{"id":7016,"title":"\u0423\u0433\u0430\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0437\u0432\u0443\u043a\u0443 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0438\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=7016&url=https:\/\/vc.ru\/special\/sound&placeBit=1&hash=6ca24c77fedb0a01bd41595a6fbd498b5375a294c2e3b54a129aa318671b77a3","isPaidAndBannersEnabled":false}
TSLab

Проблема трендовых алгоритмов - большие движения

Суть трендовых алгоритмов очевидна — встать по тренду — зафиксировать профит. Казалось бы вроде как все легко и просто, но на деле мы имеем ряд нерешаемых проблем. Речь пойдет про торговлю трендами по уровням — то есть когда робот формирует уровень и при пробое открывает сделку.

В картинке как раз пример — вначале графика боковик, череда с убытком. Далее сильное движение, зафиксировались — не перевернулись, и только через 3000 пунктов зашортили. Пример только для примера — не суть в том что именно в этом месте была экспирация и тд — абстрагируйтесь))

Мы не знаем:

  1. Когда начался и начался ли в принципе тренд
  2. Направление тренда
  3. Величину отката прежде чем продолжится тренд и продолжится ли он после отката
  4. Размер начального стопа.

Поэтому либо мы будем всегда/почти всегда в рынке, и, если движение случится, то мы будем вместе с рынком двигаться, либо часть трендов будем пропускать или запрыгивать в уже движущийся поезд, теряя либо часть, либо всю возможную прибыль, в зависимости от того на какой станции зашли и вышли. И если речь про глобальные тренды то там могут быть 1-2 сделки и не каждый год, при этом, торгуя, можно перетерпеть и большие убытки или же перезайти 1-2 раза или улучшить свою позицию, то торгуя локальные тренды, все немного сложнее.

И в данный момент речь не о выборе модели как торговать или как ловить тренды, а варианты развития событий — если все таки удалось словить большое движение (учитывайте контекст, большое локальное движение, а не глобальное).
Почему это проблема? Прежде всего после большого движения, повышается волатильность, и цена летает вверх-вниз при консолидации, и может формировать кучу ложных сигналов, да и в принципе может легко «слить» всё заработанное на большом движении. Кроме этого возникают и другие проблемы: А будет ли откат? А будет ли продолжение движения? В какую сторону стоять или быть вне рынка?

В своем опыте перепробовал кучу вариантов, и быть вне рынка, и расчет точек входа после большого движения, менял, и отменял сигналы на продолжение движения и отменял стопы обратные и тд. И в частных ситуациях, конечно решаются проблемы, но на длинной истории заметно, что по статистике однозначного ответа нет. Так как иногда после большого движения вниз — рынок сразу может отыграть все падение, а мы будем вне рынка. Иногда продолжается еще большее движение вниз. Иногда боковит — в общем, где-то мы не теряем, где-то теряем, а где-то недозаработали)

Как итог, у меня теперь работает так:

  • Один алгоритм после большого движения — перестает торговать 3 дня и далее формирует новый уровень, а не использует рассчитанные уровни до этого. То есть строго новый уровень отличный от исторического.
  • Такой же алгоритм, стирает прошлые уровни после движения, и открывает сделки только формирования нового уровня, который, в том числе, учитывает текущую ситуацию волатильности.
  • Робот не смотрит на размер движения и торгует всегда.
  • Робот торгует всегда, но снижает объем после крупного движения.
  • Робот торгует всегда, но снижает объем на 3 дня либо до поступления отменяющих это ограничение сигналов.
  • Робот достиг достаточного профита и перестает торговать в этом фьючерсе (да были и такие грабли когда после хорошего движения ничего не оставалось так как рынок долго боковил и робот вместе с ним).
  • Игнорирует встречный вход 3 дня.
  • Игнорирует вход в том же направлении 3 дня.
  • Алгоритмы с более короткими сигналами, ждут отмашки от алгоритма с длинным сигналом (то есть часть алгоритмов отработали свои движения, которые считают большими (это от 3-5%), и далее смотрят на алгоритм с медленными параметрами, и если он все еще сидит в сделке, то малые алгоритмы не будут открывать встречные сделки) естественно только часть алгоритмов.

