Так ли хорош хваленый скоринг краудлендинговых платформ?

В «Коммерсанте» вышла статья о том, что рынок краудлендинга вырос до рекордных 1165 млн руб. и что на краудлендинговых платформах хороший скоринг. Но у этого скоринга, по нашему мнению, минимум 3 проблемы:

1. Хотя такие платформы предоставляют отчетность в ЦБ, отчетность эта, в отличие от банковской, не публикуется и почти не анализируется. То есть регулятивная составляющая рисков слабая.

2. Хотя логистическую регрессию может построить любой IT-специалист, есть нюансы:

— за десять лет с момента, когда в России стали внедрять IRB-подход, в банках сформировались негласные стандарты разработки моделей. Игнорирование этого опыта сделает скоринг бесполезным. При защите скоринговых систем перед Банком России или аудиторами вам могут задать вопросы, которые выявят неработоспособность вашей логрегрессии;

— корректной обработки исходных данных, преобразованных в интервальные значения, недостаточно. В любом скоринге помимо коэффициента Джини есть качественные показатели. Как правило, IT-компании увлекаются тем, что увеличивают предиктивную способность до максимума. Но это не панацея, особенно на высоковолатильном рынке;

— банковские специалисты знают, как важна стабильность скоринга. Созданная вами модель должна 2-3 года работать на таких же правилах и выдавать такие же хорошие результаты, как после разработки.

3. Часто, чтобы снизить риски, краудлендинговые платформы стараются максимально диверсифицироваться. Получается, что для увеличения количества выдач нужно очень много заемщиков, а качественных заемщиков много не бывает. Грамотная диверсификация оправдана на зрелом рынке (что не актуально для России).

Отсюда совет владельцу платформы — отделите разработку систем принятия решений от IT-компетенций. Специалист по анализу данных — не то же самое, что IT-специалист. Чтобы обезопасить инвесторов, доверяйте скоринг тем, кто работал в банковской сфере и отвечал за разработку алгоритмов принятия рисков.