Персей
588

Как античный герой стал мыслить цифрами

Зачем и для кого БКС развивает фронт-офисную систему нового поколения

В закладки

У Персея, героя древнегреческих мифов, как мы помним, была непростая судьба: сражения с чудовищами и жестокие испытания закалили его характер и сделали волю несгибаемой. Он всегда и во всем добивался успеха, в том числе и в покорении хаоса. Неслучайно поэтому его имя выбрал для себя новый амбициозный проект финансовой группы БКС!

Главная идея проекта «Персей» – создание системы микросервисов, позволяющих сделать работу персонального брокера максимально эффективной, а также повысить удовлетворенность клиентов. БКС, крупнейшая брокерская компания на российском рынке по объемам торгов на Московской бирже, испытывала острую необходимость перехода от существующей сложной архитектуры legacy-систем к единой и удобной в использовании фронт-офисной системе.

Процесс автоматизации брокерской деятельности с учетом всех факторов – новых технологий, изменений в экономической ситуации в стране и в мире, в требованиях регулятора, – предполагает комплексный подход и, конечно, занимает длительное время.

Сейчас уже пройден большой путь. Была сформирована agile-команда, куда вошли лучшие системные и бизнес-аналитики, разработчики, UI/UX дизайнеры, архитекторы и проектные менеджеры.

Часть микросервисов уже внедрена и успешно работает. Например, у брокеров теперь нет необходимости пользоваться неудобным чатом для того, чтобы коммуницировать между собой. Весь процесс от заведения заявки до исполнения ордера происходит автоматически и отражается в удобном интерфейсе. В системе «Персей» стало доступно моделирование портфеля с возможностью реализации инвестиционных стратегий с разными типами ценных бумаг и активов почти без ограничений по составу портфеля. При этом персональный брокер имеет под рукой всю необходимую информацию – инвестиционный профиль клиента, прогнозную доходность и риски, рекомендации аналитиков и последние котировки по бумагам.

​Моделирование портфеля клиента в системе "Персей"

На следующем этапе перед командой стояла еще одна очень сложная задача – унифицировать комплексный процесс инвестирования в ценные бумаги и одновременно с этим учесть потребности и уникальные обстоятельства каждого клиента. Решить ее возможно только начав с выявления тех самых потребностей, то есть конкретных финансовых целей, которые ставит перед собой человек, выбравший инвестиции как успешный способ сбережения и увеличения капитала и приходящий за этим в БКС. Любой из нас, становясь инвестором, теоретически будет стремиться к извлечению максимальной прибыли при минимальном риске. Но на практике задача сводится к тому, чтобы по результатам инвестиций денег хватило на какие-то конкретные важные цели: на покупку дома, на оплату образования детей или на стабильный доход в пожилом возрасте.

Эту задачу призван решить «Финансовый план» – модуль, который помогает персональному брокеру управлять ожиданиями клиента и понять, насколько реализуемы цели, имеет ли смысл отложить их исполнение и т.д. Был разработан специальный алгоритм, который вычисляет вероятность исполнения целей с использованием системы приоритетов, заданной клиентом. Этот алгоритм прорабатывает тысячи сценариев и позволяет наиболее точно определить риски и вероятности достижения целей. Расчет финансовых ресурсов клиента строится так, чтобы с уверенностью реализовать самые главные цели и, по возможности, зарезервировать средства для менее приоритетных. Благодаря опыту и профессионализму специалистов «Персея», применяющих новейшие технологии, удалось добиться высокой производительности при больших объемах вычислений с применением симуляции Монте-Карло: расчет по каждому клиенту происходит максимально быстро.

Модуль "Финансовый план" в системе "Персей"​

В настоящее время в системе «Персей» персональный брокер формирует портфель клиента с учетом его инвестиционного профиля, горизонта инвестирования и выбранной валюты. Можно указать дополнительные опции – помимо акций и облигаций выбрать бумаги второго эшелона, альтернативные инвестиции и биржевые фонды, задать лимиты на активное управление, потребность в краткосрочной ликвидности и т.д. Эти опции вносят коррективы в распределение активов и учитываются при первоначальных вложениях и ребалансировке портфеля.

Моделирование состава портфеля клиента в системе "Персей"

На основе определения финансовых целей система формирует готовый оптимизированный документ, который называется Декларация об инвестиционной политике (IPS). Фактически это соглашение между инвестором и брокером. Оно является «дорожной картой» при построении портфеля клиента, максимально точно определяя его инвестиционные цели на основе всех индивидуальных потребностей. Этот документ фиксирует, в какие ценные бумаги следует вложиться и какие риски необходимо учесть. При этом у клиента всегда есть возможность не ограничивать себя определенными типами активов, меняя состав портфеля в зависимости от предпочтений и изменений ситуации на рынке, с учетом макроэкономических данных, отчетности компаний, уровня инфляции и т.д.

С помощью регулярной ребалансировки и контроля лимитов риска клиент может добиться устойчивой доходности без необходимости гадать – какая бумага завтра вырастет, а какая упадет.

Евгений Нестеренко, Product Owner модуля «Инвестиционный процесс» в системе «Персей» отмечает, что теперь персональному брокеру стало гораздо проще управлять портфелями состоятельных клиентов: «В БКС принято отталкиваться от клиента – его финансовых целей, его отношения к риску и доходности. Продукт «IPS» направлен на то, чтобы совместить опыт ведущих специалистов финансового рынка с индивидуальными потребностями и видением клиента. Благодаря IPS, учитывающему и рыночные факторы, и предпочтения инвестора, моделирование и оптимизация портфеля онлайн становится процессом, скроенным под каждого конкретного клиента и значительно экономящим время брокера».

{ "author_name": "Персей", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "perseus", "id": 96469, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Dec 2019 18:32:57 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Онлайн-курс по Digital PR от Nimax
3 февраля Онлайн 14 900 ₽
0
{ "id": 96469, "author_id": 408195, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/96469\/get","add":"\/comments\/96469\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/96469"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 408195, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }