Лого vc.ru

Mirocana — система и Telegram-бот для автоматических инвестиций

Mirocana — система и Telegram-бот для автоматических инвестиций

Система оценивает акции и валюту при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

Здравствуйте. Меня зовут Георгий, мне 20 лет, я живу в Санкт-Петербурге, работаю бэкенд-разработчиком в компании, которая делает мобильные игры. Кроме этого, занимаюсь анализом данных, разрабатывая Mirocana.com последние полтора года. Это система прогнозирования, которая ищет инвестиционные возможности, определяя, какие акции и валюты недооценены, а какие переоценены.

Для качественного прогнозирования анализируется большой объем данных в реальном времени: котировки, новости, релизы отчетности, активность других фондов, фундаментальная статистика по компаниям и другие данные. Кроме того, бот управляет виртуальными средствами. Подробнее про процесс анализа можно почитать по ссылке, также там можно попробовать построить собственную небольшую нейросеть и обучить её решению простых задач.

Я разработал Telegram-бота MirocanaBot, который, используя прогнозы, делает инвестирование простым и интересным.

Пока только на английском, переводы на другие языки — в процессе разработки. Вы можете поучаствовать в этом: если написать команду «/translate», бот предложит добавить свои переводы или оценить качество тех, которые уже есть.

В начале он откроет вам виртуальный аккаунт на $10 тысяч, которым начнет управлять. Он будет периодически открывать и закрывать позиции на основе прогнозов, уведомляя об этом. Вы всегда можете просмотреть открытые позиции, и закрыть те, в которых не уверены.

Также можно поделиться результатами инвестирования и посмотреть финансовые данные и новости по любой публичной компании через inline-режим, или написав вопрос. Все финансовые показатели, которые отображает бот, постоянно актуализируются с небольшой задержкой.

Новые позиции открываются только в соответствии с прогнозами, которые генерирует Mirocana — пользователь не может самостоятельно открыть новую сделку. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможные последствия и негативный опыт от неудачного инвестирования.

Потенциал

  • Формат общения через чат отлично подходит для подобного сервиса. Так можно достичь высокого уровня персонализации, вовлеченности и доверия пользователя, используя личные обращения, призыв к репликам из прошлого (иллюзия памяти бота) и реплики на отвлеченные темы, вызывающие эмоции, что недоступно сухому веб-интерфейсу.

  • ​Этот проект я начал разрабатывать, чтобы грамотно инвестировать свои средства. Во время тестирования бота среди знакомых я заметил, что тема инвестирования своих сбережений интересна большому кругу людей, даже тем, у кого нет накоплений. Из-за отсутствия знания, как сделать первый шаг, боязни потерять или быть обманутым и отсутствия свободного времени они предпочитают держать сбережения в наличных или на депозите в банке. Последнее исследование BlackRock подтверждает, что в США похожая ситуация.

Планы развития

  • Самое важное в этом проекте — точность прогнозирования. Я буду постепенно увеличивать набор инструментов — сейчас ограничен свободным временем и серверами. Также проведу турнир по прогнозированию среди специалистов по анализу данных, что позволит увеличить точность моделей.

  • Прежде чем развиваться дальше, необходимо убедиться, что бот закрывает большинство популярных вопросов и реплик пользователя (я периодически просматриваю нераспознанные реплики и добавляю ответы для них), а также нужно профессионально перевести его на популярные языки. То, что «говорит» Mirocana, и как он выбирает активы для портфолио пользователя, должно зависеть от потребностей, целей и предыдущих реплик. Сейчас этого нет — пользователь может только выставить параметры риска в настройках.

  • ​Планирую нарастить базу пользователей, которые довольны качеством управления виртуальным счетом. Для них будет открыта возможность доверить в управление реальные средства. Процесс интеграции с брокером и порядок работы сервиса в разных странах в этом случаи ещё не проработан.

На момент написания заметки Mirocana управляет 197 аккаунтами. Их результаты можно посмотреть в таблице.

Хотите получить слово и рассказать о своем стартапе? Добро пожаловать за трибуну.

"Это система прогнозирования, которая ищет инвестиционные возможности, определяя, какие акции и валюты недооценены, а какие переоценены.
Для качественного прогнозирования анализируется большой объем данных в реальном времени: котировки, новости, релизы отчетности, активность других фондов, фундаментальная статистика по компаниям и другие данные"
Вопрос к автору - ищет инвестиционные возможности где? На каких площадках? Написано о сферическом коне в вакууме. Необходимо дать конкретику.

