{"id":13456,"url":"\/distributions\/13456\/click?bit=1&hash=6bf95d5850d39a632d71d9ebb94b8a4e644bc6a23b4e4c2644b39e47003b100d","title":"80 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0438\u0441\u043a\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0430\u0440\u0443 \u0434\u044b\u0440\u044f\u0432\u043e\u043c\u0443 \u043d\u043e\u0441\u043a\u0443 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430","buttonText":"\u0427\u0442\u043e\u043e\u043e?","imageUuid":"a05ce1a7-0771-5520-b8cb-45c9bdd65351","isPaidAndBannersEnabled":false}

Анонс бесплатной системы для учёта инвестиционного портфеля

Хотелось бы узнать, есть ли интерес у инвесторов к данному проекту и нужно ли оно кому-то вообще...

… итак.

Более полугода назад, перед покупкой самой первой ценной бумаги в свой портфель я задался вопросом: а как вести учёт моих инвестиций. Большого выбора сервисов на российском рынке нет, из бесплатных сервисов — крайне скудный функционал, из платных — интелинвест. Думал использовать его, но, почитав отзывы про встречающиеся баги, решил, что с багами я и сам могу что-нибудь смастерить :)))

А если серьезно, то мне была нужна система, цифрам в которой я смогу доверять, а не сомневаться — достоверные ли они. Поэтому интелинвест я тоже отсёк. Находил еще какие-то авторские шаблоны на базе электронных таблиц, но все они были очень уж горемычные. Второе требование, которое я предъявлял к системе — функционал: чтобы не было такого, что вот «это» мы можем посчитать, а вот «то» не знаем как.

В итоге мною был выбран шаблон Вячеслава, который я нашел на сайте «Вокруг да около», в качестве заготовки для создания полноценной системы учёта инвестиций и я постепенно начал работу над его совершенствованием.

В результате появился «Инвест_учет» (скриншоты можно посмотреть тут), который умеет:

  • Вести учёт по российским и иностранным акциям; российским облигациям, еврооблигациям и фондам; любому кастомному активу
  • Отображать результат инвестирования (итоговый, среднегодовой, реальный) в долларах и рублях
  • Отображать чистую доходность (итоговую, среднегодовую, реальную) в долларах и рублях с разными точками отсчёта
  • Вести учёт сделок по методу FIFO, отображать открытые (только лонг) позиции с делках и текущую доходность по каждой открытой позиции (только лонг)
  • Сводить сделки воедино от разных брокеров, при этом отображая позиции и считая комиссии по каждому брокеру отдельно
  • Делать ребалансировку и докупку бумаг в портфеле
  • Показывать состав портфеля в разрезе по ценным бумагам (в разных валютах) и денежных средств (в разных валютах)
  • Отображать доходность по секторам и отраслям портфеля
  • Показывать остаток денежных средств и их долю в портфеле
  • Показывать прибыль и доходность: курсовую, дивидендную, по совершенным сделкам (по портфелю в целом и по каждому активу отдельно)
  • Рассчитывать сумму доплаты 3% НДФЛ по иностранным акциям
  • Измерять примерный размер потенциального НДФЛ по всем текущим позициям
  • Прогнозировать дивидендный и купонный доход
  • Сравнивать доходность с бенчмарком
  • Показывать самые прибыльные бумаги в портфеле
  • Вести учёт поступлений и выводов денежных средств со счёта, обмен валюты
  • После некоторой настройки — загружать отчет брокера (для ВТБ уже всё настроено)
  • Конструировать портфель: покажет сколько лотов и на какую сумму купить исходя из заданных (или автоматически рассчитанных) весов и выделенной для инвестиций суммы + покажет диаграммы по составу: сектора, рынки, стратегии, типы ценных бумаг
  • Не использует скрипты, а построен на формулах, что не замедляет его работу

В данный момент проект находится практически в готовом виде, осталось закончить несколько доработок.

Есть две вещи, которые я пока не знаю как реализовать:

  • Рисовать график исторической доходности портфеля (вот тут без скрипта видимо никак, нужно копировать данные в отдельную БД каждый N-ый интервал и оттуда рисовать график; но я в скриптах — ноль, может, со временем разберусь и допилю, но точно не в ближайшее время)
  • На листе сделок выводить доходность по каждой закрытой сделке

Выложить Инвест_учет в открытый доступ планирую в течение месяца, перед этим опубликовав еще один небольшой проект. Как написал в начале, буду рад любой обратной связи, советам, мыслям.

