Анонс бесплатной системы для учёта инвестиционного портфеля

В закладки

Хотелось бы узнать, есть ли интерес у инвесторов к данному проекту и нужно ли оно кому-то вообще...

… итак.

Более полугода назад, перед покупкой самой первой ценной бумаги в свой портфель я задался вопросом: а как вести учёт моих инвестиций. Большого выбора сервисов на российском рынке нет, из бесплатных сервисов — крайне скудный функционал, из платных — интелинвест. Думал использовать его, но, почитав отзывы про встречающиеся баги, решил, что с багами я и сам могу что-нибудь смастерить :)))

А если серьезно, то мне была нужна система, цифрам в которой я смогу доверять, а не сомневаться — достоверные ли они. Поэтому интелинвест я тоже отсёк. Находил еще какие-то авторские шаблоны на базе электронных таблиц, но все они были очень уж горемычные. Второе требование, которое я предъявлял к системе — функционал: чтобы не было такого, что вот «это» мы можем посчитать, а вот «то» не знаем как.

В итоге мною был выбран шаблон Вячеслава, который я нашел на сайте «Вокруг да около», в качестве заготовки для создания полноценной системы учёта инвестиций и я постепенно начал работу над его совершенствованием.

В результате появился «Инвест_учет» (скриншоты можно посмотреть тут), который умеет:

  • Вести учёт по российским и иностранным акциям; российским облигациям, еврооблигациям и фондам; любому кастомному активу
  • Отображать результат инвестирования (итоговый, среднегодовой, реальный) в долларах и рублях
  • Отображать чистую доходность (итоговую, среднегодовую, реальную) в долларах и рублях с разными точками отсчёта
  • Вести учёт сделок по методу FIFO, отображать открытые (только лонг) позиции с делках и текущую доходность по каждой открытой позиции (только лонг)
  • Сводить сделки воедино от разных брокеров, при этом отображая позиции и считая комиссии по каждому брокеру отдельно
  • Делать ребалансировку и докупку бумаг в портфеле
  • Показывать состав портфеля в разрезе по ценным бумагам (в разных валютах) и денежных средств (в разных валютах)
  • Отображать доходность по секторам и отраслям портфеля
  • Показывать остаток денежных средств и их долю в портфеле
  • Показывать прибыль и доходность: курсовую, дивидендную, по совершенным сделкам (по портфелю в целом и по каждому активу отдельно)
  • Рассчитывать сумму доплаты 3% НДФЛ по иностранным акциям
  • Измерять примерный размер потенциального НДФЛ по всем текущим позициям
  • Прогнозировать дивидендный и купонный доход
  • Сравнивать доходность с бенчмарком
  • Показывать самые прибыльные бумаги в портфеле
  • Вести учёт поступлений и выводов денежных средств со счёта, обмен валюты
  • После некоторой настройки — загружать отчет брокера (для ВТБ уже всё настроено)
  • Конструировать портфель: покажет сколько лотов и на какую сумму купить исходя из заданных (или автоматически рассчитанных) весов и выделенной для инвестиций суммы + покажет диаграммы по составу: сектора, рынки, стратегии, типы ценных бумаг
  • Не использует скрипты, а построен на формулах, что не замедляет его работу

В данный момент проект находится практически в готовом виде, осталось закончить несколько доработок.

Есть две вещи, которые я пока не знаю как реализовать:

  • Рисовать график исторической доходности портфеля (вот тут без скрипта видимо никак, нужно копировать данные в отдельную БД каждый N-ый интервал и оттуда рисовать график; но я в скриптах — ноль, может, со временем разберусь и допилю, но точно не в ближайшее время)
  • На листе сделок выводить доходность по каждой закрытой сделке

Выложить Инвест_учет в открытый доступ планирую в течение месяца, перед этим опубликовав еще один небольшой проект. Как написал в начале, буду рад любой обратной связи, советам, мыслям.

