Можно ли стабильно получать доход на фондовом рынке?

В условиях текущих реалий, а именно повышенной волатильности фондовых индексов, многие инвесторы как начинающие, так и опытные задаются вопросом

В закладки

Можно ли стабильно заработать на фондовом рынке?

ДА!

Более того это можно делать, не прилагая больших усилий и времени.

Если оперировать прошлыми данными, то это не кажется столь трудным. Например, за 2019 год мы могли получить следующие доходности вложившись в тот или иной актив:

ОФЗ +21%

Индекс МосБиржи +36%

Индекс S&P500 + 34%

Пара доллар/рубль -10%

​Доходность индексов за 2019 год

И все было бы замечательно, если бы не грянул 2020 год с коронавирусом и несостоявшейся сделкой ОПЕК+.

В результате инвесторы видят такую картину в своих портфелях.

Доходности индексов с начала 2020 года​

Минус 13-18% по промежуточному итогу 2020 года это не то, что мы хотим от рынка.

Однако, если применить здравый смысл и логику, то можно сформировать портфель, который будет адаптироваться с минимальным субъективизмом к текущей рыночной ситуации.

В ноябре прошлого года я запустил два реальных сбалансированных портфеля, визуально выглядящих на текущий момент так

​Доходности портфельных решений

Срез по портфелю делается на еженедельной основе по понедельникам после закрытия торгов. Ребалансировки и принятие решения о покупках и продажах проводятся один раз в неделю.

Портфель №1 есть не что иное как 85% ОФЗ с дюрацией 2,4 и 15% остаются в виде кэша для периодической покупки фьючерсов на пару доллар рубль.

Портфель №2 — это сбалансированный портфель, состоящий из ОФЗ и акций, включенных в индекс Мосбиржи голубых фишек. 15% остаются в кэше для хеджирования текущих основных позиций по акциям и ОФЗ.

(более детально о структуре портфелей в следующих постах)

В результате за 3 месяца портфель №1 принес 13%, портфель №2 8,6%.

Добавленной стоимостью или конкурентным преимуществом в портфелях являются элементы хеджирования (защита от снижения основных активов, но об этом позже).

Итак, возвращаясь к вопросу можно ли стабильно зарабатывать на фондовом рынке, вновь отвечу, ДА! Бэктест это доказывает.

​Историческая доходность портфелей
​Метрики портфелей

Следующие посты о природе этих портфельных решений, а так же о новых исследованиях для практического получения дохода.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Иван Марков", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 12, "likes": -4, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 111485, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 10 Mar 2020 21:15:51 +0300", "is_special": false }
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
1

Надо только использовать старый советский...

Ответить
0

не совсем понял о чем вы!

Ответить
0

Спасибо. Ждем следующие посты.

Ответить
0

Статья должна была называться можно ли 3 месяца стабильно зарабатывать на бирже?

Ответить
0

Не соглашусь!
Можно было купить доллар с 10м плечом и заработать 150% с начала года.
Если вы это сделали, шик.
Но тут публикуются вещи другого формата. Предназначены они для крупного капитала, т.к. принципы этих портфелей соответствуют именно им.

Ответить
0

Насколько крупного капитала?

Ответить
0

Стратегия отвечает следующим требованиям:
-Высокая ликвидность активов;
-несущественная волатильность

1.5-2 млрд. руб. сюда загнать можно без проблем.

Ответить
0

а я просрал 70 баксов на тесле

Ответить
0

Тесла очень волатильна была и до текущего падения, поэтому 70 долларов для нее не предел!

Ответить
0

Бредни...

Ответить
0

Стабильный заработок на фондовом рынке не возможен. Даже при ребалансировке портфеля значения относительно предыдущих годов будут разные. Каждый инструмент ежегодно показывает разный рост / снижение. Где тут стабильность?

Ответить
0

Наблюдайте за портфелем!
Линейной доходности не обещаю, но результат в реалиях фондового рынка можно обозначить как стабильный.

Ответить

Прямой эфир