{"id":13657,"url":"\/distributions\/13657\/click?bit=1&hash=566d340c54b853eeeda9db62318bf71978b30f8d7cf7d9099caa6c0c5d13ed5b","title":"\u041a\u0430\u043a \u0434\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c? \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u00ab\u0437\u0435\u043b\u0451\u043d\u044b\u043c\u0438\u00bb \u043e\u0431\u043b\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"d34c044f-5676-50b8-b978-ab47dfaf9fed","isPaidAndBannersEnabled":false}
Invest Assistance

❗️Эффект понедельника и эффект "пятничный слив"❗️

Эффект понедельника - это теория, согласно которой доходность фондового рынка по понедельникам соответствует преобладающей тенденции предыдущей пятницы. Если в пятницу в последний час рынок рос, то с большой вероятностью на открытии торгов в понедельник, рынок будет расти, как минимум первый час. И наоборот, если рынок падает в последний час пятницы, то и на открытии в понедельник - он также обычно падает.

Этот эффект был впервые освещен Фрэнком Кроссом в 1973г в его статье об аномалии понедельника "Поведение цен на акции по пятницам и понедельникам". В своей статье он также продемонстрировал, что средняя доходность в пятницу - превышает среднюю доходность по понедельникам.

Это связывали с тем, что компании публиковали плохие новости по пятницам после закрытия торгов, а так же с тем, что возможно, оптимизм трейдеров за выходные угасал.

Выходит, что исходя из этой теории, если бы сегодня были торги, то рынок бы продолжил пятничное снижение. Но сегодня торгов в США не будет из-за выходного(День труда).

Вот мы и проведём эксперимент с вами вместе. Если теория о том, что оптимизм трейдеров за выходные угасает, то что будет, если к этим выходным добавить еще один день?

То есть, исходя из теории, мы можем сделать вывод, что когда рынок в пятницу закрывается ростом, то участники рынка за выходные испытывают что-то вроде чувства упущенной выгоды? Это уже мои мысли, поправьте если не прав. И на этом чувстве упущенной выгоды, при открытии рынка в понедельник - они начинают покупать? И наоборот, наблюдая красное закрытие пятницы, тревога не покидает их на выходных и в понедельник они спешат продать активы, которые не давали им покоя на выходных?

Как же изменит эту ситуацию еще один выходной день? Логичным будет, что если не выйдет каких-то особенных новостей, то эффект должен только усилиться? Хотя, конечно, здесь вариантов больше одного. Может и наоборот, тревога трейдеров уйдет, ведь как говорят - время лечит.

Кто что думает? Учитывая что пятница закрылась падением, как откроется торговая сессия завтра? Имеет ли вообще эта теория право на жизнь?

Я, кстати, замечал и еще один "эффект", который я связываю с попыткой избежать стрессов на выходных - я бы его назвал "пятничный слив", когда трейдеры фиксируют прибыль по пятницам, чтобы не переносить позиции через выходные.

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null