Настоящий торговый Грааль
Говорить, что у тебя есть Грааль, – так себе затея!
Поэтому скажу иначе: у меня целых два Грааля! 😄 Накопил за 10+ лет профессионального трейдинга.
Грааль – это гипотетическая торговая система с потрясающим преобладанием профитов над убытками либо вовсе без убытков!
Итак, да, у меня их две штуки)
Первый мой Грааль – это сложная конструкция на квантовом трейдинге, с массивом Big Data и прочим, прочим. Одной статьёй не охватишь. Этой темы я касался в прошлых публикациях.
А вот второй Грааль – это грид-система (сеточник), усиленная авторскими ноу-хау. Эту стратегию я назвал Knife Catcher (Ловец Ножей), о ней и пойдёт рассказ. За Грааль пояснить не забуду 😉
Сеточники – по статистике, одна из первых базовых стратегий, к которым приходят новички. Не брезгуют сеточниками и трейдеры на опыте. Одновременно сеточники – главная причина сливов, ругани и пылающих седалищ. Наладить консервативный мани- и риск-менеджмент, да чтоб и зарабатывало, – оказывается непосильной задачей для большинства.
Чем пытаются исправить дело? Приплетают пересиживание убытка, мартингейл. Низводя тем самым до нуля шанс получить стабильно работающую грид-систему.
Вашему покорному слуге это удалось. Пока два года реальной торговли, полёт нормальный)
Бектесты
Начну с бектестов (реал будет ниже). Вот как 2020-2024 Knife Catcher проходит на биткоине BTCUSDT (D1):
При стартовом депо 1000$ доход +2039$ с макс.просадкой -149$ (то был мартовский корона-дамп 2020).
А вот, например, ETHUSDT, тоже D1:
Мониторинги
Реальные торги я стартовал в 2022, как только был готов бот по стратегии. Первую сборку запустил на D1. Вот мониторинг на TradeLink.
На TradeLink, кстати, интересно поизучать такие метрики, как среднее плечо (х0,28) или макс.просадку (-5,9%) за 2022-2024:
Но это версия для D1, то есть для дневки.
Летом 2023 я запустил сборки Knife Catcher на H4 и H1.
Доходность всех трёх оказалась положительной, но с разным рисунком. Это натолкнуло на мысль.
Я принял логичное решение – НАДО ОБЪЕДИНЯТЬ!)
Соединил все сборки на одном счете и повысил долю каждой (с 0,33 до 0,4-0,5). Это дало повышение доходности до 120-150% годовых с одновременным снижением просадки. Получившийся индекс я назвал Multi Knife (по-русски МультиНож не так странно, как МногоНож?)).
Мониторинги:
Реальный трекинг Multi Knife демонстрирует плечо х0,21 и макс.просадку -1,7%:
Как я прокачал этот сеточник и почему называю Multi Knife Граалем?
Авторские «усиления»:
- Сетка и тейк-профит динамичны и «дышут». Они способны как убегать от разыгравшейся цены, так и подкрадываться к ней, когда цена засыпает. Реализовал такое поведение я при помощи ATR (индикатор волатильности) на низких таймфреймах + факт пробоя/непробоя горизонтальных уровней.
- На каждый таймфрейм – свои цели. Между интервалами цели не совпадают, значит, шанс совместной просадки исключён либо минимизирован.
- Кредитное плечо ниже х1, то есть не используется (нет риска ликвидации). Кратковременно может вырастать до х1,5-2.
- Никакой токсики. Никакого мартингейла. Убыток фиксируется!
Резюмирую всё статистикой Multi Knife с биржи BingX (там хороший копитрейдинг с копированием от 100 USDT):
Ссылка: Multi Knife на BingX.
Это я называю Граалем!))
- 85% положительных сделок
- Профит в 1,9 раза больше убытка
- Риск: 1 из 9.
Вердикт
Любой трейдинг и особенно копитрейдинг связан с рисками. Не забывайте об этом! Всегда есть возможность потерять всё. Никогда нельзя рисковать последними или кредитными средствами!
Подключение к Multi Knife на BingX:
А сможет ли он быть Граалем вечно? Посмотрим.
Как неглупый человек я знаю: ничто не вечно под луной 🙂 Как трудолюбивый человек я знаю: любые проблемы решаемы. Вода камень точит.
С радостью отвечу на вопросы в комментариях!
С уважением, @Ed_Khan
Действительно выглядит как Грааль) А какая именно ситуация может сломать 2-х летнюю историю торговли? Эти два года и так были, мягко говоря "не сахар".
Сломать - я мог бы потеоризировать, что война или какой-нибудь новый очаг напряжённости в мире. Но по факту стратегия окончательно и бесповоротно ломается, когда торгуемый актив начинает ходить по-другому.
То есть ходил биток в трендах, но вдруг приняли его все страны мира и он стал стоить 1 млрд за монету.
Тогда - не будет работать ни одна стратегия, рассчитанная на биток ДО этого события)
Не используешь Ловца ножей для торговли пар к БТЦ? И если нет то почему?
Вроде ETH/BTC, да?)
Если да, то - это прекрасная возможность, но на бинанс-фьючерсах только эфир/биток и есть!) Запускал на ETH/BTC, Knife Catcher дал прибыль (из-за хорошего отскока). Но я реально оч.малую часть депо на это дело отвёл!)) Потому что диверсифицировался ещё и по другим способам: Смартходл, покупка эфира на споте за биток и т.д.
Было бы больше пар - раздолье выдалось бы ого-го. Крипта к доллару - это трендовый рынок; а крипта к крипте была бы чисто ренджевой, олвейз боковик) Там бы сеточник выдавал результаты лучше.
да, вроде того :) А почему фьючи? Почему не спот? Только из-за комиссии?
А! Нет, на споте тоже можно, конечно!..)
Причём подойдёт любой сеточный бот, которые биржи начали по дефолту себе добавлять!) Сетка будет не такой динамичной, но накапливать спот-позицию в монете можно.
Спот всегда по умолчанию безопаснее и надёжнее, чем любые возможные фьючерсы! Если есть возможность работать на споте - лучше им и ограничиваться.
Кажется неплохой заменой стейкингу или даже депозиту. А какой процент прибыли BingX забирает и ваша платформа? Если больше 20%, то уже стрёмно как-то. Любая прибыльная ТС и так на грани работает, а если мат.ожидание искусственно занижать, отъёмом части прибыли, то вообще ах получается.
13% составляет вознаграждение с прибыли)
Про замену стейкингу - да, генерация прибыли сеточными системами с консервативным риском и целевыми 30-40% в год, это работает))
Мои целевые 100-150% годовых это всё-таки трейдинг, причём с маловероятным, но реальным риском временных просадок.
В качестве замены стейкингу рекомендую рассмотреть и изучить, как зарабатывать на ставке финансирования (фандинг), который выплачивается на бессрочных фьючерсах, но отсутствует на срочных. Вот это более безопасная замена стейкингу;)
А почему только на этой бирже торгуешь?
Торги автоматизированы. А под каждую биржу надо писать свой софт.
Что-то за последнюю неделю плохо работает Многонож. Хотя кажется по графику что это именно тот рынок, где стратегия должна была дать плюс, а не минус. А на росте да, плюс давала хороший, ну так на росте все хороши)
Стратегия фиксирует убыток, цели закрываться всегда в плюс нет (потому что не используется токсика).
Я ж и говорю, по заложенной идее, должно было давать плюс (ни во что бы то ни стало, а по плану). И падения резкие, и откаты хорошие, но почему-то в минус идёт. Стратегия как-то различает направление тренда? Я думал, что шортов тогда должно стать больше, если на падающем рынке лонг не получается.
За март +30% профита. На пике было +35%.
Вы, видимо, более расположены к торговле с более предсказуемым результатом. Такие результаты на кратко- и средне-сроке могут дать мартингейл и пересиживание убытка. Рекомендую ознакомиться)
Перефразирую) Стратегия же контр-трендовая? Но почему она зарабатывает только когда наоборот, по-тренду?