Mirocana — система и Telegram-бот для автоматических инвестиций

Система оценивает акции и валюту при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

Здравствуйте. Меня зовут Георгий, мне 20 лет, я живу в Санкт-Петербурге, работаю бэкенд-разработчиком в компании, которая делает мобильные игры. Кроме этого, занимаюсь анализом данных, разрабатывая Mirocana.com последние полтора года. Это система прогнозирования, которая ищет инвестиционные возможности, определяя, какие акции и валюты недооценены, а какие переоценены.

Для качественного прогнозирования анализируется большой объем данных в реальном времени: котировки, новости, релизы отчетности, активность других фондов, фундаментальная статистика по компаниям и другие данные. Кроме того, бот управляет виртуальными средствами. Подробнее про процесс анализа можно почитать по ссылке, также там можно попробовать построить собственную небольшую нейросеть и обучить её решению простых задач.

Я разработал Telegram-бота MirocanaBot, который, используя прогнозы, делает инвестирование простым и интересным.

Пока только на английском, переводы на другие языки — в процессе разработки. Вы можете поучаствовать в этом: если написать команду «/translate», бот предложит добавить свои переводы или оценить качество тех, которые уже есть.

В начале он откроет вам виртуальный аккаунт на $10 тысяч, которым начнет управлять. Он будет периодически открывать и закрывать позиции на основе прогнозов, уведомляя об этом. Вы всегда можете просмотреть открытые позиции, и закрыть те, в которых не уверены.

Также можно поделиться результатами инвестирования и посмотреть финансовые данные и новости по любой публичной компании через inline-режим, или написав вопрос. Все финансовые показатели, которые отображает бот, постоянно актуализируются с небольшой задержкой.

Новые позиции открываются только в соответствии с прогнозами, которые генерирует Mirocana — пользователь не может самостоятельно открыть новую сделку. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможные последствия и негативный опыт от неудачного инвестирования.

Потенциал

  • Формат общения через чат отлично подходит для подобного сервиса. Так можно достичь высокого уровня персонализации, вовлеченности и доверия пользователя, используя личные обращения, призыв к репликам из прошлого (иллюзия памяти бота) и реплики на отвлеченные темы, вызывающие эмоции, что недоступно сухому веб-интерфейсу.

  • ​Этот проект я начал разрабатывать, чтобы грамотно инвестировать свои средства. Во время тестирования бота среди знакомых я заметил, что тема инвестирования своих сбережений интересна большому кругу людей, даже тем, у кого нет накоплений. Из-за отсутствия знания, как сделать первый шаг, боязни потерять или быть обманутым и отсутствия свободного времени они предпочитают держать сбережения в наличных или на депозите в банке. Последнее исследование BlackRock подтверждает, что в США похожая ситуация.

Планы развития

  • Самое важное в этом проекте — точность прогнозирования. Я буду постепенно увеличивать набор инструментов — сейчас ограничен свободным временем и серверами. Также проведу турнир по прогнозированию среди специалистов по анализу данных, что позволит увеличить точность моделей.

  • Прежде чем развиваться дальше, необходимо убедиться, что бот закрывает большинство популярных вопросов и реплик пользователя (я периодически просматриваю нераспознанные реплики и добавляю ответы для них), а также нужно профессионально перевести его на популярные языки. То, что «говорит» Mirocana, и как он выбирает активы для портфолио пользователя, должно зависеть от потребностей, целей и предыдущих реплик. Сейчас этого нет — пользователь может только выставить параметры риска в настройках.

  • ​Планирую нарастить базу пользователей, которые довольны качеством управления виртуальным счетом. Для них будет открыта возможность доверить в управление реальные средства. Процесс интеграции с брокером и порядок работы сервиса в разных странах в этом случаи ещё не проработан.

На момент написания заметки Mirocana управляет 197 аккаунтами. Их результаты можно посмотреть в таблице.

0
40 комментариев
Написать комментарий...
Denis Shiryaev

Хороший бот, особый респект за typing перед каждым сообщением, очень приятное внимание к деталям.

Ответить
Развернуть ветку
George

Спасибо! Она еще делает паузы между репликами, будто думает что бы написать:)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Shiryaev

Так и нужно, клево :)

Ответить
Развернуть ветку
Danil Pleshkov

"Это система прогнозирования, которая ищет инвестиционные возможности, определяя, какие акции и валюты недооценены, а какие переоценены.
Для качественного прогнозирования анализируется большой объем данных в реальном времени: котировки, новости, релизы отчетности, активность других фондов, фундаментальная статистика по компаниям и другие данные"
Вопрос к автору - ищет инвестиционные возможности где? На каких площадках? Написано о сферическом коне в вакууме. Необходимо дать конкретику.

