Вышел очередной "Обзор финансовой стабильности" от ЦБ, хотя слово «стабильность» в наше время выглядит достаточно иронично.
- Рост кредитования на 1 февраля 2022 г. составлял 13,9% г/г и был обусловлен увеличением рублевой задолженности по кредитам, в то время как долг в иностранной валюте постепенно сокращался
- Доля кредитов в иностранной валюте на 1 февраля 2022 г. была равна 24% корпоративного кредитного портфеля
- К концу апреля Банк России выдал участвующим в программах банкам кредиты для осуществления льготного кредитования субъектов МСП в размере 103 млрд руб.35 и 160 млрд руб. – для рефинансирования имеющейся задолженности субъектов МСП
- в марте – апреле зафиксирован существенный рост доли потребительских ссуд, по которым был пропущен очередной платеж (с 5,3 до 7,5%), что указывает на потенциальное увеличение необслуживаемых ссуд в данном сегменте в будущем
- Объем реструктурированных с конца февраля кредитов уже составляет 54% (3.6 трлн руб) от имевшегося запаса капитала банковского сектора.
- Всего банки реструктурировали 3.3% задолженности субъектов МСП на 1 апреля 2022, включая предоставление кредитных каникул
- реструктурировали 6.3% портфеля крупных кредитов, предоставленных крупным корпоративным заемщикам преимущественно из следующих отраслей: химическая промышленность, горная добыча, нефтегазовая отрасль, операции с недвижимостью.
- по кредитам с переменными ставками на 17.05.2022 реструктурировано на общую сумму 1,8 трлн рублей
- Оценочная величина процентного риска банковского сектора в рублях на горизонте одного года находится в диапазоне от 0,3 до 0,7 трлн руб.4, что эквивалентно 8–17% чистого процентного дохода (ЧПД) банковского сектора за 2021 год
Качество корпоративного кредитного портфеля ЦБ мягко обозначил как "неопределенное".
Текущее качество корпоративного кредитного портфеля остается неопределенным. Корпоративному сектору потребуется много времени на перенастройку бизнес-процессов, частично парализованных вследствие разрывов производственных и логистических цепочек, ограниченного доступа к традиционным рынкам сбыта, а также из-за проблем с внешнеэкономическими расчетами и страхованием. Это не позволяет банкам в полной мере оценить текущее качество кредитного портфеля.
В марте – апреле зафиксирован резкий рост доли потребительских кредитов, по которым был пропущен очередной платеж, с 5.3 до 7.5% (выход в первую просрочку). Cинхронный рост показателя у большинства банков отражает систематический рост кредитного риска
Ипотечное кредитование - темпы роста задолженности в марте 2022 сохранились на высоком уровне – 2.1%.
Реструктуризируют кредиты физлицам очень медленно, активность низкая. Доля реструктуризированной задолженности по автокредитам составляет 0.6% в марте-апреле 2022 по сравнению с 2.2% в апреле-мае 2020. Кредиты наличными реструктуризированы на 1.3% в 2022 в сравнении с 4% в 2020, а ипотечные на символические 0.1% против 2% в 2020.
Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней по потребительским кредитам составляет 8.0%, по ипотечным – 0.7%.
После рекордного роста кредитов в 2021, после СВО необеспеченные кредиты резко пошли в обвал, тогда как ипотечные сокращаются пока медленно (рынок держат льготное и субсидируемое кредитование). Стремительное растут просрочки примерно в 1.5 раза в марте-апреле, реструктуризация в отличие от корпоративных кредитов происходит медленно.
Точные данные ЦБ скрывает.