«Наша выборка - это в основном все активные фьючерсные контракты по всему миру за пять лет, и мы используем каждую отдельную сделку - десятки миллионов из них - в нашем анализе», - сказал О'Хара. «Мы использовали машинное обучение, чтобы понять, насколько хорошо инструменты микроструктуры, разработанные для менее сложных рыночных условий, работают для прогнозирования будущего ценового процесса как в рамках контракта, так и в совокупности контрактами. Мы обнаружили, что некоторые из переменных работают очень хорошо, в то время как некоторые дают сбои.