Ответить
Развернуть ветку
George Petrov

Согласен, Danil, эту статью написал очень сжато. Есть большое кол-во данных и эти данные можно интерпретировать по-разному. Каждая интерпретация называется стратегией. Любой человек может придумать стратегию. Например: если цена определенной акции росла в течение 3-х дней, то на четвертый день она тоже будет расти - это стратегия, простая, но стратегия. Стратегии в Mirocana генерируются автоматически и мной вручную. Каждый раз, когда добавляется новая стратегия, Mirocana анализирует какой результата она показывала в прошлом и при каких условиях рынка. При прохождении новой симуляции Mirocana учитывает все стратегии, которые она знает и распределяет веса между ними оптимальным образом. За распределение весов отвечает нейросеть, написанная на TensorFlow. Стратегии могут основываются на разных данных, не только на котировках. Например такая: если выходит новость связанная с определенной акцией, и в ней есть слова “стагнирует”, “уволен”, “потери”, то следует продавать эту акцию - это пример простой стратегии, основанной на новостях. Формат входных данных для стратегий может быть разный, но их объединяет одно - общий формат прогнозов, чтобы их можно было сравнивать между собой. Качество и точность финальных прогнозов, основанных на кумулятивных прогнозах всех стратегий, зависит от двух вещей: качества распределения весов между ними и качества и количества исходных стратегий.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Smirnov

Установил Mirocana около 3 месяцев назад. Завел реальный счет, закинул 100 баксов, и пытаюсь проставлять все прогнозы Mirocana. Иногда не получается вовремя открывать и закрывать позиции тк прогнозы получаю в любое время суток. Но все же итогом очень доволен, немного увеличив риски, за три месяца получил прибыль почти 90%. Риски конечно лучше самому не увеличивать и придерживаться риск менеджмента Mirocana. Результаты виртуального счета на скрине. Жду когда Mirocana сможет управлять реальными деньгами.

Ответить
Развернуть ветку
Edward Brovchenko

Мммм, совсем не подозрительный хвалебный комент от профиля с одним коментом. А система интересная конечно, посмотрим на прогнозы.

Ответить
Развернуть ветку
George Petrov

С Олегом я познакомился в хостеле, когда я менял место где живу, а он путешествовал. Он согласился помочь мне с тестированием и иногда присылал bug репорты. Когда статья была опубликована, я отправил ему и некоторым другим тестерам ссылку с предложением оставить комментарий.

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Kiselev

1. Кто источник данных для анализа? Чьё API используете?
2. Я правильно понимаю, что бот не совершает реальной торговли через какого-либо брокера? Только играется с виртуальными деньгами на виртуальном счёту.

Ответить
Развернуть ветку
George Petrov

1) Готовые интеграции: Thomson Reuters, Quandl, OANDA, Accenture, EventRegistry, Investing.com, Autochartist, sec.gov, eToro, Twitter, Zero Hedge и прямой парсинг крупных новостных сайтов.
Планируемые интеграции: Xignite, Interactive Brokers, DriveWealth, newsapi.org, Quantopian, Zacks, EventVestor, Sentdex, Accern.
2) Да, сейчас нет коннекта к реальным счетам.

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Kiselev

1) Значит котировки акций с Quandl? МосБиржи там нет, следовательно весь российский рынок идет мимо?

2) Если нет коннекта к реальным счетам, то бот играет совершенно в другую игру, нежели торговля на бирже. По сути это сферический конь в вакууме, а не тестирование алгоритмов. Не учитываются комиссии, лаги, проскальзывания, наличие предложений на покупку/продажу, влияние размера заявки на движение цены и много чего еще.

В целом проект понравился, сделан с душой, но вы двигаетесь не в том направлении. Наивно полагать, что с собранными на коленке алгоритмами и сервером с digitalocean вы сможете конкурировать с аналитическими отделами крупнейших фондов и брокеров. Не лезьте в игру спекулянтов и форекс кухни.

Попробуйте поменять фокус на что-нибудь другое.

Ответить
Развернуть ветку
fingertipsads

зачем ему уонкурировать, пардон муа? доступа к "аналитическим отделам крупнейших фондов и брокеров" у меня нет, а доступ к этому боту есть.
насчет виртуальный vs реальный, разница конечно есть, но
- наличие предложений на валютные пары - мыж не тугрики с зайчиками торгуем, чтобы предложений не было
- влияние ставки на движение цены - этим пусть "аналитические отделы крупнейших фондов и брокеров" заботятся, а не человек с телеграм-ботом

проекту желаю всех успехов, начал тестировать - приятный бот, куда писать правки к тексту бота?

