Как собрать любой ETF или БПИФ самостоятельно?

Постоянные читатели моего блога знают, что я пытаюсь самостоятельно собрать индекс S&P500, покупая акции в соответствующих долях. В этом деле мне помогает Google-таблица, которая автоматически рассчитывает сколько каких акций мне нужно купить, чтобы мой портфель при заданной сумме максимально точно соответствовал индексу. Целесообразно ли это вообще и почему я просто не куплю ETF на S&P500 я подробно рассказывал здесь.

Что делать, если вы хотите самостоятельно повторить любой индекс или ETF? В данной статье на конкретном примере я покажу как можно максимально комфортно отслеживать соответствие состава своего портфеля выбранному индексу или ETF’у.

Есть классный сайт – ETFdb.com, где при помощи скринера можно отбирать интересные ETF. Фильтров масса и я не буду описывать весь функционал скринера, но для примера я задал следующие параметры:

• Класс активов: акции;
• ETF без плеча;
• Компании с большой капитализацией;
• Эмитент, выпустивший ETF: Vanguard и ProShares.

Далее я отсортировал все найденные ETF по убыванию доходности за последние 5 лет и получил следующий список:

Можно кликнуть на любом ETF из списка и получить исчерпывающую информацию о нем: состав фонда, официальный сайт, дата создания, комиссии, показатели и т.д.

Если у вас нет доступа к прямой покупке иностранных ETF, но вы хотели бы найти достойный фонд, а потом начать собирать его самостоятельно, то данный сайт может стать отличным источником информации.

Для примера возьмем конкретный ETF и сделаем под него Google-таблицу, которая будет показывать актуальные веса компаний в фонде, а также необходимое количество акций для покупки при заданной сумме капитала. В качестве примера я взял ETF ProShares S&P 500 Aristocrats (NOBL) по просьбе одного из подписчиков. При желании, поняв принцип составления и работы данной таблицы, вы сможете переделать её под другой ETF или индекс.

Итак, всё на том же сайте ETFdb.com открываем тикер нашего ETF NOBL.

Жмем на “Home page” и попадаем на официальную страницу данного ETF – сайт ProShares.com. Именно с этой страницы мы будем брать данные по составу ETF, весам компаний в фонде и подгружать их в Google-таблицу:

Ссылка на готовую Google-таблицу для самостоятельного сбора ETF.

В данном документе есть 3 листа: PORTFOLIO, MY ETF, IMPORT.

1. Для того, чтобы у нас в таблице всегда были актуальные данные по составу ETF, я настроил автоматический импорт этих данных с сайта-источника. Для этого на листе IMPORT при помощи функции IMPORTHTML я подгрузил таблицу с данными о нашем ETF с официального сайта фонда. В случае с другими сайтами-источниками возможно придется воспользоваться функцией IMPORTXML (см. справку от Google).

2. На листе MY ETF можно задать необходимую сумму капитала и таблица автоматически рассчитает сколько и каких акций вам нужно купить для максимального соответствия ETF NOBL. В случае, если вы будете подгружать данные для другого ETF, вам нужно будет доработать таблицу под себя. К сожалению, я не могу дать какой-то универсальной инструкции, но общий принцип работы вы можете понять, посмотрев на используемые формулы в таблице.

3. На листе PORTFOLIO нужно указывать фактические данные по вашему портфелю, а именно тикеры купленных компаний и их количество.

Благодаря алгоритму от ФинИнди, количество купленных акций на листе MY ETF посчитается автоматически. Таким образом вы сможете отслеживать сколько и каких акций вам ещё нужно докупить, чтобы максимально точно повторить ETF.

Таблица не знает тикеров, которых нет в S&P500, но при желании их можно добавить самостоятельно, раскрыв скрытый столбец “AD” на листе MY ETF.

Стоит отметить, что чем больше сумма капитала, тем точнее будет соответствие вашего портфеля выбранному ETF или индексу.

Дело в том, что некоторое время назад я вместе со своей женой принял решение копить на собственную пенсию самостоятельно, откладывая ежемесячно некую часть своей зарплаты. Банковские вклады дают достаточно маленькую доходность, которой не хватает, чтобы покрыть хотя бы инфляцию.

Покупка акций крупных американских компаний видится мне наиболее оптимальным вариантом сохранения и приумножения своих накоплений по соотношению доходность/риск. Если всё будет ок, то я могу выйти на пенсию (обеспечить своей семье доход от капитала) в возрасте 40-45 лет.

О своем опыте достижения этой амбициозной цели, а также о различных полезностях для начинающих инвесторов я пишу в своем блоге Телеграм (и иногда дублирую свои посты на vc.ru).