P.S. если проект вас заинтересовал и вы не хотите пропустить его публикацию, подписывайтесь на профиль здесь или на YouTube

0
24 комментария
Написать комментарий...
Антон Фомин

Громостко, и все это есть у топовых брокеров, а принятие решений можно делать и на investing . com. + коннекторы к екселю для удобства.
График доходности делается через финансовые формулы + коннекторы с привязкой к портфелю, с настраиванием количеством дней. Но это не имеет смысла, потому что у вас учет по FIFO, а должно быть скользящее.
А так же график доходности желательно делать только по балансовой стоимости, а балансовая стоимость привязана к обьему и стоимости портфеля на исторический период. Что опять обязывает вас привязывать стоимость только через коннекторы
ЗЫ реализовать это в ноушен не получиться, у него нету функций динамического импорта.

Ответить
Развернуть ветку
На всю котлету
Автор

- у брокеров нет ничего подобного, иначе не существовало бы такого сервиса как интелинвест
- у меня в вотчлисте было 190 эмитентов, как вы с помощью ivesting'a отберёте лучших (ладно, это еще посильная задача), хотя я бы использовал другие сервисы, т.к инвестинг шибко врёт в данных. А как вы сформируете их доли в портфеле?
- подскажите что за формула для графика доходности?
- ФИФО это стандарт, скользящее это как? ФИФО и есть скользящее как бы...
- это реализовано в гугл таблицах

Ответить
Развернуть ветку
Антон Фомин

ФИФО - это Ферст ин Ферст аут, и получается все считается от первого или крайнего баланса на первый день в периоде. Изучите бухгалтерию.
У брокеров нет чего? Аналитики компаний? Я про аналитику портфеля. У всех брокеров она есть.
Смысл формировать долевое управление, или вы эксперт во всех областях? К примеру на Российском рынке только 4 отрасли рабочие, а 2-3 прибыльные в зависимости от периода. Если вы о долевом управлении именно по компаниям, только по треднам/рискам в отрасли, иначе никак (это можно сделать в инвестинг) данных там достаточно.

По формулам https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=ru 
Но мне по душе больше работать с интеграцией через microsoft office.

И доходность формирую только по балансу, баланс снимаю на дату формирования закрытия периода одной из компаний в портфеле.

Автоматическое формирование баланса мне делать было лень, нужно реестр покупок вести. По мне это скучно и брокер это делает

А, Вотч лист в инвестинге у меня по отраслям и табличную часть там можно менять и добавлять нужные показатели в Портфель.

Ответить
Развернуть ветку
На всю котлету
Автор

У меня возникло ощущение, что у вас у самого каша в голове... или вы так неясно и сумубрно изъясняетесь, что я не могу вас понять

- бухгалтерия тут вообще при чём? Мы ведем учет инвестиционного портфеля, а не финансовую отчётность фирмы
- ФИФО это метод, по которому рассчитывается текущая стоимость активов, этот метод используют брокеры и налоговая для расчета вашего налога. Этот метод используют в интеливест и наверняка еще много где
- долевое управление тут при чем? Если вы про доли эмитента, отрасли, сектора в портфеле - то это основа диверсификации. Мною будет предложен метода расчёта этой доли, чтобы брать её не из головы и не от балды
- GOOGLEFINANCE это банальщина, которая к тому же имеет кучу недостатков, но и она (и еще много других) безусловно используется в Инвест_Учете, без гуглфинанс никак
- учет сделок в Инвест_Учете ведется, без него никак, а то что вам лень вести - с этого надо было начинать. Если лень, то данный проект вообще не для вас. Я для себя ставил задачу - знать что до копейки что происходит с моим портфелем
- вотчлист в инвестинге как и в других бесплатных сервисах: унылое г***о, инвестинг хорош разве что для алертов по событиям

Ответить
Развернуть ветку
Антон Фомин

То что вы делаете, это и есть бухгалтерия, а в ней есть методы учета балансовой стоимости) Но не мне вас учить.

Про доли, вопрос к вам как раз, я просто варианты предположил, а не навязывал. И так же высказал свое мнение про "долевое управление".

Гугл Финанс это как пример, никто вам не запрещает использовать другие методы.

Учет сделок ведется брокером(в терминале) и изобретать велосипед смысла нет.

Про вотчлист не вижу объективных причин, кроме хейта от вас. Про недостоверную информацию аналитических порталов -  пруфов тоже нет.

И очень странная реакция на критику, вы же за ней пришли?

Так же по поводу терминалов брокеров тоже не понятно. С чего вы решили, что у них этого нет, когда у меня например у Тинькофф, Альфа и БКС есть аналитика по портфелям.

