Лого vc.ru

Artquant — финансовые инструменты для анализа событий на рынке

Artquant — финансовые инструменты для анализа событий на рынке

Сегодня в рубрике «Стартапы» — компания Artquant, которая занимается разработкой финансовых сервисов Portfolioand.Me и «Кризисометр». Передаём микрофон.

Поделиться

Здравствуйте!

Меня зовут Илья Филиппов, мне 25 лет. Я закончил экономико-математический факультет РЭУ им. Плеханова, и еще во время учебы начал работать в сфере создания математических алгоритмов для анализа финансовых рынков и прогнозирования прибыли.

Работая на фондовых рынках, я смог изучить рынок отраслевого ПО — узкоспециализированных финансовых инструментов было очень и очень много. А вот программы для широкого круга людей, с помощью которой можно было бы проводить простой анализ для понимания происходящего на рынке, попросту не существовало. Я решил создать компанию, которая заняла бы эту нишу, и в начале 2014 года нашел первых инвесторов — Дмитрия Бирюкова и Самита Яковлева. В мае 2014 года мы собрали команду из 20 человек — аналитиков, математиков, разработчиков и маркетологов — и начали работать.

Наша специализация — математические модели для принятия финансовых решений, «завернутые» в удобный и понятный интерфейс. Мы разработали алгоритмы, которые помогают обобщить множество финансовых показателей и методов расчета, а также оценивают экономическую ситуацию и, при необходимости, подсказывают оптимальную стратегию поведения. Особенность наших алгоритмов — способность самостоятельно анализировать полученные результаты и делать «работу над ошибками»: эта самообучаемость приближает его к искусственному интеллекту.

Сейчас на основе наших технологий выпущено два продукта. Первый — Portfolioand.Me, решение, с помощью которого можно в онлайн-режиме составлять и корректировать портфели ценных бумаг по заданным критериям, а также отслеживать динамику акций. Часть разделов бесплатна, а доступ к полной функциональности осуществляется по подпискам. Portfolioand.Me успешно прошел бета-тестирование и получил высокие оценки экспертов на международных выставках и конференциях, например, на Echelon Asia Summit 2015. Сейчас мы усердно работаем над продвижением и выводом продукта на международный рынок.

Второй наш продукт — « Кризисометр», барометр экономической ситуации. Алгоритм анализирует состояние экономики в 44 крупнейших странах мира и выдает оценку «кризисности» в процентах от нуля до ста, где ноль — абсолютная стабильность, а 100 — разгар кризиса с очевидными обывателю последствиями. Этот продукт пользуется особым спросом в последнее время из-за резкого ухудшения ситуации в Китае и на товарных рынках.

Наша главная задача сейчас — «набрать» как можно больше пользователей и общаться с ними, получая обратную связь и совершенствуя свой продукт. Зарабатывать мы планируем на подписке, а значит, от того, насколько удобными будут наши сайты, напрямую зависит будущее Artquant. Если есть желание протестировать наши продукты и поделиться впечатлениями — welcome. Удачных финансовых решений!


Возвращаем слово читателям.

Хотите получить слово и рассказать о своем стартапе? Добро пожаловать за трибуну.

Статьи по теме
Анонс рубрики: «Стартапы»17 марта 2014, 12:15
Популярные статьи
Показать еще
Комментарии отсортированы
как обычно по времени по популярности

Кризисометр - это что-то вроде смеси из inverse etf? Судя по графику на главной складывается такое впечатление. Опять же это индикатор прошлого. Когда все рухнуло, вы говорите, что оно рухнуло, какая в этом ценность?

По "портфолио-и-я". 20% за 7 лет когда рынки выросли до текущего момента примерно в 3 раза. Не очень привлекательный механизм судя по этой метрике.

0

По "портфолио-и-я"... тоже обратил внимание, что индекс тот же насдак с 2008 подрос х2 раза, а тут 20%. Что то мне подсказывает, что еще и брали самое дно 2008 года =)

Получается в 10 раз хуже, чем пассивное индексное инвестирование.

А Кризисометр - пробежался по датам. Вещь конечно интересная.

