Торговая стратегия по акциям РФ: сильные и слабые бумаги на 07.04 + разбор полетов за прошлую неделю⁠⁠

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос — Биржа — норм?

Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo.

Он умеет почти все, так что заходите тестить:

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. НЛМК 31.03 — 221,4 руб. | 07.04 — 218,4 руб. | -1,38%

Максимум недели от нач. цены: +0,91%

Минимум недели от нач. цены: -1,48%

2. Полюс золото 31.03 — 11985 руб. | 07.04 — 13363,5 руб. | +11,5%

Максимум недели от нач. цены: +12%

Минимум недели от нач. цены: 0%

3. Банк СПб (обыкновенные) 31.03 — 309,68 руб. | 07.04 — 313,5 руб. | +1,23%

Максимум недели от нач. цены: +4,72%

Минимум недели от нач. цены: -1,17%

Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. ВТБ 31.03 — 0,02292 руб. | 07.04 — 0,02387 руб. | +4,14%

Минимум недели от нач. цены: +6%

Минимум недели от нач. цены: 0%

2. РУСАЛ 31.03 — 33,9 руб. | 07.04 — 38,2 руб. | +12,6%

Минимум недели от нач. цены: +15%

Минимум недели от нач. цены: 0%

3. Фосагро 31.03 — 6625 руб. | 07.04 — 6680 руб. | +0,27%

Минимум недели от нач. цены: +2,1%

Минимум недели от нач. цены: 0%

Индекс 31.03 — 3332,5 руб. | 07.04 — 3395,3 руб. | +1,88%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам

31.03-07.04: +3,78%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам

31.03-07.04: в этот раз дробил позиции

ВТБ 12,5% счета * 4,14% = +0,51%

РУСАЛ 11,6% счета * 12,6% = +1,46%

Фосагро 22,2% счета + 0,27% = +0,05%

Все вместе: +2,02%

На цифрах все вышло круто! Я даже удивлен)

И в теории: недельный прогноз является позитивным👍

Жаль в жизни не так)

Как должно было быть: +3,78% — 2,02% = +1,76%

Мой личный результат за неделю: -2,12% -9205 руб. (+0,1% — фьючерс на Индекс М. Биржи) .

Отличия реальной работы от моего плана

1. В понедельник, когда рынок открылся, мне стало жалко заходить в выросший Полюс золото, но я все равно поставил заявку, на срабатывание которой не хватило буквально 1 пункта, после чего цена в совокупе улетела уже на +3%.

Если вычесть доходность Полюс золота из всего портфеля, то все сразу станет на свои места. Делим 12% на 3 бумаги в лонгах и получаем те самые 4%, если из нашей итоговой доходности лонгов +3,78% вычесть 4%, то получим -0,22%, а если еще вычесть убыток от шортов -2,02%, то получим -2,24%.

2. Я зафиксировал часть Банка СПб, когда под конец началась мини-коррекция и совсем не получил прибыли от недельной позиции.

Также, я не понимал почему от Русал такой сильный убыток в размере 5000 руб. , хотя если вернуться к теоретическим цифрам (РУСАЛ 11,6% счета * 12,6% = +1,46%) убыток должен был составить 6570 руб. , получается, даже немного выиграл)

Получается Полюс является главным виновником торжества. И главный урок недели — не бояться заходить даже в выросшие бумаги.

Также есть ощущение, что я немного поленился с выбором слабых бумаг, оставив показавших силу старичков, правда, это компенсировалось очень маленькой долей в портфеле.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 07.04:

Физические лица👶:

31.03 — длинные 15 091 (+25,2%) короткие 16 679 (-12,38%)

07.04 — длинные 13 235 (-12,2%) короткие 20 037 (+20,1%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно — эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

31.03 — длинные 53 198 (+15,72%), короткие 51 610 (+32,2%)

07.04 — длинные 59 912 (+12,62%), короткие 53 110 (+2,9%)

Так, это уже интересно)

Физики шортят, а юрики лонгую — отличная возможность развить тренд на рост, а топпливом будут вынужденные стопы физических лиц.

Многие аналитики не видят причин для роста. В целом, думаю +- нейтральная позиция с небольшим перевесом в лонг пока все также будет адекватно смотреться.

Что там по графикам

Что тут скажешь. Это сильная техническая картина. Объемов за уровнем тоже нет. Давайте более мелкий посмотрим тайфрейм.

Все аналогично. Технически сходить вниз — только ради того, чтобы протестировать прошлые уровни и сделать небольшую расторговку (набрать лонгов за счет физиков).

Думаю так: 100% длинных и 60% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки) .

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Счет: 445 280 руб.

Позиции с прошлой недели:

Лонг:

1. НЛМК/NMM4 фьючерс 110 545 руб. или 24,8% счета.

2. Банк СПб (обыкновенные) /BSM4 фьючерс 39 156 руб. или 8,79% счета (закрою) .

Шорт:

1. ВТБ/VBM4 фьючерс 22 275 руб. или 4,9% счета.

2. Фосагро/PHM4 фьючерс на 89 544 руб. или 20,1% счета.

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

100% от 445 тыс. руб. = 445 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 148,3 тыс. руб.

1. НЛМК 07.04 — 218,4 руб. NMM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

100% осталось с прошлой недели.

Цель: 228,8 руб. или +5% (думаю можем в течении месяца сходить на +10%)

2. Яндекс 07.04 — 3995 руб. YNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 3995 (100% от объема на бумагу)

Цель: 4216 руб. или +6%

3. Полис золото (обыкновенные) 07.04 — 13363 руб. PZM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 13363 (100% от объема на бумагу)

Цель: 13914 руб. или +4%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) 👎

Ну вот… хоть убей. Из ликвидных бумаг выделяется только Фосагро + Полиметалл (его страшно шортить) + VK (его страшно шортить с точки зрения здравого смысла). Ради баланса все-таки сделаю

60% от 445 тыс. руб. = 267 тыс. руб.

1. Фосагро 07.03 — 6680 руб. VBM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:

С прошлой недели Фосагро/PHM4 фьючерс на 89 544 руб. или 20,1% счета.

Надо довести до 160 тыс. руб.

• 6680 руб. (25 тыс. руб.)

Цель: 6542 -2%

3. VK 07.03 — 608,6 руб. VKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• 608,6 руб. (100 тыс. руб.)

Цель: 580 -4,76%

Только Фосагро не хочется оставлять, потому-что компания хорошая + ходит очень слабо. Если начнется коррекция, то они не перекроет в достаточном уровне убытки от длинных позиций, придется подрубать фьючерс Индекс Московской Биржи.

Итог.

Рынок на пике + техника позывает рост. Кол-во денег в экономике зашкаливает, инфляция растет, прибыль компании за счет новых денег тоже растет, но большая часть будет съедаться новыми налогами на прибыль.

Верим технике и держим руку ну пульсе, чтобы иметь возможность зафиксироваться.

На эту неделю: 100% длинных и 60% коротких с корректировкой по мере изменений.

Также есть проблемка, что при стратегии с определенными фиксированными целями, мы теряем большую потенциальную прибыль от роста. Думаю, стоит попробовать просто фиксировать 60% позиции на отметке, а далее уже пусть рынок решает. По статистике этого года, результат недели показывается лучше, если не фиксировать бумагу на определенном уровне, а просто дождаться пятницы.

Мой канал в телеграм

Мой журнал сделок в течении недели + чат