Ансамбли торговых и инвестиционных алгоритмов на базе нейронных сетей
Данная статья будет интересна всем, кто занимается разработкой торговых и инвестиционных алгоритмов, роботов, советников, систем поддержки и принятия решений, а также ЛЮБЫХ подобных сервисов не только в финансовой сфере, но и в любых других областях: бизнес-аналитика, медицина, машиностроение и все остальные прочие отрасли. Данная статья будет поле…
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
То, что написано, придумано не мной, а другими учёными и проверено годами исследований во всех областях.
Дело совсем не в применении касательно системы предиктивной аналитики. Система предиктивной аналитики в статье это пример погрешности системы измерения/функции/алгоритма.
И для повышения точности вынуждены проводить математическую обработку.
В данном случае, инструмент для измерения это алгоритм/математическая функция/нейронная сеть. И когда вы исследуете объект (фондовый рынок) и принимаете на вход данные, то вы должны сделать это несколько раз.
И когда вы несколько раз поменяли, то вы не сразу берете среднее значение для простого ансамбля. Сначала вы должны оценить достоверность результатов. Об этом тоже написано в статье.