Ответить
Развернуть ветку
На всю котлету
Автор

Начну с конца про критику

- критики я от вас не слышал, вы говорите что предпочитаете всё делать иначе, а вот то что у меня вам не подходит. Ну это не критика и не аргумент
- если аналитика от брокеров вас устраивает, то флаг вам в руки))) еще раз говорю, мне нужно было что-то больше, и я это сделал, чем и планирую поделиться
- мне лень искать щас пруфы, но не один раз было что цифры в инвестинге не совпадали с отчётностью эмитента, к тому же они там не публикуют данные как в первоисточнике, а по своему их обрабатывают и группируют. Про скудность вочлиста я даже не знаю какие пруфы вам нужны, там функционала чуть больше чем нихрена. Хотя опять же, это моя точка зрения и мой подход, есть люди минималисты (и вы вероятно из них), мой же девиз - чем больше информации, тем лучше, а ненужное я всегда смогу отбросить в любой момент
- долевое управление у меня ассоциируется больше с какими-то ПИФами, а не диверсификацией, тут мы просто друг друга неверно поняли. Что касается, собственно диверсификации и как рассчитать доли - этим я тоже поделюсь перед публикацией Инвест_учета, так что следите за новостями)))
- бухгалтерия учитывает активы, пассивы, капитал, кучу статей самого баланса - достаточно глянуть баланс любой компании: там несколько десятков строк, и это уже сводные результаты, что уж говорить про первичную документацию. Инвестиционный портфель - это ценные бумаги и кэш, я не знаю к чему тут термин "баланс". Весь портфель и есть "баланс". Ну можно еще недвижимости, гаражей, да чего угодно туда напихать, ну и будет вся совокупная стоимость являться балансом.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Фомин

Про бухгалтерию не в общем, а в частном взял.
Пример скользящего баланса
2+1=3 - за еденицу 1.5 это скользящий баланс
по ФИФО баланс будет - одна единица 2 другая 1.
ФИФО учитывает фактическую доходность каждой единицы, то есть доход будет считаться не по средней, а по каждой сделке относительно балансовой единице, но это не усредняет среднюю стоимость активов по эмитенту. В этому случае если вы посчитаете продажу данного актива, то вы должны учесть маржу первого актива, а она будет не верна, так как терминал не продаст первый актив, а продаст любой актив по средней марже.

К примеру, вы купили 1 единицу за 1 рубль, вторую за 2, продали за 3, получается по ФИФО маржа 2 рубля(так как должны были продать первый актив, но терминалу все равно какой вы актив продали), а по средней 1.5 рубля.

В остальном ясно.)

ЗЫ Странно, что вы не разделяете в портфеле бумаги, поправьте меня если это не так.
Например
Акции
Облигации
ПИФ
и т.д.

Но на этом можно дискуссию закончить.

Ответить
Развернуть ветку
На всю котлету
Автор

Всё, теперь я понял суть вашего вопроса))
ФИФО используется лишь для расчета прибыли по уже закрытым сделкам, а по открытым позициям конечно используется усреднение (исходя из сделок, которые по ФИФО являются открытыми), т.е.
в 2018 купили за 1 (ср цена 1)
в 2019 купили за 2 (ср цена 1.5)
в 2020 продали за 3 (прибыль 3- 1 = 2, ср цена 2 (по ФИФО первая сделка вышла)
в 2021 продали за 3 (прибыль 3 - 2 = 1, ср цена 0)

То что терминал продаёт по средней цене, это как раз является недостатком терминала, т.к. грамотный учёт в Quik (мы же о нём говорим?) реализовать сложно - это инструмент для торговли, а не учёта

Вот посмотрите, чтоб детальнее разобраться https://www.youtube.com/watch?v=qHb4mmcz7Go

Инвест_учёт разделяет бумаги по классам (акции, облигации и т.п.), это просто я не покупаю ничего кроме акций, т.к. достаточно молод и не хочу терять доходность :) но, раз уж речь зашла, как раз упомянутая система расчета долей для диверсификации не позволяет брать на себя излишние риски, даже инвестируя сплошь в такие рисковые активы как акции.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Фомин

Во. Это то что я хотел от вас, вставьте в статью для понимания как работает инструмент. 

Да, терминалов много, хоть веб, хоть альфа директ. В квипе действительно боль.

В Тинькофф, там на вебе аналитика сделана, а у альфа-директ в мобильном приложении реализован учет.
В десктопных вариантах нет учета баланса.

