб. или 87%

Разница между позициями: 0%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Совкомбанк 05.08 - 16,8 руб. SCU5 фьючерс

📈 16,8 руб. (108 тыс. руб.)

2. Фосагро 05.08 - 6619 руб. PHU5 фьючерс

📈 6619 руб. (150 тыс. руб.)

3. Сегежа 05.08 - 1,49 руб. SZU5 фьючерс

📈 1,49 руб. (41 тыс. руб.)

4. Яндекс 05.08 - 4193 руб. YDU5 фьючерс

📈 4193 руб. (30 тыс. руб.)

5. ЭсЭфЭй 05.08 - 1221 руб. SHU5 фьючерс

📈 1221 руб. (98 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. АФК Система 05.08 - 15,5 руб. AKU5 фьючерс

📉 15,5 руб. (47 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

2. Мечел обык. 05.08 - 86,5 руб. MCU5 фьючерс

📉 86,5 руб. (92 тыс. руб.)

3. Самолет 05.08 - 1209 руб. SSU5 фьючерс

📉 1209 руб. (47 тыс. руб.)

4. Магнит 05.08 - 3594 руб. MGU5 фьючерс

📉 3594 руб. (136 тыс. руб.)

5. НЛМК 05.08 - 111,7 руб. NMU5 фьючерс

📉 111,7 руб. (100 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)

1. Т-технологии 05.08 - 3216 руб. TBM5 фьючерс.

📈 3216 руб. (100 тыс. руб.)

Текущие позиции и портфель 485 тыс. руб.

Лонги по акциям: 425 + 100 новые = 525 тыс. руб. или 108%

Шорты по акциям: 422 + 100 новые = 522 тыс. руб. 108%

Буду отписываться в чате сделок.

Всем отличной торговой недели!