Согласен, Danil, эту статью написал очень сжато. Есть большое кол-во данных и эти данные можно интерпретировать по-разному. Каждая интерпретация называется стратегией. Любой человек может придумать стратегию. Например: если цена определенной акции росла в течение 3-х дней, то на четвертый день она тоже будет расти - это стратегия, простая, но стратегия. Стратегии в Mirocana генерируются автоматически и мной вручную. Каждый раз, когда добавляется новая стратегия, Mirocana анализирует какой результата она показывала в прошлом и при каких условиях рынка. При прохождении новой симуляции Mirocana учитывает все стратегии, которые она знает и распределяет веса между ними оптимальным образом. За распределение весов отвечает нейросеть, написанная на TensorFlow. Стратегии могут основываются на разных данных, не только на котировках. Например такая: если выходит новость связанная с определенной акцией, и в ней есть слова “стагнирует”, “уволен”, “потери”, то следует продавать эту акцию - это пример простой стратегии, основанной на новостях. Формат входных данных для стратегий может быть разный, но их объединяет одно - общий формат прогнозов, чтобы их можно было сравнивать между собой. Качество и точность финальных прогнозов, основанных на кумулятивных прогнозах всех стратегий, зависит от двух вещей: качества распределения весов между ними и качества и количества исходных стратегий.

Георгий, когда можно будет работать в приложении с реальными деньгами?

0

Не знаю, Daniel, до конца года точно. Я еще вижу много места для оптимизации системы прогнозирования и самого бота. Принимать деньги с пользователей эта большая ответственность. Сейчас есть интеграция с OANDA (т.к. у них хорошее API), но у них только валютные пары. Я смотрю в сторону DriveWalth, но если работать с ними, то всем нерезидентам США нужно будет заполнить форму W8-BEN и платить one-off $5 admin fee, а это сильно повлияет на конверсию. Скорее всего нужно будет, либо делать интеграцию с локальными брокерами в разных странах, либо смотреть в сторону CDF-брокеров, на которых наложено меньше регулирования.

Хороший бот, особый респект за typing перед каждым сообщением, очень приятное внимание к деталям.

Спасибо! Она еще делает паузы между репликами, будто думает что бы написать:)

0

Так и нужно, клево :)

Интересно результаты увидеть. Георгий, сами минус системы в чем видите? С позитивной стороной дела все ясно более менее, хотелось бы в общем понять риски и угрозы из ваших уст.

0

Верно, Михаил, любой проект работает в PowerPoint-е. Я думаю, что основные внутренние риски это: 1) проблемы с прогнозированием. 2) возможные непредсказуемые действия системы в моменты, когда она не понимает, что делать (кризис, если в общем, дефолт компаний в частности). Первый риск, возможно, можно побороть только выпуская обновления системы прогнозирования, если они показывают лучшие результаты, относительно предыдущей версии, согласно независимым тестам. А на случай кризисной ситуации, необходимо дополнение в виде системы мониторинга, которая остановит активность, если ситуация выйдет из-под контроля. Основной внешний риск - это конкуренция со стороны подобных сервисов и появление новых. Я думаю, что пользователь скорее выберет сервис, который ему порекомендует друг, а друг ему порекомендует, только если он сам будет даволен качеством управления, а качество управление зависит от точности прогнозирования - поэтому я фокусируюсь только на этом.

Респект! Сами используете? Еще вопрос, вы я как понимаю сами работаете с брокерами из США или я не прав? Здесь выбор очень влияет также, так как это в основном кухня и когда начинаются нормальные суммы то тебя могут сливать в независимости от прогноза. Будут какие-то рекомендации в дальнейшем или уже сейчас?
Если честно из таблицы не понятны успехи можно вкратце тут?

С конца, про таблицу, в ней взяты пользователи, которым поставлен флаг is_tester:True, это первые пользователи, которые захотели помочь мне с тестированием. В этой таблице видны состояния их аккаунтов на момент снепшота. Главный показатель это Total PL (Profit or Loss), разница между текущем размером капитала + сумма всех активов при актуальных ценах с первоначальным размером капитала (у всех $10k), т.е. итоговый результат работы. Там видно, что у многих результат небольшой, но положительный. Хотя и есть пользователи с отрицательным результатом, в основном это те, кто выбрали manual mode и сам управлял рисками. У меня есть брокерский счет и аккаунт в OANDA, я вручную открываю и закрываю позиции согласно прогнозам. Следующий шаг выбрать правильного брокера (или несколько) и наладить интеграцию. В любом случаи, она напишет.

Алгоритм либо зарабатывает и остается при своем создателе, либо нет и из него делают стартап.

