Сервисы
Srob Srob
139

Как хеджер видит рынок. Рабочее место хеджера. Опционные барьеры

Работа с опционами требует регулярной обработки большого количества информации. Поэтому для удобной и быстрой работы требуется иметь правильно настроенное рабочее место.

В закладки

Основные данные, которые анализирует хеджер – это данные доски опционов. Она содержит большое количество однообразной информации.

Для обеспечения удобного анализа ситуации на рынке создана профессиональная настройка терминала quik.

Настройка рабочего места

В терминале на отдельной закладке представлен набор инструментов по работе с опционами с конкретным базовым активом. В примере — фьючерс Si.

Слева расположена доска опционов (1 – на рисунке), где показаны опционы с ближайшим сроком исполнения – в примере недельный срок.

Справа от неё расположена аналогичная доска опционов (2), где показаны опционы с дальним сроком исполнения — в примере квартал.

Справа от квартальной доски расположены два списка – верхний (3), где показаны позиции в недельных опционах Call и нижний (4) для позиций в недельных опционах Put. В списке показываются код опциона и количество контрактов. Данные списки короткие, так как сделок с недельными опционами заключается в течение недели мало.

Справа от списков недельных опционов расположены два длинных списка – левый (5), где показаны квартальные опционы Put и правый (6) для квартальных опционов Call. Данные списки длинные, так как сделок с квартальными опционами заключается в течение квартала много. Имея два списка можно мгновенно оценить барьеры в обе стороны.

Список (7) это список опционов на следующий квартал. Данный список появляется на границе кварталов, так как создание позиции на следующий квартал начинается немного раньше начала самого квартала. После формирования позиций данный список удаляется до следующей границы кварталов.

Таблица (8) это таблица заявок на сделки по опционам, которые в данный момент открыты на рынке – сделок открывается мало, поэтому таблица короткая.

Таблица (9) – это таблица, которая показывает открытые позиции по опционам с другими базовыми активами. Таблица располагается на данной закладке, так как данная закладка посещается часто.

Таблица (10) – это таблица, которая показывает сделки, которые прошли за сегодня.

Такие же закладки под номерами 3 (для опционов на Сбербанк) и 4 (для опционов на Газпром).

Для быстрого переключения между закладками используются нажатия Alt+1, Alt+2 и Alt+3, и т. д.

Настройка таблиц

Закладка в целом имеет темное оформление для снижения нагрузки на глаза.

Все списки это особым образом настроенные таблицы. В таблицах настроены фильтры только по требуемому базовому активу – в примере по Si. В таблицах скрыты заголовки. Списки отсортированы по страйкам по убыванию так, чтобы это было удобно воспринимать – человеку естественней воспринимать то к чему он привык. Таблицы расположены так, чтобы перекрывать друг друга и скрывать лишнюю информацию, например список (5) идёт внахлёст к таблице (6) и закрывает часть кода опциона, то есть скрывает символы «Si», так как зачем на это смотреть и мозгом отфильтровывать постоянно, так как и так понятно что на закладке всё про Si.

Доски опционов имеют оформление в виде зеленого фона для цен покупателей опционов и цвета «бордО» – для продавцов. Между зеленой колонкой и колонкой с фоном «бордО» расположены колонки с теоретической ценой.

В списках, в которых показываются открытые позиции, проданные позиции показываются на фоне цвета «бордО». Это позволяет быстро понять какой риск взят и в каких страйках он расположен. На рисунке на дату 22.05.2020 представлен созданный опционный барьер в Call’ах на 3й квартал 2020 с датой исполнения 17.09.2020. Данный барьер создан практически бесплатно. Теперь выше 75 рублей курс доллара, при прочих равных условиях (без форс-мажора), ранее 17.09.2020 вряд ли уйдет. Почему это так и как делать такие барьеры рассказывает эксперт.

Детальное видео по ссылке.

Инструменты хеджера по ссылке.

{ "author_name": "Srob Srob", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": -2, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 129101, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Fri, 22 May 2020 19:25:12 +0300", "is_special": false }
Лаборатория качества
Уходим в online: как в «коронавирусной» спешке защитить себя от возможных потерь
Команда разработчиков Microsoft каждый месяц допускает 30 тысяч ошибок в коде, а ведь ее системами пользуются…
Объявление на vc.ru
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Прямой эфир