0

Спасибо за уделенное внимание нашему проекту, а также за полезный фидбэк:)
Кризисометр отражает риски в экономике, а не на фондовом рынке, хотя, как вы правильно поняли из графиков, информацию он черпает из фондового рынка. Кризисометр создан не для продвинутых инверторов, а скорее для тех, кто хочет ответить на вопрос, на сколько должны упасть индексы, чтобы это отразилось на экономике и на жизни населения.
Что касается Portfolioand.Me, то в калькуляторе на сайте действительно был технический баг, сейчас все обновили. Также отмечу, что наша стратегия является рыночно нейтральной, а значит, ее не совсем корректно сравнивать с динамикой фондовых индексов, так как у нас отсутствует рыночный риск.

0

Не понял две вещи, буду признателен за объяснение:

1. Как это у вас "отсутствует рыночный риск"? Отсутствует рыночный риск у депозита банка с наивысшей степенью надежности (и то мы за последние 10 лет увидели, что это не так), а так же как обещают МММ-подобные. У всех остальных рыночный риск присутствует.

2. Почему не корректно сравнивать вашу доходность с рыночной? Все ожидаемые доходности сравниваются с поведением индексов. Хороший прозорливый инвестор обгоняет рынок, плохой отстает. А вы получается предлагаете доходность на уровне вкладов американских банков, при этом такими не являясь. Если вы алготрейдинг, то это явно не 20% за 7 лет, согласитесь.

0

"Кризисометр отражает риски в экономике, а не на фондовом рынке, хотя, как вы правильно поняли из графиков, информацию он черпает из фондового рынка."

Перефразирую, если позволите:

Мы анализируем экономику, а не фондовый рынок по данным фондового рынка.

Вы знакомы с термином "Набиулить"? =)

Иван, спасибо за ваши вопросы, мне кажется, многим будем любопытно понять ответы на них.

Риск от владения акциями зачастую разделяют на рыночный ( риск падения акции из-за общего снижения рынка) и внутренний или «идиосинкратический» (риск самой компании, акцией которой вы торгуете). То есть, если Вы покупаете акцию Apple,вы можете потерять деньги либо из-за того, что в целом американский рынок будет стагнировать, либо из-за того, что конкретно у Apple будут какие-то проблемы, например, спад продаж. Поэтому, если вы просто владеете акцией Apple, то вы хотите зарабатывать больше S&P500, так как считаете эту акцией лучше средней компании на рынке (отсюда и логичное сравнение вашей доходности и рынка). Но в кризисные моменты вы неизбежно будете нести убытки, так как даже самая стабильная бумага падает вместе с рынком. Поэтому мы предлагаем изолировать риск рынка. Делается это так: вы покупаете акцию Apple и на туже сумму продаете S&P500. То есть вы собираетесь заработать только дельту между ростом компании и рынком, тогда вы не коррелируете с рынком, а ваш успех зависит только от того, насколько качественно вы подобрали эту самую бумагу. Это гораздо более безопасная стратегия, но, конечно, с меньшим доходом. Для сравнения стратегий лучше использовать показатель Шарпа.
Что касается кризисометра, вы правильно написали, мы анализируем экономику, используя фондовый рынок как leading indicator. Есть множество исследований, которые используют для этого, например, объемы грузоперевозок и другие показатели. Наша же идея использовать фондовый рынок, так как он зачастую опережает спады в макроэкономике.
Надеюсь, удалось написать не слишком занудно, но тут сложно обойтись без теории)))

0

Кризисометр показывает, что в России ситуация лучше чем в США и Великобритании, а в Китае вообще полноценный кризис.
У меня прям даже нет слов, чтобы выразить моё удивление.

0

Мы уделяем больший вес последним движениям, чтобы индикатор быстро реагировал на изменения.
А метод экстраполяции и является нашим ноухау))

0

Метод экстраполяции - это ваш ноухау? То есть 10 лет росло и еще 10 лет будет?

0

Я так и не понял зачем мне нужен этот проект. И как его применить к моему портфелю. Некие индикаторы? А чем они отличаются от существующих? Можно пример?

0

Если вы инвестируете свои деньги в акции, то с помощью Portfolioand.me вы сможете тестировать свои идеи. Например, как работает последний год покупка бумаг с наибольшими дивидендами. Или вы, например, можете посмотреть performance бумаг с наибольшим ростом выручки. Или же, с помощью базы знаний посмотреть, насколько компания эффективна и насколько она "дорогая" относительно похожих бумаг. Кейсов достаточно много, и большинство из них будет бесплатным для пользователей.