P.S. если проект вас заинтересовал и вы не хотите пропустить его публикацию, подписывайтесь на профиль здесь или на YouTube

{ "author_name": "На всю котлету", "author_type": "self", "tags": ["\u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0432\u044b\u0439_\u0440\u044b\u043d\u043e\u043a","\u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0432\u044b\u0439\u0440\u044b\u043d\u043e\u043a","\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u044b_\u0443\u0447\u0435\u0442","\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u044b","\u0443\u0447\u0435\u0442_\u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f","\u0443\u0447\u0435\u0442_\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0439","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435_\u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044f","\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438"], "comments": 19, "likes": -1, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tribuna", "id": 147057, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Mon, 03 Aug 2020 08:22:28 +0300", "is_special": false }
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
1

Громостко, и все это есть у топовых брокеров, а принятие решений можно делать и на investing . com. + коннекторы к екселю для удобства.
График доходности делается через финансовые формулы + коннекторы с привязкой к портфелю, с настраиванием количеством дней. Но это не имеет смысла, потому что у вас учет по FIFO, а должно быть скользящее.
А так же график доходности желательно делать только по балансовой стоимости, а балансовая стоимость привязана к обьему и стоимости портфеля на исторический период. Что опять обязывает вас привязывать стоимость только через коннекторы
ЗЫ реализовать это в ноушен не получиться, у него нету функций динамического импорта.

Ответить
0

- у брокеров нет ничего подобного, иначе не существовало бы такого сервиса как интелинвест
- у меня в вотчлисте было 190 эмитентов, как вы с помощью ivesting'a отберёте лучших (ладно, это еще посильная задача), хотя я бы использовал другие сервисы, т.к инвестинг шибко врёт в данных. А как вы сформируете их доли в портфеле?
- подскажите что за формула для графика доходности?
- ФИФО это стандарт, скользящее это как? ФИФО и есть скользящее как бы...
- это реализовано в гугл таблицах

Ответить
0

ФИФО - это Ферст ин Ферст аут, и получается все считается от первого или крайнего баланса на первый день в периоде. Изучите бухгалтерию.
У брокеров нет чего? Аналитики компаний? Я про аналитику портфеля. У всех брокеров она есть.
Смысл формировать долевое управление, или вы эксперт во всех областях? К примеру на Российском рынке только 4 отрасли рабочие, а 2-3 прибыльные в зависимости от периода. Если вы о долевом управлении именно по компаниям, только по треднам/рискам в отрасли, иначе никак (это можно сделать в инвестинг) данных там достаточно.

По формулам https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=ru 
Но мне по душе больше работать с интеграцией через microsoft office.

И доходность формирую только по балансу, баланс снимаю на дату формирования закрытия периода одной из компаний в портфеле.

Автоматическое формирование баланса мне делать было лень, нужно реестр покупок вести. По мне это скучно и брокер это делает

А, Вотч лист в инвестинге у меня по отраслям и табличную часть там можно менять и добавлять нужные показатели в Портфель.

Ответить
0

У меня возникло ощущение, что у вас у самого каша в голове... или вы так неясно и сумубрно изъясняетесь, что я не могу вас понять

- бухгалтерия тут вообще при чём? Мы ведем учет инвестиционного портфеля, а не финансовую отчётность фирмы
- ФИФО это метод, по которому рассчитывается текущая стоимость активов, этот метод используют брокеры и налоговая для расчета вашего налога. Этот метод используют в интеливест и наверняка еще много где
- долевое управление тут при чем? Если вы про доли эмитента, отрасли, сектора в портфеле - то это основа диверсификации. Мною будет предложен метода расчёта этой доли, чтобы брать её не из головы и не от балды
- GOOGLEFINANCE это банальщина, которая к тому же имеет кучу недостатков, но и она (и еще много других) безусловно используется в Инвест_Учете, без гуглфинанс никак
- учет сделок в Инвест_Учете ведется, без него никак, а то что вам лень вести - с этого надо было начинать. Если лень, то данный проект вообще не для вас. Я для себя ставил задачу - знать что до копейки что происходит с моим портфелем
- вотчлист в инвестинге как и в других бесплатных сервисах: унылое г***о, инвестинг хорош разве что для алертов по событиям

Ответить
0

То что вы делаете, это и есть бухгалтерия, а в ней есть методы учета балансовой стоимости) Но не мне вас учить.

Про доли, вопрос к вам как раз, я просто варианты предположил, а не навязывал. И так же высказал свое мнение про "долевое управление".

Гугл Финанс это как пример, никто вам не запрещает использовать другие методы.