По поводу исторических данных там все просто, нужно сделать сетку дней(отсчет исторических данных в днях, создав матрицу) в скрытой вкладке, подкинуть к формуле значения отсчета дней и собрать исторические данные по маске портфеля (рекомендую отдельную таблицу на это сделать). Должна получиться матрица с данными по Эмитентам и их цене в разрезе исторических дней в отсчете (-1, -2, -3) и так далее.
Таким образом можно учитывать балансовую стоимость на предыдущий период в разрезе дней. Минус такого подхода, нельзя выбрать месяц, матрицу можно усложнить, но таблица тогда может лопнуть)

Ответить
Развернуть ветку
На всю котлету
Автор

Я не знаю, может у Тинька и Альфы хорошая аналитика (хотя думаю - обычная, иначе, повторюсь, интелинвесту было бы не на что кушать). У меня основной - ВТБ, они недавно запилили аналитику в приложение и меня она не устраивает

Исторические данные через GOOGLEFINANCE невозможно считать, потому что в каждый момент времени у нас в портфеле различный набор и различное количество бумаг, соответственно доходность будет видно только для текущего (последнего) набора бумаг.

Например, я держал целый 2019 год в портфеле акции Exxon, историческая доходность за этот год - нисходящая. В начале 2020 продал весь Exxon и купил на всё акции Tesla - за 7 месяцев 2020 года у меня будет восходящая тенденция. В итоге, историческая доходность по портфелю за 2019 и 2020 год будет выглядеть в форме буквы "U".
В случае использования GOOGLEFINANCE для исторических данных по портфелю мы в 2019 будем видеть только нисходящую динамику акций Exxon в виде символа " \ ", потом, когда всё продадим и купим Tesla, динамика портфеля сменится на " / ", ведь как формула узнает, что у нас в какой-то момент были в портфеле акции Exxon? Никак.

Поэтому выход я вижу один, как написано в статье, раз в N-ый промежуток фиксировать (скриптом) доходность (и другие желаемые параметры) путём копирования данных в отдельную базу, в которой они будут находится в виде статичного текста, а не динамичнеской формулы

Ответить
Развернуть ветку
Антон Фомин

Тут с вами соглашусь, но и нужен ли такой функционал потребителю тоже не понятно.
Спасибо за дисскас.

Ответить
Развернуть ветку
На всю котлету
Автор

Вот цель данного поста как раз это и выяснить :)
Взаимно, спасибо.

Ответить
Развернуть ветку
Art

интелинвест это сервис который позволяет из брокерской аналитики, а в ней есть абсолютно все цифры, сделать удобные и наглядные цифры для простых смертных не желающих заморачиваться excel.

Ответить
Развернуть ветку
На всю котлету
Автор

Инвест Учёт делает то же самое, только бесплатно

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Алексей Алексеевич

задумака интересаная, когда можно будет протестировать?

Ответить
Развернуть ветку
На всю котлету
Автор

Подпишитесь, не пропустите. Я думаю в течение месяца (знаю, что месяц назад писал "в течение месяца", но к сожалению, свободного времени крайне мало)

Ответить
Развернуть ветку
Art

Бессмысленная затея, жаль вашего потраченного времени в никуда. 
У крупных брокеров есть вся аналитика, берете к примеру альфадирект, и за любой срок получаете брокерский отчет в excel в web кабинете и делаете с ним что душе угодно, там есть абсолютно вся информация.

Ответить
Развернуть ветку
На всю котлету
Автор

Ничего подобного у них нет. Читайте переписку с человеком выше
Времени не жаль в любом случае, потому что делал в первую очередь для себя. Решение поделиться с миром - абсолютно свободное и ни к чему не обязывающее, кому надо, тот воспользуется. Кому не надо - пройдёт мимо

Ответить
Развернуть ветку
Art

В смысле ничего нет, лично я пользуюсь брокерским отчетом в excel в альфадиректе. 
Вы видели этот отчет? 

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Skaryatin

А я считаю - прекрасная затея! "Аналитика" у брокеров очень скудная, неужели её кому-то вообще хватает? А насиловать брокерский отчёт в Экселе это не окончательное удобство. Очень хочу затестить, когда можно будет? 

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Skaryatin

пардон, всё нашёл!)

Ответить
Развернуть ветку
На всю котлету
Автор
пардон, всё нашёл!)

Хорошо)

Хейтерам и скептикам, утверждавшим что "это никому не нужно" могу только показать видео с 4.8 тыс просмотров https://www.youtube.com/watch?v=YUMtzcKi1Y0
и группу в которой 175 человек https://t.me/navsykotlety

Ответить
Развернуть ветку
Boris Blitsman

Привет. Можно попросить скинуть мне на infant05@mail.ru самую крайнюю версию программы? спасибо заранее! =)

Ответить
Развернуть ветку
На всю котлету
Автор
Ответить
Развернуть ветку
Читать все 24 комментария
null