0

I can operate in tow different modes

Опечатка в слове two

Спасибо! Исправил, hotfix задеплоил. У новых пользователей будет правильно. Также, прошу редакторов исправить дублирующие предложение про команду /translate.

Установил Mirocana около 3 месяцев назад. Завел реальный счет, закинул 100 баксов, и пытаюсь проставлять все прогнозы Mirocana. Иногда не получается вовремя открывать и закрывать позиции тк прогнозы получаю в любое время суток. Но все же итогом очень доволен, немного увеличив риски, за три месяца получил прибыль почти 90%. Риски конечно лучше самому не увеличивать и придерживаться риск менеджмента Mirocana. Результаты виртуального счета на скрине. Жду когда Mirocana сможет управлять реальными деньгами.

Мммм, совсем не подозрительный хвалебный комент от профиля с одним коментом. А система интересная конечно, посмотрим на прогнозы.

С Олегом я познакомился в хостеле, когда я менял место где живу, а он путешествовал. Он согласился помочь мне с тестированием и иногда присылал bug репорты. Когда статья была опубликована, я отправил ему и некоторым другим тестерам ссылку с предложением оставить комментарий.

Тестирую Мирокану больше года. PL больше 80% от старта. Считаю малый срок для оценки, но верю в проект.

0

А когда на реальных счетах сможет работать?

Очень жду, не бросайте этот проект, пожалуйста.
Если в реальных условиях бот сможет приносить уверенную прибыль больше банковского депозита — цены ему не будет.

0

Потенциал проекта более широкий нежели торговля акциями и тому подобное. На дистанции видно самообучение робота.

0

Нейросеть отвечает только за распределение весов или за сигналы тоже? Во втором случае, было несколько пейперов на эту тему, но авторы не смогли справиться с проблемой переобучения и в итоге, out of sample все было ужасно.

0

Крутая вещь. Мы занимаемся похожей темой, если тебе в целом интересно не одному над всем этим работать, то напиши мне, возможно сможем договориться о сотрудничестве ))

0

1. Кто источник данных для анализа? Чьё API используете?
2. Я правильно понимаю, что бот не совершает реальной торговли через какого-либо брокера? Только играется с виртуальными деньгами на виртуальном счёту.

1) Готовые интеграции: Thomson Reuters, Quandl, OANDA, Accenture, EventRegistry, Investing.com, Autochartist, sec.gov, eToro, Twitter, Zero Hedge и прямой парсинг крупных новостных сайтов.
Планируемые интеграции: Xignite, Interactive Brokers, DriveWealth, newsapi.org, Quantopian, Zacks, EventVestor, Sentdex, Accern.
2) Да, сейчас нет коннекта к реальным счетам.

1) Значит котировки акций с Quandl? МосБиржи там нет, следовательно весь российский рынок идет мимо?

2) Если нет коннекта к реальным счетам, то бот играет совершенно в другую игру, нежели торговля на бирже. По сути это сферический конь в вакууме, а не тестирование алгоритмов. Не учитываются комиссии, лаги, проскальзывания, наличие предложений на покупку/продажу, влияние размера заявки на движение цены и много чего еще.

В целом проект понравился, сделан с душой, но вы двигаетесь не в том направлении. Наивно полагать, что с собранными на коленке алгоритмами и сервером с digitalocean вы сможете конкурировать с аналитическими отделами крупнейших фондов и брокеров. Не лезьте в игру спекулянтов и форекс кухни.

Попробуйте поменять фокус на что-нибудь другое.

зачем ему уонкурировать, пардон муа? доступа к "аналитическим отделам крупнейших фондов и брокеров" у меня нет, а доступ к этому боту есть.
насчет виртуальный vs реальный, разница конечно есть, но
- наличие предложений на валютные пары - мыж не тугрики с зайчиками торгуем, чтобы предложений не было
- влияние ставки на движение цены - этим пусть "аналитические отделы крупнейших фондов и брокеров" заботятся, а не человек с телеграм-ботом

проекту желаю всех успехов, начал тестировать - приятный бот, куда писать правки к тексту бота?

Если есть интеграция с eToro, то в чем проблема открыть счет и запустить бота? eToro позволяет другим трейдерам копировать сделки, а тот чьи сделки копируют получает за это комиссию за управление активами. Перформанс счета выходит в топ, его видят все большее кол-во инвесторов, начинают копировать, George Petrov становится новым миллионером и резидентом Монако. Зачем искать другую бизнес-модель, если бот, как тут пишут зарабатывает по 90% за три месяца?

