{"id":7297,"title":"\u0417\u0430\u043a\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u0438\u043d\u043a\u0443 vc.ru. \u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c, \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=7297&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/300923-proveli-vecherinku-vc-ru-i-sdelali-ofis-uyutney-s-pomoshchyu-novogo-servisa-ot-ozon&placeBit=1&hash=1786c9dcf11a3b054c8e53004e27074664313ed4055e24064ede059ebc186db8","isPaidAndBannersEnabled":false}
TSLab

Пример противоположной позиции при убытке

Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!

Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть лонг по РТС, а по Сберу шорт? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.

Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика алгоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоретически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.

Далее запускаем позицию противоположную – шорт по фьючерсу сбербанка на 6 лотов. Выбранная цифра сама по себе ничего не значит, ее удобнее делить пополам, плюс она ± близка к количеству по стоимости шага цены и динамике инструмента. Не путаем с расчетной цифрой для перекрытия убытков. Закрываем сделки одновременно, но изначально по Сберу открываем позицию, только если РТС в убытке 0,1%.

Картина получается следующая

Далее немного добавляем логику. Так, если позиция имеет небольшой убыток — не обязательно что она в итоге закроется в убыток?! Следуя данной теории, открываем позицию в шорт по Сберу на 6, но половину закрываем, если по РТС доход получается от 0,1%.

Как видно по графику дохода, такая манипуляция существенно меняет влияние Сбера на прибыль. То есть, перекрывается большинство убыточных позиций и значительно уменьшается риск отнять прибыль при доходе. Учитывая, что РТС может просто боковить, следующим нашим шагом будет отслеживание логичности позиции. Если снова будем уходить в убыток – добираем Сбер.

По итогу получаем ухудшение сценария. Но мы считаем, что это необходимое действие и его лучше оставить, так как это обеспечивает безопасность основной идеи. Делаем последний штрих – закрываем позицию по Сберу при ситуации, когда доход по ртс превышает 0,5%. Но при этом фактом остается то, что позиция может снова уйти в убыток, и мы вновь доберем Сбер.

Такой получается итоговая картина.

Также можно обратить внимание на сравнение с эквити РТС, что особенно актуально за последние месяцы. Когда РТС зарабатывает – на Сбере мы не теряем, что в целом создает благоприятную картинку.

Вот такой простенький пример попытки перекрывать убыточные сделки второй бумагой.

Поделитесь в комментариях своим опытом подобных операций, и мы соберем отдельный скрипт, чтобы визуально увидеть эффективность вашей логики.

Подписывайтесь на телеграмм канал , скачивайте программу и пользуйтесь нашими примерами!

{ "author_name": "TSLab", "author_type": "self", "tags": ["\u0442\u0441\u043b\u0430\u0431","\u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435\u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u044b","\u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u044f\u043d\u0430\u0431\u0438\u0440\u0436\u0435","\u0440\u0442\u0441","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u0430","\u0431\u0438\u0440\u0436\u0430","\u0430\u043b\u0433\u043e\u0442\u0440\u0435\u0439\u0434\u0438\u043d\u0433","tslab"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 209623, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Tue, 16 Feb 2021 16:58:09 +0300", "is_special": false }
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Читать все 0 комментариев
Минэк и корпорация МСП предложили освободить малый бизнес от штрафов за первое нарушение КоАП Статьи редакции

Поправки должна рассмотреть правительственная комиссия, а в случае одобрения их внесут в Госдуму, рассказал источник.

Cloud CDN: что это такое, как устроено и кому нужно. Разбираем на примере бургеров

Cloud CDN — это сеть быстрой доставки статического контента в формате услуги облачного провайдера. Объяснить, как работает технология, проще всего на примере — сравнить Cloud CDN с популярным продуктом, который выглядит плюс-минус одинаково вне зависимости от того, заказали вы его в Москве, Питере или Нью-Йорке. Знакомьтесь: классический бургер.…

Внебиржевые криптовалютные магазины наводняют Гонконг, но правила могут повлиять на их присутствие
Детство на антибиотиках: как медицинский догматизм чуть меня не угробил, но, в итоге, подарил дело моей жизни

Часто, когда говорят или пишут о великих, упоминают, что еще в детстве они столкнулись с какой-то проблемой, решили спасти от нее весь мир и так стали тем, кем стали. С великими себя не сравниваю, но для меня такие биографии – свидетельство того, что если человеку нужно, он добьется всего, что захочет. У меня тоже есть подобная история за…

7 причин начать пользоваться Bright Data Proxy Manager:
«За гранью ума»: сооснователь YC Пол Грэм о том, почему одного интеллекта недостаточно, чтобы создать что-то новое Статьи редакции

Человеку с детства навязывают, что главное в жизни — быть умным, вот только умные люди далеко не всегда добиваются больших успехов. Об этом программист рассуждает в своём новом эссе.

Пол Грэм Medium
ПСБ запустил личный кабинет для предпринимателей. Там можно следить онлайн за каждым своим терминалом

Сервис предоставляется бесплатно.

Дэн Хелд считает, что запрет на биткойны в Китае - большая ошибка
Как OTUS стал платформой для самореализации. История преподавателя

Наш преподаватель, специалист по Data Science, решил поделиться своей историей преподавания. Он рассказал, как пришел в эту сферу, с какими трудностями столкнулся на пути к преподаванию и что ему помогает. А еще поделился советами, как поддерживать внимание студентов и сделать занятия полезными и увлекательными.

Как не попасть в карьерную ловушку тимлида: личный опыт

Кажется, что тимлиду просто некуда расти: дальше надо либо идти в менеджмент, либо наоборот, становиться узконаправленным разработчиком. По просьбе «Лаборатории Касперского» Евгений Мацюк, который прошел в компании неординарный путь, рассказал о своих карьерных развилках во время и после тимлидства, а также поделился опытом горизонтального роста.

Любителям автоматизации пост

Привет! Это мой первый пост на этой платформе. Я не совсем ещё знаком с местными правилами, но всё же решил написать об одном из своих Telegram ботов и поделиться им.

null