Прогноз по фондовому рынку РФ на 17.03 и еженедельный разбор полетов

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?

Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника на основе ChatGPT4 Turbo.

Он умеет почти все, так что заходите тестить, ссылка в тг канале: https://t.me/ex_norm

На самом деле, это только версия 1.0 (есть куда расти 👶), скоро будет много крутого:

1. Формирование инвест. профиля;

2. Формирование индивидуальной стратегии аллокации активов под конкретную финансовую цель и тд;

3. Любые финансовые расчеты, анализ графиков (хочется попробовать настроить).

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. НЛМК 09.03 - 207,28 руб. | 17.03 - 209 руб. | +0,82%

Максимум недели от нач. цены: +1,08%

Минимум недели от нач. цены: -2,42%

2. Московская Биржа 09.03 - 209 руб. | 17.03 - 210,75 руб. | +0,83%

Максимум недели от нач. цены: 1,14%

Минимум недели от нач. цены: -1,33%

3. АФК Система 09.03 - 18,6 руб. | 17.03 - 19,63 руб. | +5,53%

Максимум недели от нач. цены: +8,41%

Минимум недели от нач. цены: 0%

Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. Русал 09.03 - 34,51 руб. | 17.03 - 34,74 руб. | +0,66%

Минимум недели от нач. цены: +2,18%

Минимум недели от нач. цены: -2,20%

2. ВТБ 09.03 - 0,02331 руб. | 17.03 - 0,02319 руб. | -0,51%

Максимум недели от нач. цены: +0,76%

Минимум недели от нач. цены: -1,2%

Индекс 09.03 - 3315,6 руб. | 17.03 - 3300 руб. | -0,47%

Что у нас выходит:

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам

09.03-17.03: +2,39%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам

09.03-17.03: +0,075% (заходил лишь на 50% от портфеля)

Недельный прогноз является нейтральным 👍 . Общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, и лучше слабых бумаг.

Читатели моего чата тг канала, где я делюсь прямым включением по рынку знают, что я разбил свою рабочую лошадку - телефон на котором стоит Quik.

За эту неделю и я правда осознал, что люди уже киборги, без этого чудо устройства было совсем тяжко, особенно мне как "трейдеру" 🗿.

К тому же, под конец недели пришло время закрыть ИИС (кстати, вместе с счетом супруги, получилось получить от налоговой 104 тыс. в этом году и 104 тыс. в след, тут история как я это делал) на который я переводил деньги для торговли и осуществлял сделки на протяжении последних двух месяцев.

Как итог: сделки остались висеть с прошлой недели (примерно 65% от портфеля), новые позиции не набирал, а старых было совсем немного + пришлось под конец недели закрыть позиции по невыгодным ценам.

Мой личный результат за неделю: -0,23%. (0% - фьючерс на Индекс М. Биржи).

При наличии 100% без управления позицией в течении недели: +2,39 -(0,075/2)=+2,35%.

Разделил на 2, потому что было лишь 50% в позициях на шорт.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 17.03:

Физические лица👶:

09.03 - длинные 15 531 (+9,6%) короткие 23 144 (+10,66%)

17.03 - длинные 15 997 (+0%) короткие 23 903 (+0%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

09.03 - длинные 50 761 (+7,7%), короткие 43 148 (+6,8%)

17.03 - длинные 57 317 (+12,91%), короткие 49 411 (+14,51%)

Тоже особо ничего не поменялось х2. Комментарий прошлой недели пока также актуален:

"Единственное, что радует - физические лица в серьезном перевесе на шорт. Значит рынок может неплохо подскочить в ближайшей время, но будет ли это большим трендом, по позицию юридических лиц не скажешь. Все таки там уже почти нейтральная позиция в обе стороны, классический признак неопределенности".

Что там по графикам

Большой контекст

Как и предположили на прошлой неделе, прошел пробой уровня, но далее случилась манипуляция.

Сейчас вы видим бар продаж (красный) на большом объеме у которого есть хвости. Принято считать, что если есть хвостик, то это была попытка "покупателя" поднять цену. Также принято считать, что объем нужно зачитывать в крайнюю попытку движения, то есть, у нас покупатель вломил гигантский объем и продвинулся совсем немного по сравнению с прошлым баром покупок.

Что это значит? То, что нет у покупателя или продавца перевеса в силе в текущий момент. Давайте ближе посмотрим.

В целом, тут тоже похожая картина. Я выделил 4ый бар красным кружочком, можно заметить, что он дал больше объема по сравнению с баром слева, но закрылся хуже. Да, хвостик продавца, но тут можно прочесть так, что продавец ранее давал объем больше - закрывался лучше, а теперь объем меньше - закрылся хуже, это логично.

В общем надо посмотреть в начале недели, кто будет реально слабым и играть против него.

Интуитивно кажется, что рынок должен расти, потому что инфляция остается на высоком уровне, ЦБ ставку не снижает, а рынок все равно растет. Что будет, когда он ее снизит?

Безусловно, есть некоторые полит. обострения и военные по СВО, но по многим прогнозам, все должно начать замораживаться. Я в этом не эксперт, но рынок больше смотрим вверх, на мой взгляд.

На наделю я бы использовал стратегию: 50% коротких позиций и 70% длинных. Почему бы? Потому что у меня закрывается ИИС и я жду, когда деньги перебросятся на основной счет, не смогу торговать примерно неделю(

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

100% от 317 тыс. руб. = 317 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 105.5 тыс. руб.

1. НЛМК 17.03 - 209 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

76% уже загружено с прошлой недели.

• 209 руб. (50% от объема на бумагу)
• 208,15 -0,48% (50% от объема на бумагу)

Цель: 215,84 руб. или +3,37% (думаю пойдет еще гораздо дальше)

2. Московская Биржа 17.03 - 210,75 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 210,75 руб. (50% от объема на бумагу)
• 209,09 -0,72% (50% от объема на бумагу)

Цель: 220 руб. или +4,5%

3. Группа Позитив 17.03 - 2520 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 2520 руб. (50% от объема на бумагу)
• 24,54 -2,61% (50% от объема на бумагу)

Цель: 2621 руб. или +3,86%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

Если честно, вообще сложно найти технически слабых, только те, которые уже завалились в недавнем времени и могут неплохо так отскочить при любой оптимистичной новости. Очень хочется добавить Полиметал, но мне он напоминает пружину: хоть одна хорошая новость и +5% минимум роста,

50% от 317 тыс. руб. = 158,5 тыс. руб. 100% на 1 из 1 бумаг = 158,5 тыс. руб.

1. ВТБ 17.03 - 0,02319 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• 0,02319 руб. (50% от объема на бумагу)
• 0,02345 руб. +1,13% (50% от объема на бумагу)

Цель: 0,02264 -2,39%

Да, на эту неделю я не вижу особо претендентов на шорт. Оставлять лишь 1 бумагу - довольно рискованно, поэтому я снизил долю лонга также до 70%, чтобы сбалансировать риски.

Итог: 50% коротких и 70% длинных, думаю, справедливо отражают возможные исходы.