Ответить
Развернуть ветку
Pablito

Если есть интеграция с eToro, то в чем проблема открыть счет и запустить бота? eToro позволяет другим трейдерам копировать сделки, а тот чьи сделки копируют получает за это комиссию за управление активами. Перформанс счета выходит в топ, его видят все большее кол-во инвесторов, начинают копировать, George Petrov становится новым миллионером и резидентом Монако. Зачем искать другую бизнес-модель, если бот, как тут пишут зарабатывает по 90% за три месяца?

Ответить
Развернуть ветку
George Petrov

Интеграция с eToro заключается только в том, что Mirocana следит, какие позиции открывают лучше пользователи eToro и на этом основываются несколько стратегий, о которых я упоминал в первом комментарии. В целом eToro очень опасное место для инвестирования. Подавляющее большинство пользователей теряют средства, а платформа зарабатывает на повышенных комиссиях, я делаю этот заключение не на основе своего опыта или опыта знакомых, а на основе данных, которые я получил через их незащещенное API, подробнее тут: https://mirocana.com/etoro/ В этом ключе я считаю, что Сбербанк, который начал партнерство с ними, либо не до конца понимал и проанализировал в чем бизнес eToro и как идут дела у их пользователей, либо намеренно поставил несколько тысяч клиентов под статистически уверенную потерю средств, чтобы сделать очень выгодный cross sale.

Ответить
Развернуть ветку
Pablito

Никто в eToro не заставляет инвесторов копировать чужие сделки. На дистанции большинство инвесторов убивается из-за кредитного плеча и неправильного "мани-менеджмента", поэтому как брокер eToro тут не при чем. Концепция копирования сделок была реализована еще до них, но только они смогли запаковать это в красивый ритейл продукт.

Ответить
Развернуть ветку
Pablito

Алгоритм либо зарабатывает и остается при своем создателе, либо нет и из него делают стартап.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Чикунов

Респект! Сами используете? Еще вопрос, вы я как понимаю сами работаете с брокерами из США или я не прав? Здесь выбор очень влияет также, так как это в основном кухня и когда начинаются нормальные суммы то тебя могут сливать в независимости от прогноза. Будут какие-то рекомендации в дальнейшем или уже сейчас?
Если честно из таблицы не понятны успехи можно вкратце тут?

Ответить
Развернуть ветку
George

С конца, про таблицу, в ней взяты пользователи, которым поставлен флаг is_tester:True, это первые пользователи, которые захотели помочь мне с тестированием. В этой таблице видны состояния их аккаунтов на момент снепшота. Главный показатель это Total PL (Profit or Loss), разница между текущем размером капитала + сумма всех активов при актуальных ценах с первоначальным размером капитала (у всех $10k), т.е. итоговый результат работы. Там видно, что у многих результат небольшой, но положительный. Хотя и есть пользователи с отрицательным результатом, в основном это те, кто выбрали manual mode и сам управлял рисками. У меня есть брокерский счет и аккаунт в OANDA, я вручную открываю и закрываю позиции согласно прогнозам. Следующий шаг выбрать правильного брокера (или несколько) и наладить интеграцию. В любом случаи, она напишет.

Ответить
Развернуть ветку
Daniel Makarov

Георгий, когда можно будет работать в приложении с реальными деньгами?

Ответить
Развернуть ветку
George Petrov

Не знаю, Daniel, до конца года точно. Я еще вижу много места для оптимизации системы прогнозирования и самого бота. Принимать деньги с пользователей эта большая ответственность. Сейчас есть интеграция с OANDA (т.к. у них хорошее API), но у них только валютные пары. Я смотрю в сторону DriveWalth, но если работать с ними, то всем нерезидентам США нужно будет заполнить форму W8-BEN и платить one-off $5 admin fee, а это сильно повлияет на конверсию. Скорее всего нужно будет, либо делать интеграцию с локальными брокерами в разных странах, либо смотреть в сторону CDF-брокеров, на которых наложено меньше регулирования.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Станиславский

Интересно результаты увидеть. Георгий, сами минус системы в чем видите? С позитивной стороной дела все ясно более менее, хотелось бы в общем понять риски и угрозы из ваших уст.

Ответить
Развернуть ветку
George Petrov

Верно, Михаил, любой проект работает в PowerPoint-е. Я думаю, что основные внутренние риски это: 1) проблемы с прогнозированием. 2) возможные непредсказуемые действия системы в моменты, когда она не понимает, что делать (кризис, если в общем, дефолт компаний в частности). Первый риск, возможно, можно побороть только выпуская обновления системы прогнозирования, если они показывают лучшие результаты, относительно предыдущей версии, согласно независимым тестам. А на случай кризисной ситуации, необходимо дополнение в виде системы мониторинга, которая остановит активность, если ситуация выйдет из-под контроля. Основной внешний риск - это конкуренция со стороны подобных сервисов и появление новых. Я думаю, что пользователь скорее выберет сервис, который ему порекомендует друг, а друг ему порекомендует, только если он сам будет даволен качеством управления, а качество управление зависит от точности прогнозирования - поэтому я фокусируюсь только на этом.