Интеграция с eToro заключается только в том, что Mirocana следит, какие позиции открывают лучше пользователи eToro и на этом основываются несколько стратегий, о которых я упоминал в первом комментарии. В целом eToro очень опасное место для инвестирования. Подавляющее большинство пользователей теряют средства, а платформа зарабатывает на повышенных комиссиях, я делаю этот заключение не на основе своего опыта или опыта знакомых, а на основе данных, которые я получил через их незащещенное API, подробнее тут: mirocana.com/etoro/ В этом ключе я считаю, что Сбербанк, который начал партнерство с ними, либо не до конца понимал и проанализировал в чем бизнес eToro и как идут дела у их пользователей, либо намеренно поставил несколько тысяч клиентов под статистически уверенную потерю средств, чтобы сделать очень выгодный cross sale.

Никто в eToro не заставляет инвесторов копировать чужие сделки. На дистанции большинство инвесторов убивается из-за кредитного плеча и неправильного "мани-менеджмента", поэтому как брокер eToro тут не при чем. Концепция копирования сделок была реализована еще до них, но только они смогли запаковать это в красивый ритейл продукт.

Потому, что все "чудо" боты и роботы рано или поздно начинают сливать депозит, проверено уже много много раз. Черного лебедя никто не отменял. В США знаю 3 подобных проекта, парни из долины пытаются создать бота-трейдера, основываясь как раз на нейронных сетях и машинном обучении, на истории боты показывают неплохие результаты, но на торгах в реальном времени все боты со временем начинают лить. Ни для кого не секрет, что крупные игроки могут "двигать" рынок, и это невозможно проанализировать или спрогнозировать. Помощник или советник это да, но полностью доверить свой капитал роботу - это врятли. Самый умный бот - это ты сам;)

Но автор все равно молодец, в 20 лет уже пытается что то делает. Кстати, могу познакомить с ребятами из долины, может что подскажут.

Есть опыт работы на валютном или фондовом рынке?? Если да, как успехи?

0

Ну так не полностью он на автомате. Только открывает позиции он, а закрыть можно в любой момент, да и размер лота и риски сам задаешь или полностью доверяешь боту.

0

Возможно автору будет интересен опыт брокера Interactive Brokers. У них есть свой iBot, который вшит в платформу. Он дает информацию по новостям, экономическим и корпоративным событиям, отчетности компаний и отвечает на запросы по текущему сосоянию счета и т.д., но никаких рекоммендаций о покупки и продаже фин. инструментов. www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=21214

0

Капитал: $10,000.00
Активы: $0.00
Как такое может?

0

Capital - это общая сумма свободных для инвестирования средств. Assets - это общая сумма проинвестированных средств согласно последней актуальной цене. Когда Mirocana отправляет statement, то значения в нем актуализируются каждые 30 секунд или при переходе между страниц. Я общаюсь с некоторыми пользователями, и многие жалуются, что такие названия (capital, assets, total pl, unrealized pl) не совсем понятны и отходят от принятых стандартов. Буду думать как изменить, возможно, это попадет в следующее обновление.

0

Мне бы хотелось видеть на аватаре бота фото, скажем, Элона, и чтоб он мне так же вежливо отвечал, как Скарлетт (:

Когда пользователь начинает диалог с ботом, она отправляет запрос в genderize.io с его именем, чтобы узнать какого он пола. Если probability меньше 90%, то она спросит пол у пользователя. На момент комментария 95,69% пользователей, которые поговорили с ней, мужчины, при этом выборка уже достаточно большая. Я не совсем понимаю почему такой большой процент. Мужской образ не нравился бы мужчинам больше, чем женский не нравится женщинам. Я думаю за этой логикой стоит выбор таких ассистентов как: Siri, Alexa, Cortana и некоторых других. Скоро будет обновление образа и реплик.

0

В общем, я тоже тестировал систему. Сначала попытался сам участвовать в принятии решений, и оставил боту только составление прогнозов. Затем полностью передал ей управление виртуальным аккаунтом.
За два месяца использования результат аккаунта -16$ долларов.
Не скажу что, это плохо, возможно бот минимизировал мои потери, т.к. без него я мог бы вгрохать весь виртуальный счет в никуда, но перспективы увеличить свои доходы я не ощутил.

Мне бы хотелось больше кастомизации в автоматизации процессов. Идея с турниром по алгоритмам интересная, но кроме приза было бы здорово получить возможность фактически использовать свои алгоритмы в этой нейросети, без необходимости делиться ими с другими, оставить их только себе и поэкспериментировать с источниками и стратегиями.

Я вообще против массовых решений, хорошо работает только индивидуально подогнанная настройка, а если дать алгоритм свой всем - то он перестанет работать.

Прямой эфир
Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления