Price Action

Price Action - способ торговли, который базируется на графическом анализе без использования вспомогательных инструментов. Преимущество этого метода в том, что работа идет исключительно с графиком. Движение цены первично, а индикаторы и прочий функционал базируются на ее поведении. График также отражает данные фундаментального анализа, что избавляет от необходимости использовать его. Все индикаторы, в свою очередь , являются отстающими, то есть базируются на поведении цены. Также цена является отражением всех данных фундаментального анализа, что упраздняет его использование

Retail - мелкие автономные трейдеры, которые создают ликвидность. Они занимают большую часть рынка и работают в личных интересах. На противоположной стороне разместились банки и институциональные инвесторы, которые задают движение цены. Открывать позиции следует, основываясь на действиях крупных игроков и конкретных следах на рынке.

Сравнение Smart money concept & Retail trading

Любой метод торговли может работать при правильном использовании. Все зависит лишь от результата на дистанции.

Как часто с вами случалось, что позиция закрывается по стопу, а затем происходит резкий разворот цены? Разберем эту ситуацию на примере.

На графике изображен уровень сопротивления. от которого цена должна развернуться. Трейдер, который планирует открыть шортовую позицию, выставит стоп-лосс за вышеуказанные элементы анализа

Обычно происходит следующее: цена пробивает уровень. собирает ликвидность (активирует отложенные ордера на покупку/продажу) и разворачивается в ожидаемом направлении

Почему так происходит?

С точки зрения Smart money, ритейл-трейдер выступает в роли ликвидности для крупного игрока. Он использует зоны ликвидности для открытия своей позиции в обратном направлении.

Разберем еще один пример сравнения классического анализа и концепта Smart money.

В этом примере продемонстрирован классический паттерн технического анализа - «восходящий треугольник». Из-за восходящего тренда ожидается пробой верхнего уровня сопротивления и продолжение движения цены. Трейдеры, которые торгуют этот паттерн, открывают позицию на тесте нижней границы треугольника в надежде пробоя цены вверх.

На деле происходит обратное - пробой нижней границы треугольника и никакой ожидаемой реакции. Ритейл, который торгует отскок от нижней границы паттерна, в замешательстве и готов открыть шорт на пробой уровня поддержки.

Позиция открыта. Цена должна продолжить движение ниже. Из-за пробития нижней границы ритейл считает, что тренд развернулся. Ожидания не оправдались, и позиция снова закрывается в убыток.

Рассмотрим данную ситуация с точки зрения Smart Money

В действительности цена развернулась после снятия ликвидности вверху. Затем сформировался паттерн «Двойное дно», ниже которого забрали стоп-ордера и отправили цену вверх. В итоге ритейл, желавший проторговать «Восходящий треугольник», был выбит из позиций.

Большинство ритейл систем подразумевают риск-менеджмент, но настолько ли он хорош и полезен? Ключевой аспект концепта умных денег - низкие риски и высокий профит.

С помощью применения структуры рынка, потенциальных зон интереса и входа с малых таймфреймов эта система сужает область стоп-лосса и позволяет значительно увеличить risk-reward ratio

Разберем на примере

Выделенная область в виде ордерблока - потенциальная зона разворота. Мы ограничиваем стоп-лосс несколькими пунктами и увеличиваем соотношение risk/reward.

Для лучшего значения risk-reward открывать позицию можно внутри зоны интереса на более низком таймфрейме, чтобы найти самую выгодную точку входа.

При торговле по классическому анализу уровень стоп-лосса расширяется, а соотношение risk-reward уменьшается.

Важность старших тайм фреймов заключается в том, что именно они задают глобальное движение (тренд). Ваш анализ всегда должен проходить по методике TDA(TOP - DOWN ANALYSIS), то есть от старшего тайм фрейма к младшему. Именно так вы сможете увидеть полную картину рынка и найти лучшие точки входа для позиций с высоким RR

Пример 1

На дневном графике наблюдается восходящая структура, при которой цена обновляет максимумы (НН), но не обновляет минимумы (HL). После определения тренда начинается поиск зон интереса. В нашем примере это ордерблок, внутри которого можно открыть позицию после подтверждения в виде BOS (break of structure - слом структуры) на LTF.

При переходе на 4Ч наблюдается смена структуры на нисходящую. Для открытия позиции нужно дождаться синхронизации таймфреймов, то есть перехода структуры 4Ч в восходящий тренд. На графике произошел BOS, за которым последовал вход в сделку. Подтверждение через 1Ч таймфрейм.

Пример 2 (High RR)

Цена перешла в восходящую структуру одновременно на двух таймфреймах (1Ч и 4Ч). После синхронизации всех TF и BOS необходимо начать поиск позиции в лонг. В нашем случае зона интереса представлена ордерблоком. Здесь есть два варианта входа в позицию:

• Более рискованный вход по лимитному ордеру без подтверждения.
• Вход по рыночному ордеру через слом структуры на младшем таймфрейме, что уменьшает риск и увеличивает соотношение risk-reward.

Ордерблок - это блок ордеров участников рынка с огромным капиталом. Крупным игрокам не хватает ликвидности, чтобы загрузить свою позицию, т. к. покупая актив на сумму N, кто-то должен продать на такое же количество денег. Поэтому участники с большим капиталом предоставляют ликвидность сами себе, открывая позиции в обе стороны.

Схематично

У нас сформировался тот самый блок ордеров. После закрытия позиций на покупку в профит, остаются в убытке позиции на продажу, которые в будущем должны получить реакцию от ордерблока и закрыться в безубыток.

На графике блок отмечается одной свечей.

Пример продажи:

Пример покупки:

Ордерблок дает возможность увидеть зоны, где была набрана позиция. Это ключевой инструмент для входа в сделку на коррекции или микротестах.

Ни одна торговая система не будет работать без соблюдения структуры рынка. Контртрендовая торговля обречена.

Разберем три движения цены:

• Импульсное движение;
• Коррекционное движение;
• Консолидация (range).

Первыми двумя можно определить здоровое трендовое движение, а фаза консолидации покажет дальнейшую судьбу структуры.

Как это выглядит

Схематический пример:

Графический пример:

Как правило, коррекция занимает больше времени, чем импульс.

Идея консолидации двух типов:

1. Разворотная: (Шорт- и лонг - сценарии)

2. На продолжение: (Шорт- и лонг - сценарии)

Для определения вида консолидации важно понять идею ренжа, где манипулируется основная часть ликвидности толпы с последующим разворотом от нее.

Часто трейдеры не осознают важность всех таймфреймов и останавливаются на небольшом количестве.

Структура и синхронизация таймфреймов:

Трейдеры привязываются к фиксированным таймфреймам не понимая важность остальных, в большинстве случаев у трейдеров нет бесплатного доступа на платформах ко всем секундным, минутным, часовым и дневным таймфреймам, или же трудно найти платформу, которая вообще их поддерживает, чтобы полностью и удобно наблюдать за структурой.

Разберём схематический пример графика с интерпретацией разных таймфреймов:

D1 TF в восходящем тренде. Для правильно открытой позиции все таймфреймы должны быть синхронизированы.

После слома микроструктуры на LTF таймфреймы синхронизированы, значит время искать точки входа для лонга.

Как понять, что структура пробита и тренд развернулся?

Больше информации и материалов в Telegram

No Trust to High RR