Учет сделок ведется брокером(в терминале) и изобретать велосипед смысла нет.

Про вотчлист не вижу объективных причин, кроме хейта от вас. Про недостоверную информацию аналитических порталов -  пруфов тоже нет.

И очень странная реакция на критику, вы же за ней пришли?

Так же по поводу терминалов брокеров тоже не понятно. С чего вы решили, что у них этого нет, когда у меня например у Тинькофф, Альфа и БКС есть аналитика по портфелям.

Ответить
0

Начну с конца про критику

- критики я от вас не слышал, вы говорите что предпочитаете всё делать иначе, а вот то что у меня вам не подходит. Ну это не критика и не аргумент
- если аналитика от брокеров вас устраивает, то флаг вам в руки))) еще раз говорю, мне нужно было что-то больше, и я это сделал, чем и планирую поделиться
- мне лень искать щас пруфы, но не один раз было что цифры в инвестинге не совпадали с отчётностью эмитента, к тому же они там не публикуют данные как в первоисточнике, а по своему их обрабатывают и группируют. Про скудность вочлиста я даже не знаю какие пруфы вам нужны, там функционала чуть больше чем нихрена. Хотя опять же, это моя точка зрения и мой подход, есть люди минималисты (и вы вероятно из них), мой же девиз - чем больше информации, тем лучше, а ненужное я всегда смогу отбросить в любой момент
- долевое управление у меня ассоциируется больше с какими-то ПИФами, а не диверсификацией, тут мы просто друг друга неверно поняли. Что касается, собственно диверсификации и как рассчитать доли - этим я тоже поделюсь перед публикацией Инвест_учета, так что следите за новостями)))
- бухгалтерия учитывает активы, пассивы, капитал, кучу статей самого баланса - достаточно глянуть баланс любой компании: там несколько десятков строк, и это уже сводные результаты, что уж говорить про первичную документацию. Инвестиционный портфель - это ценные бумаги и кэш, я не знаю к чему тут термин "баланс". Весь портфель и есть "баланс". Ну можно еще недвижимости, гаражей, да чего угодно туда напихать, ну и будет вся совокупная стоимость являться балансом.

Ответить
0

Про бухгалтерию не в общем, а в частном взял.
Пример скользящего баланса
2+1=3 - за еденицу 1.5 это скользящий баланс
по ФИФО баланс будет - одна единица 2 другая 1.
ФИФО учитывает фактическую доходность каждой единицы, то есть доход будет считаться не по средней, а по каждой сделке относительно балансовой единице, но это не усредняет среднюю стоимость активов по эмитенту. В этому случае если вы посчитаете продажу данного актива, то вы должны учесть маржу первого актива, а она будет не верна, так как терминал не продаст первый актив, а продаст любой актив по средней марже.

К примеру, вы купили 1 единицу за 1 рубль, вторую за 2, продали за 3, получается по ФИФО маржа 2 рубля(так как должны были продать первый актив, но терминалу все равно какой вы актив продали), а по средней 1.5 рубля.

В остальном ясно.)

ЗЫ Странно, что вы не разделяете в портфеле бумаги, поправьте меня если это не так.
Например
Акции
Облигации
ПИФ
и т.д.

Но на этом можно дискуссию закончить.

Ответить
0

Всё, теперь я понял суть вашего вопроса))
ФИФО используется лишь для расчета прибыли по уже закрытым сделкам, а по открытым позициям конечно используется усреднение (исходя из сделок, которые по ФИФО являются открытыми), т.е.
в 2018 купили за 1 (ср цена 1)
в 2019 купили за 2 (ср цена 1.5)
в 2020 продали за 3 (прибыль 3- 1 = 2, ср цена 2 (по ФИФО первая сделка вышла)
в 2021 продали за 3 (прибыль 3 - 2 = 1, ср цена 0)

То что терминал продаёт по средней цене, это как раз является недостатком терминала, т.к. грамотный учёт в Quik (мы же о нём говорим?) реализовать сложно - это инструмент для торговли, а не учёта

Вот посмотрите, чтоб детальнее разобраться https://www.youtube.com/watch?v=qHb4mmcz7Go

Инвест_учёт разделяет бумаги по классам (акции, облигации и т.п.), это просто я не покупаю ничего кроме акций, т.к. достаточно молод и не хочу терять доходность :) но, раз уж речь зашла, как раз упомянутая система расчета долей для диверсификации не позволяет брать на себя излишние риски, даже инвестируя сплошь в такие рисковые активы как акции.

