Какие элементы включает в себя стратегия трейдера?

У многих трейдеров, которые занимаются трейдингом уже долгое время, существует распространенная проблема: они часто откладывают на потом тщательную проработку своей стратегии и ведение статистики по ней в угоду захватывающему процессу торговли. Чем быстрее трейдер сможет преодолеть эту проблему и начать глубоко разрабатывать свой алгоритм действий, тем быстрее он достигнет желаемого результата (если желаемый результат – стабильный доход, конечно). Поэтому сегодня мы обсудим создание торговых стратегий.

Слово "стратегия" весьма обширное и иногда специалисты из SDG Trade уточняют, что мы часто путаем стратегию с тактикой. Действительно, более правильным термином для описания алгоритма действий в краткосрочной перспективе будет слово "тактика". Однако термин "стратегия для дневной торговли" пришел к нам из США и закрепился в русскоязычном сообществе.

В этой статье мы рассмотрим компоненты именно внутридневных стратегий, поскольку стратегии для средне- и долгосрочных инвестиций более просты в своем описании, и это тема для отдельной статьи.

Внутридневные торговые стратегии сложнее, и именно поэтому формализация и детальное описание играют в них важную роль. Если вы занимаетесь быстрыми стратегиями и продолжительность вашей сделки составляет менее 5 минут, то ответ на вопрос, нужно ли это подробно описывать, всегда будет однозначным – да! Только так можно внести порядок и обеспечить контролируемый результат в вашей торговле. Даже если вы решили провести эксперимент, без формализации этот процесс легко превратится в азартную игру.

Наличие торгового плана позволяет избежать неопределенности и разговоров вроде: "Не знаю, почему не получается, наверное, проблема в психологии", "Здесь я пересидел", "Здесь я не знаю, почему не закрыл сделку".

Итак, из каких компонентов должна состоять торговая стратегия трейдера на бирже?

• Ценовой диапазон, в котором вы работаете.У каждого трейдера есть определенная цифра, которая ограничивает его объемы. Эта цифра присуща как частным трейдерам, так и профессиональным офисам и фондам. Например, если ваш депозит составляет 2 500 долларов, и ваш брокер предоставляет плечо 1 к 4, то ваша покупательская способность (Buying Power) составит 10 000 долларов. В этом случае вам следует избегать дорогих акций, например, Amazon.com, и выбирать акции в ценовом диапазоне, который позволит вам совершить сделки с объемом не менее 2 лотов. Важно иметь возможность приобрести не менее 2 акций по 2 лота каждая. Таким образом, вы распределите риски и сможете эффективно управлять своими позициями. На фондовой бирже США даже с таким скромным бюджетом можно найти более 5 000 инструментов, которыми можно успешно торговать при наличии покупательской способности в размере 10 000 долларов. Не стоит пытаться торговать дорогими акциями, когда у вас ограниченный бюджет, так как это не принесет вам пользы.
• Временной диапазон.Различные трейдеры могут торговать в разные часы: кто-то предпочитает торговать весь день, кто-то с самого начала торговой сессии, другие начинают торговлю в 14-15 часов по времени Нью-Йорка, а трейдеры на Дальнем Востоке могут встречать открытие рынка перед сном. Важно определить свой временной диапазон и фокусироваться на нем, концентрируясь на качественной торговле. Во время торговой сессии важно сохранять хорошее физическое и эмоциональное состояние. Если вы решите торговать весь день, помните, что такой подход требует от вас высокой концентрации и способности соблюдать свои правила. Начинающим трейдерам это может принести больше вреда, чем пользы. Важно определить, когда именно вы будете торговать и что для вас оптимально. Рано или поздно вы найдете свой оптимальный временной отрезок и будете фокусироваться именно на нем. Важно также учитывать свое физическое и эмоциональное состояние перед началом торговой сессии.
• Анализ временного отрезка.Если вы только начинаете торговать, важно потратить время на изучение рынка и выполнение "домашнего задания" перед началом торговли. Просмотрите исторические данные на графиках и ищите закономерности. Если у вас уже есть наработки от успешных трейдеров, изучите их ситуации, добавьте интересующие вас инструменты в ваш список отслеживания (watchlist) и наблюдайте за ними во время торговой сессии, имея в уме свой заранее подготовленный шаблон действий. Если вы новичок и не обладаете опытом или готовыми стратегиями, которые подтверждены временем, придется идти методом проб и ошибок, чтобы нащупать закономерности. В любом случае важно быть готовым и подготовиться к торговле. Если вы приходите домой после работы и сразу начинаете торговлю, рекомендуется сделать короткую паузу и "перезагрузиться" перед началом торговли.
• Учет действий.Важно вести статистику своих сделок, чтобы постоянно оценивать эффективность выбранной стратегии. То, что сработало вчера, может не работать сегодня. Чтобы избежать случайных результатов и превратить торговлю в лотерею, даже если у вас есть готовая стратегия от опытного трейдера, ее также нужно постоянно контролировать. Рекомендуется вести статистику сделок в таблице Excel или Google Sheets, включая название стратегии (понятное для вас), временной период, результат и комментарий к каждой сделке. Это позволяет вам анализировать свои действия и вносить корректировки в вашу стратегию при необходимости. Без подобного инструмента торговля может превратиться в азартную игру.
• Ясное описание стратегии.Торговая стратегия будет эффективной только в том случае, если она подробно описана и формализована.

Как разработать или усовершенствовать торговую стратегию требует особого подхода. Эксперименты должны быть четко определены и структурированы.

Мы рекомендуем проводить эксперименты не менее одного месяца, чтобы убедиться в эффективности стратегии. Первоначально стоит начать с минимального объема торговли, протестировав стратегию на демонстрационном счете в течение краткого периода времени, а затем переходить к реальному рынку. Демонстрационный счет не полностью передает реальные условия рынка, и многие новички делают ошибку, тестируя свою стратегию на демонстрационном счете в течение 6-12 месяцев, а затем, открыв реальный счет, теряют средства, осознав, что все это время было потрачено зря.

Неправильный подход к экспериментам включает в себя начало торговли в процессе торговой сессии, когда трейдер принимает решения на ходу, открывает позиции и наблюдает за их развитием. Еще одной распространенной ошибкой является отсутствие подходящих ситуаций для торговли, что может привести к случайным решениям из-за желания сделать что-то на рынке из-за отсутствия активности. Такие попытки торговать влет зачастую опасны и могут привести к переутомлению («тильту») или размытости стратегии, когда любая ситуация кажется «золотой возможностью».

Справедливый и продуктивный эксперимент заключается в четком определении целей: "Я открою минимальный объем позиции в ситуации, которая успешно работала в течение последнего месяца, и буду удерживать позицию до достижения следующего ключевого уровня". Это пример ясной постановки задачи для ваших торговых экспериментов.

Создание торговой стратегии – это тщательная работа, требующая не только значительного времени, но и глубоких знаний рынка. Часто новички, лишены опыта, пытаются "поймать волну" рынка, пытаясь разгадать его закономерности.

Наиболее эффективное обучение происходит в обществе опытных трейдеров. В таком случае новичок имеет представление о текущих тенденциях на рынке, стратегиях, используемых другими трейдерами, и может начать успешно торговать, экономя годы обучения и средства, которые могли бы быть потрачены в попытках самостоятельного освоения всех аспектов трейдинга.