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Petrov

Тестирую Мирокану больше года. PL больше 80% от старта. Считаю малый срок для оценки, но верю в проект.

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Vinokurov

Потому, что все "чудо" боты и роботы рано или поздно начинают сливать депозит, проверено уже много много раз. Черного лебедя никто не отменял. В США знаю 3 подобных проекта, парни из долины пытаются создать бота-трейдера, основываясь как раз на нейронных сетях и машинном обучении, на истории боты показывают неплохие результаты, но на торгах в реальном времени все боты со временем начинают лить. Ни для кого не секрет, что крупные игроки могут "двигать" рынок, и это невозможно проанализировать или спрогнозировать. Помощник или советник это да, но полностью доверить свой капитал роботу - это врятли. Самый умный бот - это ты сам;)

Но автор все равно молодец, в 20 лет уже пытается что то делает. Кстати, могу познакомить с ребятами из долины, может что подскажут.

Есть опыт работы на валютном или фондовом рынке?? Если да, как успехи?

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Petrov

Ну так не полностью он на автомате. Только открывает позиции он, а закрыть можно в любой момент, да и размер лота и риски сам задаешь или полностью доверяешь боту.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Fedorov

I can operate in tow different modes

Опечатка в слове two

Ответить
Развернуть ветку
George

Спасибо! Исправил, hotfix задеплоил. У новых пользователей будет правильно. Также, прошу редакторов исправить дублирующие предложение про команду /translate.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Спиридонов

переведи на русский

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кондратенко

А когда на реальных счетах сможет работать?

Ответить
Развернуть ветку
George

Александр, думаю до конца года точно.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кондратенко

Очень жду, не бросайте этот проект, пожалуйста.
Если в реальных условиях бот сможет приносить уверенную прибыль больше банковского депозита — цены ему не будет.

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Ivanova

Мне бы хотелось видеть на аватаре бота фото, скажем, Элона, и чтоб он мне так же вежливо отвечал, как Скарлетт (:

Ответить
Развернуть ветку
George

Когда пользователь начинает диалог с ботом, она отправляет запрос в genderize.io с его именем, чтобы узнать какого он пола. Если probability меньше 90%, то она спросит пол у пользователя. На момент комментария 95,69% пользователей, которые поговорили с ней, мужчины, при этом выборка уже достаточно большая. Я не совсем понимаю почему такой большой процент. Мужской образ не нравился бы мужчинам больше, чем женский не нравится женщинам. Я думаю за этой логикой стоит выбор таких ассистентов как: Siri, Alexa, Cortana и некоторых других. Скоро будет обновление образа и реплик.

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Petrov

Потенциал проекта более широкий нежели торговля акциями и тому подобное. На дистанции видно самообучение робота.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Gabaydulin

Нейросеть отвечает только за распределение весов или за сигналы тоже? Во втором случае, было несколько пейперов на эту тему, но авторы не смогли справиться с проблемой переобучения и в итоге, out of sample все было ужасно.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Панич

Крутая вещь. Мы занимаемся похожей темой, если тебе в целом интересно не одному над всем этим работать, то напиши мне, возможно сможем договориться о сотрудничестве ))

Ответить
Развернуть ветку
Pablito

Возможно автору будет интересен опыт брокера Interactive Brokers. У них есть свой iBot, который вшит в платформу. Он дает информацию по новостям, экономическим и корпоративным событиям, отчетности компаний и отвечает на запросы по текущему сосоянию счета и т.д., но никаких рекоммендаций о покупки и продаже фин. инструментов. https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=21214

Ответить
Развернуть ветку
Yuri Romannikov

Капитал: $10,000.00
Активы: $0.00
Как такое может?

Ответить
Развернуть ветку
George Petrov

Capital - это общая сумма свободных для инвестирования средств. Assets - это общая сумма проинвестированных средств согласно последней актуальной цене. Когда Mirocana отправляет statement, то значения в нем актуализируются каждые 30 секунд или при переходе между страниц. Я общаюсь с некоторыми пользователями, и многие жалуются, что такие названия (capital, assets, total pl, unrealized pl) не совсем понятны и отходят от принятых стандартов. Буду думать как изменить, возможно, это попадет в следующее обновление.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 40 комментариев
null