Не уверен все ли ситуации описал… Я не веду записи, меняю на лету алгоритмы. Потом иногда долго думаю где чего и как менял, чаще интуитивно только понимаю где что... Это я к чему в целом. Если вы встречаете в просторах интернета, что люди говорят о запущенных 100-200 роботах в TSlab (лично видел такое) речь не всегда о том что это куча разных алгоритмов, иногда все просто разновидности 1-2 роботов, на разных моделях, или же на куче разных тикеров.

Добавьте к моим ситуациям еще то — что у этих алгоритмов так же существуют и просто разные сценарии с разными параметрами. Никак не хотелось бы наводить красок. К чему суть статьи? — интересно, поделитесь своим опытом.

Скачать TSLab и начать пользоваться можно бесплатно www.tslab.pro

{ "author_name": "TSLab", "author_type": "self", "tags": ["\u0442\u0441\u043b\u0430\u0431","\u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435\u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u044b","\u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u044f\u043d\u0430\u0431\u0438\u0440\u0436\u0435","\u0440\u0442\u0441","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u0430","\u0431\u0438\u0440\u0436\u0430","\u0430\u043b\u0433\u043e\u0442\u0440\u0435\u0439\u0434\u0438\u043d\u0433","tslab"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 213228, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Thu, 25 Feb 2021 10:47:57 +0300", "is_special": false }
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Читать все 0 комментариев
Детство на антибиотиках: как медицинский догматизм чуть меня не угробил, но, в итоге, подарил дело моей жизни

Часто, когда говорят или пишут о великих, упоминают, что еще в детстве они столкнулись с какой-то проблемой, решили спасти от нее весь мир и так стали тем, кем стали. С великими себя не сравниваю, но для меня такие биографии – свидетельство того, что если человеку нужно, он добьется всего, что захочет. У меня тоже есть подобная история за…

ПСБ запустил личный кабинет для предпринимателей. Там можно следить онлайн за каждым своим терминалом

Сервис предоставляется бесплатно.

Минэк и корпорация МСП предложили освободить малый бизнес от штрафов за первое нарушение КоАП Статьи редакции

Поправки должна рассмотреть правительственная комиссия, а в случае одобрения их внесут в Госдуму, рассказал источник.

Как OTUS стал платформой для самореализации. История преподавателя

Наш преподаватель, специалист по Data Science, решил поделиться своей историей преподавания. Он рассказал, как пришел в эту сферу, с какими трудностями столкнулся на пути к преподаванию и что ему помогает. А еще поделился советами, как поддерживать внимание студентов и сделать занятия полезными и увлекательными.

Строит магазины без окон, чтобы люди теряли счёт времени и думали о покупках: как IKEA заставляет тратить больше Статьи редакции

Ежегодные продажи компании достигают $50 млрд, большая часть которых приходится на незапланированные покупки посетителей, рассказал журналист The Hustle Трунг Фан.

Покупательница магазина Campaignasia
Дэн Хелд считает, что запрет на биткойны в Китае - большая ошибка
Cloud CDN: что это такое, как устроено и кому нужно. Разбираем на примере бургеров

Cloud CDN — это сеть быстрой доставки статического контента в формате услуги облачного провайдера. Объяснить, как работает технология, проще всего на примере — сравнить Cloud CDN с популярным продуктом, который выглядит плюс-минус одинаково вне зависимости от того, заказали вы его в Москве, Питере или Нью-Йорке. Знакомьтесь: классический бургер.…

Любителям автоматизации пост

Привет! Это мой первый пост на этой платформе. Я не совсем ещё знаком с местными правилами, но всё же решил написать об одном из своих Telegram ботов и поделиться им.

Внебиржевые криптовалютные магазины наводняют Гонконг, но правила могут повлиять на их присутствие
7 причин начать пользоваться Bright Data Proxy Manager:
«За гранью ума»: сооснователь YC Пол Грэм о том, почему одного интеллекта недостаточно, чтобы создать что-то новое Статьи редакции

Человеку с детства навязывают, что главное в жизни — быть умным, вот только умные люди далеко не всегда добиваются больших успехов. Об этом программист рассуждает в своём новом эссе.

Пол Грэм Medium
null