Как математики экономят компаниям миллиарды через аукционы?

Заголовок отнюдь не кликбейтный. Я Анастасия Щетинина, менеджер компании GT Lab, и в этом посте буду говорить от лица молодых учёных. Наукой наши сотрудники занимаются уже не первый десяток лет, и ниша экономического консалтинга в какой-то момент стала естественным следствием нашей работы. Поговорим для начала об аукционах в бизнесе.

Цель статьи — показать, как учёные-математики помогают бизнесу участвовать в торгах эффективнее, на примере одного из главных кейсов нашей компании — участия клиента в Крабовом аукционе 2019 года. Для статьи мы выбрали кейс с аукционами не только потому, что он самый наглядный по денежному выхлопу; важнее то, что с аукционами сталкивается на каком-то этапе своего развития любая крупная компания.

Тем, кому интересно сразу прочитать, как мы консультировали крупную рыболовную компанию России, можно перейти вниз статьи.

• Принес 142 миллиарда в казну - это самый крупный аукцион в истории России
• Самый крупный ресурсный аукцион в мировой практике

В 2019 г. в России прошел самый крупный ресурсный аукцион в истории, где продавались квоты на вылов крабов. Представьте это так: государство делит море на участки, внутри которых разрешен вылов крабов. В случае, если фирма купит квоту на вылов на одном из них, это сулит ей многомиллиардную прибыль. Но конкуренция на рынке между рыболовными компаниями мешает заполучить желаемое количество квот.

Мы знаем, что, вообще говоря, конкуренция - это хорошо и правильно: на конкурентном рынке с большей вероятностью будут устанавливаться «справедливые» цены, чем на монополистическом. Более того, присутствие нескольких компаний на рынке, как правило, положительно влияет на экономическую эффективность, поскольку тогда ресурсы с большей вероятностью распределятся между наиболее эффективными (оптимально работающими) участниками рынка.

Перед государством, условным Росрыболовством в нашем случае, стоит вопрос: как правильно распределить эти квоты между конкурирующими компаниями? Ведь государство должно быть заинтересовано не только в максимизации выручки от продаж, но и в эффективности получившегося распределения. Это значит, что играет роль также способность компаний правильно распорядиться полученными ресурсами. Для обеих целей лучше всего подходит аукцион.

Задача осложняется тем, что существует множество типов аукционов, и они приводят к разным результатам. Финальная формулировка вопроса, который наша команда решает для заказчика (аукциониста): какой аукцион следует использовать именно ему? Заказчик может преследовать разные цели, вот некоторые из них:

• получение эффективного распределения квот между участниками рынка
• снижение вероятности сговора между участниками аукциона
• максимизация прибыли

Теперь посмотрим на аукцион глазами участника. Фирмам мы помогаем выбрать оптимальную стратегию поведения в аукционе, исходя из его известных правил. В этом случае основным результатом нашей работы являются сэкономленные деньги клиента.

Откуда берётся экономия? Как правило, фирма знает, за какое количество лотов она бы хотела торговаться, но не знает, как именно. Управляющие думают о выручке: они понимают, сколько квадратных километров моря они могли бы обработать, какой улов могли бы получить, по какой конечной цене они бы реализовали товар. Но:

• Фирма может не знать, за какие именно лоты стоит торговаться.
• Фирма может не знать, как именно торговаться. Фирма может торговаться агрессивно, а может занимать выжидающую позицию. Она может сразу заявиться на все лоты, выплатив при этом большой залог за каждый, а может заявляться постепенно.
• Фирма не всегда может корректно расценить сигналы, которые поступают от других участников.
• Часто фирмы могут прибегать к сговору и другим манипулятивным тактикам, сильно рискуя, хотя можно было бы изначально придерживаться простых стратегий и достичь своей цели.

Наши специалисты могут выступать с обеих сторон - как со стороны аукциониста, помогая задать правила оптимальным образом, так и со стороны участника аукциона, рекомендуя стратегии торгов.

Сам крабовый аукцион был устроен неидеально. В своей статье 2021 года (Нестеров, Иванов, Калинин, Сусин) мы описали, как можно улучшить его механизм. В 2019 нашим клиентом стала компания-лидер на рынке рыболовства.

В случае участия в аукционах, когда речь идёт о многомиллиардных выручках, инхаусом не обойтись. Чтобы компания получила желаемые лоты, приходится рассматривать аукцион как стратегический механизм и выверять каждое действие с математической точностью. Упрощённо, работа специалистов GT Lab выглядит так:

1. Фирма сообщает нам, какое количество лотов она бы хотела получить. Мы даём рекомендации, за какие лоты торговаться. Так, например, если всего разыгрывается 40 лотов, а компания хочет заполучить 5 из них, в зависимости от правил аукциона может быть выгодно заявляться на куда большее количество лотов, например, на 15.
2. Далее мы даём рекомендации, как вести себя непосредственно во время торгов: в каком порядке торговаться, занимать ли выжидающую или агрессивную позицию и т.д.

Это сложная задача: нам нужно не только подстроить стратегии под конкретный формат аукциона, но и корректировать их в зависимости от динамического поведения участников.

Помимо аукционов, наши специалисты занимаются многими другими вопросами прикладной математической экономики. В следующих статьях мы расскажем о других наших кейсах, в частности, тех, которые оказались незавершенными. Порефлексируем над тем, почему так произошло, и какое место занимает научный экономический консалтинг в России.

Спасибо огромное за то, что прочитали! Будем рады любому фидбэку в комментариях или у меня в Телеграм: @thesekunda