Finprophet — прогнозирование финансовых рынков с применением нейронных сетей

Добрый день уважаемые коллеги, хочу поделиться с Вами информацией о стартапе, который я сейчас делаю. Каждый из Вас профессионал в своей области, и с уважением к Вам, мне было бы интересно услышать Ваши мнения и замечания по продукту и его развитию.

Прежде чем я начну рассказывать о стартапе, хочу 2 слова сказать о себе. Я кандидат технических наук. Всю жизнь занимался наукой и много лет руководил научно-техническими лабораториями в УлГТУ по машиностроительной тематике. Много лет занимался ИТ. В прошлом году в Хакатоне "Цифровой прорыв" занял 2-е место. В этом году прошел в 2 полуфинала конкурса Лидеры России: 56 по Москве в общем конкурсе, 101 в "Финансы и Технологии" по России. Много лет занимался стартапами в различных сферах. Одно из них - организация производства Специального абразивного инструмента. В общем, был учредителем в 3-х бизнесах, в 2-х директором.

Не сказать, что всё было успешным. Всё было по разному. Где то получилось разработать только продукт, где то удалось организовать производство, где то получить инвестиции. Но с учетом нашего Российского образования, ориентированного на создание хороших инженеров, а не бизнесменов, я много не понимал. Но главное — не сдаваться.

Сейчас я делаю международный стартап по прогнозированию международных финансовых рынков на базе нейронных сетей finprophet.com.

Предыстория такова, что много лет назад, когда я начинал заниматься инвестициями, я уже пытался сделать подобный продукт на основе функционального анализа. Но тогда не было нейронных сетей, а продукт получился очень сырой.

Сейчас же, ознакомившись с современными технологиями, я решил пойти по другому пути. Взял современный технологический стек, основанный на python + keras/tensorflow (популярная библиотека для работы с нейронными сетями). Взял основные финансовые инструменты (что сейчас реализовано): акции, фьючерсы, валюту, криптовалюту. В разработке сейчас: индексы, ETF, опционы, облигации. (Также планируется предоставление API.) Всё это обернул в Node.JS на сервере и Angular 8 на Front-end. Мобильные приложения - Cordova.

В общем, по технологиям, я рассчитывал использовать самые современные, наиболее популярные технологии с хорошим комьюнити с одной стороны, и низкозатратные с другой стороны.

В дальнейшем я бы хотел разделить описание стартапа на несколько блоков:

• Нейронные сети.
• Технологический стек.
  
• Аналитика.
  
• Продукт.
• Рынок.
• Маркетинг.
  

Сейчас нейронные сети представляют эдакой волшебной палочкой, решающей все вопросы. На самом деле это не так, и сущность их проста. Нейронные сети представляют собой математическую функцию, которая позволяет рассчитать что-то в зависимости от чего-то. Это не искусственный интеллект, не волшебная палочка. Это просто функция. Например, есть у вас яблоко, которое вы сбросили со второго этажа. Вы можете взять некоторые формулы из физики и рассчитать аналитически, а можете загнать данные в нейронную сеть и получить аналогичный результат. Нейронная сеть будет функцией, эмпирической функций.

Подобным образом, можно сделать любые другие функции. Не нужен сложный функциональный анализ, не нужен регрессионный анализ. Бери данные, сформируй нейронную сеть (здесь самая главная проблема) и получи функцию (математическую или нейро-) которая позволяет решить твои задачи.

В нашем стартапе мы разработали несколько нейронных сетей, под капотом которых лежат MLP и LSTM. Данные нейронные сети позволяют осуществлять:

- технический анализ, в зависимости от временного ряда и цены закрытия котировок;

- технико-фундаментальный анализ по 14 различным параметрам: временной ряд, котировки, цены на основные энергоносители, ставка рефинансирования, финансовые показатели компании, индекс.

Данные обучающей выборки нейросети нормализуются. Тестовая выборка составляет 8% от всех данных поступающих на микросервис. Функция активации: tanh. Loss: mse. Оптимизатор: adam. Для защиты от переобучения применяется Dropout и L2-регуляризация.

Например, на графике выше вы можете видеть результат обучения нейронной сети, которая учитывает до 14 параметров. Здесь следует отметить 2 важных момента. Эффективность технического и технико-фундаментального анализа качественно отличается. Если взять технический анализ, то он приближен к скользящей средней. При учете фундаментальных факторов, кривая стремиться приблизиться к реальному тренду.

График расчетных (зеленая линия) и реальных данных (синяя линия) котировок прогнозируемой выборки дневного графика: а – акция NASDAQ: AСN, б – акция NASDAQ: MO

График расчетных и реальных данных котировок прогнозируемой выборки часового графика: а – акция T NASDAQ, б – акция BAC NASDAQ

На графиках выше, вы можете видеть результат технического анализа нейронными сетями. Как вы видите, функция не приближается к графику котировок акций, однако, она может видеть вектор движения скользящей средней.

На нейронных сетях мы оцениваем 2 вида котировок: дневные и часовые.

Результаты эффективности нейронных сетей:

• По дневному графику:
  a. Полное совпадение расчетного и реального трендов котировок акций нейросеть показывает в 55% случаев.
  
  b. Совпадение в части времени в 35% случаев.
  
  c. Неверное определение тренда в 10% случаев.
  