Ответить
0

Во. Это то что я хотел от вас, вставьте в статью для понимания как работает инструмент. 

Да, терминалов много, хоть веб, хоть альфа директ. В квипе действительно боль.

В Тинькофф, там на вебе аналитика сделана, а у альфа-директ в мобильном приложении реализован учет.
В десктопных вариантах нет учета баланса.

По поводу исторических данных там все просто, нужно сделать сетку дней(отсчет исторических данных в днях, создав матрицу) в скрытой вкладке, подкинуть к формуле значения отсчета дней и собрать исторические данные по маске портфеля (рекомендую отдельную таблицу на это сделать). Должна получиться матрица с данными по Эмитентам и их цене в разрезе исторических дней в отсчете (-1, -2, -3) и так далее.
Таким образом можно учитывать балансовую стоимость на предыдущий период в разрезе дней. Минус такого подхода, нельзя выбрать месяц, матрицу можно усложнить, но таблица тогда может лопнуть)

Ответить
0

Я не знаю, может у Тинька и Альфы хорошая аналитика (хотя думаю - обычная, иначе, повторюсь, интелинвесту было бы не на что кушать). У меня основной - ВТБ, они недавно запилили аналитику в приложение и меня она не устраивает

Исторические данные через GOOGLEFINANCE невозможно считать, потому что в каждый момент времени у нас в портфеле различный набор и различное количество бумаг, соответственно доходность будет видно только для текущего (последнего) набора бумаг.

Например, я держал целый 2019 год в портфеле акции Exxon, историческая доходность за этот год - нисходящая. В начале 2020 продал весь Exxon и купил на всё акции Tesla - за 7 месяцев 2020 года у меня будет восходящая тенденция. В итоге, историческая доходность по портфелю за 2019 и 2020 год будет выглядеть в форме буквы "U".
В случае использования GOOGLEFINANCE для исторических данных по портфелю мы в 2019 будем видеть только нисходящую динамику акций Exxon в виде символа " \ ", потом, когда всё продадим и купим Tesla, динамика портфеля сменится на " / ", ведь как формула узнает, что у нас в какой-то момент были в портфеле акции Exxon? Никак.

Поэтому выход я вижу один, как написано в статье, раз в N-ый промежуток фиксировать (скриптом) доходность (и другие желаемые параметры) путём копирования данных в отдельную базу, в которой они будут находится в виде статичного текста, а не динамичнеской формулы

Ответить
0

Тут с вами соглашусь, но и нужен ли такой функционал потребителю тоже не понятно.
Спасибо за дисскас.

Ответить
0

Вот цель данного поста как раз это и выяснить :)
Взаимно, спасибо.

Ответить
0

интелинвест это сервис который позволяет из брокерской аналитики, а в ней есть абсолютно все цифры, сделать удобные и наглядные цифры для простых смертных не желающих заморачиваться excel.

Ответить
0

Инвест Учёт делает то же самое, только бесплатно

Ответить

Комментарий удален

0

задумака интересаная, когда можно будет протестировать?

Ответить
0

Подпишитесь, не пропустите. Я думаю в течение месяца (знаю, что месяц назад писал "в течение месяца", но к сожалению, свободного времени крайне мало)

Ответить
0

Бессмысленная затея, жаль вашего потраченного времени в никуда. 
У крупных брокеров есть вся аналитика, берете к примеру альфадирект, и за любой срок получаете брокерский отчет в excel в web кабинете и делаете с ним что душе угодно, там есть абсолютно вся информация.

Ответить
0

Ничего подобного у них нет. Читайте переписку с человеком выше
Времени не жаль в любом случае, потому что делал в первую очередь для себя. Решение поделиться с миром - абсолютно свободное и ни к чему не обязывающее, кому надо, тот воспользуется. Кому не надо - пройдёт мимо

Ответить
0

В смысле ничего нет, лично я пользуюсь брокерским отчетом в excel в альфадиректе. 
Вы видели этот отчет? 

Ответить

Комментарии

null