Внимание! При построении идеи по сезонному паттерну используются только статистика и математические расчеты, поэтому крайне важно оценивать рыночную ситуацию в активе на момент начала сезонного окна, либо же использовать идею как дополнение к другим торговым подходам.
1.Интер РАО
В акциях Интер РАО (IRAO) наблюдается сезонный паттерн на покупку с 15 по 29 апреля. Вероятность положительного исхода за последние 10 и 5 лет – 100%. Средняя прибыль/убыток за 10 лет равна 0,11 рубля на акцию (или 3,62% от цены входа). Горизонт удержания – 14 дней.
Торговый план: Покупка актива по актуальной на момент старта сезонного окна цене 15 апреля.
Цель 1:
Цена входа +3,39%, вероятность 80%.
Цель 2:
Цена входа +4,8%, вероятность 40%.
Вход:
Цена входа на момент старта сезонного окна, вероятность 100%.
Добор 1:
Цена входа -1,06%, вероятность 60%.
Добор 2:
Цена входа -1,7%, вероятность 30%.
Стоп:
Цена средняя -3%, вероятность 10%.
2.Фосагро
В акциях Фосагро (PHOR) наблюдается сезонный паттерн на покупку с 14 по 22 апреля. Вероятность положительного исхода за последние 10 лет равна 90%, а за 5 лет – 100%. Средняя прибыль/убыток за 10 лет равна 103,91 рубля на акцию (или 3,34% от цены входа). Горизонт удержания – 8 дней.
Торговый план: Покупка актива по актуальной на момент старта сезонного окна цене 14 апреля.
Цель 1:
Цена входа +1,95%,вероятность 70%.
Цель 2:
Цена входа +4,1%, вероятность 40%.
Вход:
Цена входа на момент старта сезонного окна, вероятность 100%.
Добор:
Цена входа -1,44%, вероятность 20%.
Стоп:
Цена средняя -1%, вероятность 10%.
3.Алроса
В акциях Алроса (ALRS) наблюдается сезонный паттерн на покупку с 15 по 27 апреля. Вероятность положительного исхода за последние 10 лет равна 90%, а за 5 лет – 100%. Средняя прибыль/убыток за 10 лет равна 2,75 рубля на акцию (или 3,23% от цены входа). Горизонт удержания – 12 дней.
Торговый план: Покупка актива по актуальной на момент старта сезонного окна цене 15 апреля.
Цель 1:
Цена входа +2,11%, вероятность 80%.
Цель 2:
Цена входа +4,9%, вероятность 60%.
Вход:
Цена входа на момент старта сезонного окна, вероятность 100%.
Добор:
Цена входа -1,1%, вероятность 30%.
Стоп:
Цена средняя -2%, вероятность 10%.
4.Башнефть (а.п.)
В привилегированных акциях Башнефти (BANEP) наблюдается сезонный паттерн на покупку с 15 по 27 апреля. Вероятность положительного исхода за последние 12 лет равна 83%, а за 10 лет – 90%. Средняя прибыль/убыток за 12 лет равна 62,65 рубля на акцию (или 5,02% от цены входа). Горизонт удержания – 12 дней.
Торговый план: Покупка актива по актуальной на момент старта сезонного окна цене 15 апреля.
Цель 1:
Цена входа +3%, вероятность 75%.
Цель 2:
Цена входа +6,1%, вероятность 33%.
Вход:
Цена входа на момент старта сезонного окна, вероятность 100%.
Добор:
Цена входа -1,77%, вероятность 50%.
Стоп:
Цена средняя -3%, вероятность 8%.