ТОП-5 индикаторов торговли на бирже

Пожалуй большинство современных трейдеров уже не могут обходиться без специальных индикаторов, которые выявляют существующие тенденции (тренды) и предсказывают точки разворота. Создавать их начали, когда о компьютерах в биржевой торговле еще и речи не было, тогда расчеты и построение графиков велись вручную, однако от этого они были не менее эффективными. Существует большое количество индикаторов, которыми пользуются в трейдинге. В данной статье мы дадим описание одних из самых популярных индикаторов технического анализа, которые могут быть полезным дополнением в наборе инструментов любого трейдера.

Индикаторы – это лишь один из вспомогательных инструментов для работы с биржевыми активами, они не гарантируют положительных результатов торговли.

RSI и CCI являются одними из наиболее распространенных осцилляторов, отражающих тренды рынка.

Так, например, если значение RSI превышает отметку в 70, считается, что актив перекуплен, ожидая коррекции вниз.

Если значение индикатора опускается ниже 30, считается, что актив перепродан, ожидая коррекции вверх.

То же самое для CCI, но уровни на границах +100 и -100 соответственно.

Однако, активы могут находиться за границами уровней перекупленности и перепроданности продолжительное время.

В платформе Veles представлена возможность задавать условия по значениям индикаторов (фильтры RSI, CCI). Например, RSI < 70 для лонг будет означать, что бот может заходить в сделку всегда, кроме тех случаев, когда актив явно перекуплен.

В общем случае, это позволяет ботам очень часто заходить в сделки, исключая лишь те случаи, когда актив находится в аномальной зоне перекупленности / перепроданности.

Уровни RSI, CCI – это индикаторы, которые отражают смену тренда. А именно – пересечение границ.

Например, если значение RSI было 75, а стало 65, значит RSI пересек границу сверху вниз и это сильный сигнал в шорт. Равно и наоборот, когда значение RSI пересекает нижнюю границу канала снизу вверх – это сильный сигнал для позиции в лонг.

Уровни RSI, CCI лучше вообще не комбинировать ни с какими другими индикаторами из-за редкости сигнала.

Дело в том, что если уровень RSI дал сигнал, но есть еще какие-то индикаторы, которые не удовлетворяют требованиям. В данном случае бот просто не войдет в сделку и пропустит хорошую точку входа.

Такой индикатор подходит для ботов, которые редко заходят в сделку, на заходят основательно.

Далее мы рассмотрим индикаторы, которые хорошо сочетаются и максимально редко конфликтуют друг с другом.

Канал Кельтнера — один из популярных трендовых индикаторов. Канал представляет собой две линии вдоль нижней и верхней границы торгового диапазона со скользящей средней посередине. Однако на деле это два абсолютно разных индикатора: полосы Боллинджера показывают диапазон движения, а канал Кельтнера определяет начало тренда.

Помимо прочего, границы канала Кельтнера, наравне с полосами Боллинджера в состоянии определять границы перепроданности / перекупленности.

Так, если цена выходит за границы канала, считается, что цена входит в зону перекупленности / перепроданности и, как правило, за этим следует коррекция в сторону скользящей средней линии.

Если цена выходит за границы канала снизу – это сигнал для покупки (long), если цена выходит за границы канала сверху – это сигнал для продажи (short).

Полосы Боллинджера – это переменчивый индикатор. Он состоит из простого SMA (скользящего среднего значения) и двух линий, нанесённых на график, на расстоянии двух стандартных отклонений. Индикатор Полосы Боллинджера получил свою славу еще на Уолл-стрит. Он показывает волатильность конкретного актива.

Индикатор состоит из трех линий:

— Простая скользящая средняя;

— Верхняя полоса;

— Нижняя полоса.

Veles вычисляет Боллинджер на разных промежутках от 5 минут и более (в зависимости от настроек).

Работа ведется по двум стратегиям: лонг и шорт

В лонг-стратегии Veles начинает сделку, как только получит сигнал на покупку – цена пересечет нижнюю границу Боллинджера.

В шорт-стратегии все наоборот. Veles начинает сделку, как только получит сигнал на продажу – цена пересечет верхнюю границу Боллинджера.

Если вы торгуете по индикатору «Полосы Боллинджера», вам достаточно иметь только 1 индикатор.

Резюмируя, можно с точностью сказать, что это потрясающий индикатор, который за годы успел многократно подтвердить свою надежность.

Скользящая средняя (Moving Average) — это среднее значение цены за конкретный отрезок времени.

С помощью этого индикатора можно понять направление тренда на рынке. Если линия графика выше скользящей средней, значит рынок «бычий» и на нем можно покупать актив. Если ниже — значит рынок «медвежий» и в данном случае предпочтительнее продажа.

Для расчета скользящей средней применяются различные формулы расчета. В данном случае мы берем формулу простой скользящей средней (SMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA).

SMA и EMA сильно отличаются.

Линия SMA гораздо медленнее реагирует на изменение цены и подходит для лонг-позиций.

Для расчета EMA большее значение имеют поздние даты. Среднее скользящее EMA реагирует быстрее и больше подходит для шорт-торговли.

В платформе Veles можно задавать условия по значению скользящей средней, тем самым позволяя боту торговать по конкретным сигналам.

MACD — это трендовый осциллятор, который еще называют индикатором схождения-расхождения скользящих средних.

Индикатор используется для определения разворотных точек и направлению тренда.

Для расчета MACD используются две экспоненциальные скользящие средние за 12 и 24 периода соответственно.

Для сигнальной линии используется 9 периодов от линии MACD.

Сигнал MACD можно интерпретировать тремя различными способами.

Первый – пересечение линией MACD нулевого уровня.

Если линия MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз – это сигнал для торговли в short, если снизу вверх – для торговли в long.

Второй – это факт пересечения линий MACD и сигнальной.

Если линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз – это сигнал для торговли в short, если снизу вверх – для торговли в long.

Третий – это факт смены тренда по гистограмме MACD.

Если значение гистограммы меняется с отрицательного на положительный – это сигнал для торговли в long, если с положительного на отрицательный – это сигнал для торговли в short.

Бóльший таймфрейм позволяет давать более точные сигналы, так как на коротких временных отрезках волатильность цен актива выше.

Индикаторы можно настраивать и подключать с помощью платформы TradingView. Это платформа, которая была создана именно для этого. Также, она позволяет создавать графики и анализировать финансовые активы. TradingView можно пользоваться напрямую на платформе Veles в личном кабинете.

Об остальных индикаторах, которые также представлены на платформе Veles вы можете прочитать в WIKI.

В этой статье мы рассмотрели популярные индикаторы торговли на биржах, их можно сочетать между собой для получения максимально безопасного и устойчивого положения на бирже.

Однако помните, если вы активируете сразу несколько индикаторов, которые плохо сочетаются друг с другом, как RSI и CCI c другими, то ваш бот может никогда не войти в сделку, потому что сигнал будет заблокирован.

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропускать интересные статьи, делитесь этой статьёй и помните, что любая торговля несёт риски, именно для того, чтобы их минимизировать и была создана платформа Veles.

Профита!

*данная статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, криптовалюта – высокорискованный актив, операции с которым могут привести к существенным финансовым потерям

#криптовалюта #трейдинг #крипто #торговлянабирже