Интересно, а ребята читали Талеба и его отношение к фин моделям принятия решений...

0

Конечно читали, поэтому и выбрали рыночно-нейтральный подход, чтобы не зависеть от лебедей)

А для IQ Optiona подходит ? Или у вас какой-нибудь инсайт на эту тему )) было бы очень интересно.

0

К сожалению, мы не знакомы с данным продуктом, но очень рекомендуем использовать только крупных брокеров для своих сделок, особенно в текущей экономической ситуации)

0

Алина, надеюсь, отзыв будет Вам полезен.
Заходим на главную, по умолчанию отображается англ версия, хотя язык можно определить, выбираем ру и идем дальше (лишнее действие), щелкаем Включить кризисометр, предлагают зарегистрироваться, кнопок авторизации через соцсети нет, щелкаю Личный кабинет - появляется форма авторизации с возможностью авторизоваться через соцсети (лишнее действие, чтобы добраться до авторизации, будете терять на этом месте пользователей).
Изначально на заглавной под картой было расположено окно графика с списком стран сверху, щелкая по которым можно быстро и удобно просматривать данные вашего индекса по каждой стране, после авторизации этого графика нигде нет, хотя логично (да и хочется, удобный ведь) его увидеть в разделе Кризисометр и не логично, по крайней мере для меня, искать графики по странам в личном кабинете. Также в разделе Кризисометр снизу мне объясняют плюсы регистрации и висит кнопочка "включить кризисометр", которая только отправляет в личный кабинет и все, и при этом я уже авторизован, т.е. непонятен смысл наличия сообщения про подписку. Сначала подумал, что это из-за того, что не дал доступ к почтовому ящику, авторизовываясь через соцсеть, но когда авторизовался и дал к нему доступ - наблюдал ту же картину. Разлогинился - и не обнаружил на заглавной окно графика, которое видел при первом заходе на сайт, убил куки - все появилось :) т.е. без регистрации с главной редиректит на crisisometer.com/ru/intro/ , а когда появляются куки, то на crisisometer.com/ru/map
Про окно графика на заглавной: по умолчанию показывается последние 4 месяца данных, что не совпадает ни с одним из предложенных на выбор Периодов отображения...мелочь, конечно, но все же.. также для этого графика я бы запоминал выбранный Период отображения, т.к. когда хочется выбрать другую страну для того, чтобы глаз визуально сравнить/оценить разницу, а там снова отображается последние 4 месяца по умолчанию, приходится совершать лишнее действие по выбору периода и наглядность сравнения падает. Ну и еще мне было бы интересно увидеть результирующий индикатор по всем странам, т.е. среднее значение по миру + можно сделать возможность наложения этого среднего на график отдельной страны или же сравнение в одном окне данных двух выбранных стран.

0

Роман, большое спасибо за ваш комментарий. Мы попытаемся учесть ваши замечания и советы, и сделать наши продукты удобнее для пользователей.

0

Возможность комментирования статьи доступна только в первые две недели после публикации.

Сейчас обсуждают
Алина Толмачева
vc.ru

Только это не они делали :) В этом вся красота.

13 лучших зарубежных рекламных кампаний 2016 года
0
Максим Некрасов

Попробуй притворятся официальным клиентом.

«ВКонтакте» закроет публичный доступ к аудиозаписям для сторонних приложений
0
Andy Avramenko
Trendy NYC

А господин Вольпе расскажет в рамках карьерных советов как прийти после SAP в IBM и быстро сбежать через полгода? Рекомендует ли он это всем делать?

Алёна Владимирская и оператор Wi-Fi в московском метро запустили проект с бесплатными карьерными советами
0
Владислав Пивкин

favicon тоже не помещало бы обновить на основном домене сбербанка.

«Ценная практика — пойти в отделение и спросить у клиентов, что они думают о твоём интерфейсе»
0
Artem Nechepurenko

Попал в число людей, получивших эту возможность. Сразу же пошёл удалять интернет-магазины из подписчиков :D

Instagram представил функции «лайков» к комментариям, отключения комментариев и удаления подписчиков
0
Показать еще