• По часовому графику:
  a. Полное совпадение расчетного и реального трендов котировок акций нейросеть показывает в 73% случаев.
  
  b. Совпадение в части времени в 21% случав.
  
  c. Неверное определение тренда в 6% случаев.
  

Finprophet.com создан по классической трёхзвенной архитектуре. БД - MYSQL. Серверная честь - микросервисы, написанные на Node.JS с применением python (Если кому-то интересно, то сервера Centos 7). Front-end - Angular 8, местами используется микросервис на рhp для интеграции с платёжными сервисами. API - основное - yahoo. Есть и другие API. Нейронные сети: keras без GPU. Да, да! Мы работаем на CPU и при этом нам удаётся обучить без потери качества нейронную сеть для 1 финансового инструмента за пол часа. Результат прогноза: по дневному графику на срок до 250 рабочих дней, по часовому - до месяца. Для разработки мобильных приложений используется Cordova.

По аналитике мы работаем следующих направлениях: google analytics, яндекс метрика, собственные дашборды.

В дашбордах мы контролируем следующие параметры: аудиторию пользователей, воронку продаж, маркетинговые проекты, финансовые показатели: выручку и LTV.

В Finprophet.com реализованы услуги для частных инвесторов в b2c сегменте в следующих двух больших направлениях:

• Прогнозирование международных финансовых рынков. Здесь предоставляется прогноз для 24 международных финансовых рынков по следующим инструментам: акции, фьючерсы, валюта, криптовалюта.
• Торговые стратегии для всех вышеизложенных финансовых инстрментов.
  

На подходе (то есть в скором времени мы планируем включить) и другие популярные способы инвестирования: ETF, облигации и пр.

Месячная подписка продукта варьируется от 40 до 99 долл.

Два слова хочу сказать о сравнении с конкурентами. Пусть мы и лучше их как по качеству прогноза, качеству системы, географии, локализации и числу финансовых инструментов, мы всё равно решили демпинговать цены. Мне разные бизнесмены говорили разное, и многие говорили, что за более высокое качество нужно брать больше, но если честно, я не знаю на сколько это правильно. Всё таки конкурентную борьбу никто не отменял, здесь мы решили пойти также в направлении борьбы с точки зрения ценовой политики.

Finprophet создавался для частных инвесторов, то есть для b2c сегмента, и я удивился тому, сколько у нас инвестирует в фондовые рынки. Посмотрите сами некоторые данные:

• США (2016): 12,5 млн. человек.
• Китай: 150 млн. человек.
  
• РФ: 3,5 млн. человек.
  
• Япония: 50 тыс. человек.
  
• Великобритания: 2,2 млн. человек.
  
• Германия: 10,3 млн. человек.
  

Не знаю на сколько завышены цифры, данные брал из первоисточников, но 150 млн. китайцев-инвесторов выглядит сомнительно.

Тестировать продажи мы начали месяц назад, в самый разгар кризиса во всех его смыслах.

Рекламу разместили в google. С точки зрения географии мы работали в 2-х направлениях: англоговорящий западноевропейский рынок и русскоговорящий рынок СНГ.

Показатели маркетингового проекта:

Клики: 165.

Показы: 5030.

Средняя цена клика 26,72.

Конверсия в регистрацию 1,5%

Если честно, я ожидал большего. В среднем по финтех отрасли общая конвресия 3% (по некоторым данным), но мне думается, что мы выбрали неудачное время для тестирования продаж.

Топ 15 зашедших на сайт (за последние 2 месяца) с точки зрения географии выглядит следующим образом: Россия - 47%, Украина - 11%, Турция - 10%, Португалия - 3,2%, Беларусь - 2,8%, Великобритания - 2,8%, США - 2,8%, Греция - 2,8%, Индия - 2,5%, Словакия - 2,5%, Италия - 1,7%, Польша - 1,7%, Германия - 1,1%, Эстония- 0,7%.

Количественно, всего порядка 200 пользователей.

Если оценивать количественно спрос на основании количества запросов в google по различным ключевым словам, то в период кризиса он упал на 2 порядка. В связи с этим, мне видится, что требуется повторно уточнить продажи в после кризисный период. Мне видится, что сейчас частным инвесторам явно не до социальных сетей, у многих наверное бизнес, который они хотят сохранить.

Я считаю, что до тех пор пока будут существовать финансовые рынки, всегда будет спрос на тех, кто потенциально может приумножить инвестиции. А уж с учетом того, что, оказывается, у нас миллионы частных инвесторов, мне видится, что Finprophet.com может занять свой сегмент рынка.

Я не знаю на сколько правильно стартовать в кризис. Некоторые бизнесмены мне говорят, что нужно идти открываться и закупать трафик, но я настроен более консервативно. Мне видится, что нужно переждать бурю и попробовать повторно уточнить продажи и спрос, когда людям будет уже не до кризиса и они будут искать новые точки роста.

Я считаю, что с технической и продуктовой точки зрения, есть огромные перспективы двинутся в любые направления. Это как существующие торговые роботы и управление инвестициями, так и прогнозирование любых финансовых инструментов, в том числе с применением фундаментального анализа.

Уважаемые коллеги, буду благодарен за замечания, критику, рекомендации и предложения.

В настоящее время сервис работает в тестовом режиме и при регистрации 2 недели все сервисы абсолютно бесплатны. Если вы покликаете, посмотрите и дадите обратную связь как с точки зрения предоставляемых услуг, так и с точки зрения бизнеса, я буду благодарен.