Теория игр. Как математика находит уязвимости системы: от бейсбола до хедж-фондов и политики

Теория игр – это математическая теория о поиске оптимальных стратегий в разных ситуациях.

Фильм «Человек, который изменил всё» 2011 года снят по книге Майкла M. Льюиса, «MoneyBall. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире», изданной в 2003 году, о бейсбольной команде «Окленд Атлетикс» и её генеральном менеджере Билли Бине. Его цель — создать конкурентоспособную бейсбольную команду, несмотря на отсутствие больших финансовых возможностей.

В итоге «Окленд Атлетикс» играет на равных в Серии дивизионов Американской лиги 2001, но проигрывает решающий матч своему сопернику — клубу «Нью-Йорк Янкиз» с зарплатной ведомостью в 114 млн долларов, против 39 млн у «Эйс».

По такому принципу можно формировать команду и даже семью. В нежном возрасте мы ценим престиж, яркость, блеск, стразы... Но в более зрелом возрасте начинаем ценить эффективность, и здравый смысл. Именно так эволюционировал бейсбол, в котором выбирали игроков по принципу «Они нравятся людям» или «С этих игроков смеются», «От них отказались другие клубы». Оказалось, что симпатии публики не всегда являлись лакмусом справедливой оценки игроков, что мог не замечать даже сам тренер попадавший под общественное влияние. Появился пласт недооцененных бейсболистов, которым и воспользовался Билли Бин значительно усилив свою команду снизив при этом расходы. К формированию команд мы еще вернёмся.

Простаки и обыватели не способны оценить, что произошло тогда с миром бейсбола, но великие умы и развитые люди отдали почести Билли Бину, как первооткрывателю объединившую математику, науку и спорт. Он изменил этот мир. (Возможно стратегию пора применить и для русской сборной по футболу).

В конце фильма звучат следующие слова:

— Первый, кто пробивается через стену, всегда набивает шишки. Всегда. В сознании старожилов бейсбола твой метод угрожает бейсболу, но на самом деле он угрожает только источникам их доходов. И каждый раз, когда это происходит, будь то правительство, или бизнес, или что-то ещё, люди, в чьих руках находятся бразды власти, кто держит руку на выключателе, у них просто слетает крыша... Но теперь, любой, кто не разгонит свою команду, не перестроит её используя твою модель — просто ископаемые. Они будут сидеть в полной заднице и смотреть, как другие выигрывают мировую серию.
Я хочу, чтобы ты был моим генеральным менеджером...

Второй фильм в котором затронута важность математической теории игр и моделирования рынка с целью предсказать его поведение это сериал «Миллиарды» (англ. Billions) 2016. С потрясающим Дэмиэном Льюисом в главной роли.

Уже ни для кого не секрет, что хедж-фонды существуют за счет инсайдерской информации и знании рынка. Управлять ими не так уж просто. Для этого используют сложные алгоритмы и вычисления.

Знала я одного москвича. Он мечтал создать свой инвестиционный фонд. Ему 37 лет. Без профессиональных достижений и даже девушки. Живет с родителями. Однажды он сталкивается с Форексом и, не смотря на то, что проигрывает там 50$, которые почему-то выпросил у коллег, он вдруг уверовал, что может основать свой инвестфонд и проигрывать там чужие деньги. Конечно так инвестфонды не основывают. Ну может быть только в России и не на долго. Инвестиционный бизнес очень сложный и требует много знаний и расчетов. А форекс придумали для простаков, чтобы они выигрывали и проигрывали поддерживая рынок акций своими кровными.

О комплектации команд можно говорить отдельно и очень долго. Есть книга «Как НАСА создает команды». Это практическое руководство по созданию высокоэффективных команд. Её написал Чарльз Дж. Пеллерин американский учёный, астрофизик. Чарльз Пеллерин работал в НАСА. С 1967 Чарли работал в Центре космических полётов Годдарда (англ. Goddard Space Flight Center), сначала в должности инженера-изобретателя, затем, исследователя в области астрофизики. Он участвовал в запуске телескопа Хаббл и являлся лидером команды.

Когда Хаббл был запущен выяснилось, что были допущены существенные ошибки. Хаббле отправился в космос с неисправным зеркалом.

В НАСА не любят тратить время и деньги налогоплательщиков в пустую. Анализ по Хаббл проводился на всех уровнях и начинался с вопроса: «На что мы потратили 15 лет и 5 миллиардов»? Интересно сделают такой же анализ сейчас в РФ для Луна-25...

Вот, что говорит об этом Чарльз Пеллерин:

— В свое время, когда комиссия по расследованиям причин аварии сообщила конгрессу США о том, как мы потратили 15 лет и 5 миллиардов долларов, они сказали, что основная причина провал в лидерстве. А я был лидером этой команды. Никто не понимал связи социальных просчетов с техническими неудачами. Меня это заинтересовало. Оказалось авторы Хаббла не чувствовали признательности за свою работу. Это привело к сбою. Пришлось проводить сложнейшую операцию по ремонту зеркала в космической обсерватории на орбите. Ещё члены команды должны ощущать себя частью единого целого. Быть готовыми реагировать на любую неожиданную ситуацию.

В сериале миллиарды тоже показано значение команд и психологического состояния лидера, как факторов повышающих эффективность рабочего процесса. Венди Роадс, M.D.: психолог, штатный аналитик по развитию кадрового потенциала в Axe Capital. Хоть персонаж и выражен слабо, но предположительно она лидер наделенный самообладанием, мотивацией и чрезвычайно успешна. У неё крепкие отношения с боссом, Аксельродом, с которым она работает уже более 15 лет. Это как семья, где все друг за друга и желают друг другу процветания. В такой атмосфере совсем другие мотивирующие факторы. Такие системы выросли из денег превратившись во что-то большее. Сегодня на рынке труда эффективных и значимых сотрудников не купить одними лишь деньгами.

Возможно Вы знакомы с теорией игр более подробно. Поделитесь мнением.

На самом деле математическая теория игр это множество переменных, формул и вычислений. Своими алгоритмами и разработками, во всяком случае стоящими внимания, крупные участники рынка никогда не поделятся так как это интеллектуальная собственность приносящая деньги, но какие-то книги по теории игр Вы можете найти.