Приветствую, дорогие друзья. Еще совсем недавно мы встречали 2022 год, а уже февраль 2023. Для начала, хотелось бы подвести итоги по нашему первому публичному портфелю, размещенному на сайте Finam в сервисе common — https://www.comon.ru/strategies/109929/
В прошлом году, пакет стратегий состоял из трендовых, контр-трендовых и флэтовых алгоритмах. На таких фьючерсах как:
1. GAZP 2. SBRF 3. ALRS 4. VTBR 5. GMKN 6. Si 7. ROSN 8. TCSG 9. LKOH 10. SNGP
Общий суммарный доход по портфелю с начала запуска по 01.01.2023 год составил 58100 рублей на 200 тыс. рублей вложенных денег.
Распределение прибыли по эмитентам можно увидеть на диаграмме снизу.
Торговые условия для каждой стратегии одинаковые для всех инструментов и не меняются со временем. Усреднения, а также постоянные переоптимизации со скользящим окном не применяются. Распределение капитала – равномерное, между торговыми инструментами.
Результаты текущего портфеля по месяцам, с даты начала торгов прикладываем. *
* В сервисе common, сумма указана в 300 тыс. рублей, реально в торговле сумма депозита составляет 200 тыс. рублей. Под данную сумму и формировался алгоритмический портфель.
В новом году решили пересмотреть подход к формированию портфеля и заметно увеличить долю на валютную составляющую портфеля. В новой сборке, портфель будет торговаться на таких фьючерсных инструментах:
1.GAZP 2.SBRF 3.SBPR 4.Si 5.Eu 6.CNY
В этом году, мы решили оставить только трендовые торговые стратегии, с рабочими таймфреймами от 15 до 60 минут.
Исполнение торговых алгоритмов на текущий момент реализовано под торговые платформы TSLab, OsEngine, Wealth-Lab.
Также этом году планируем, расширить линейку задействованных инструментов, добавив фондовую секцию. Сделав это в виде дополнительного публичного портфеля. А также постепенно наполнять блог полезными материалами по построению, тестированию и оптимизации торговых стратегий.
Для тестирования своих торговых стратегий используем TSLab, Wealth-Lab, NinjaTrader. Сами же стратегии реализуются в слое создания роботов: TSLab, OsEngine.
С большим удовольствием готовы посотрудничать в направлении разработки торговых идей.